Здравствуйте, Sni4ok, Вы писали: N>>Кстати как этот опыт можно получить "на дому" где поблизости нет вообще ни одной конторы хоть как то с этим связанной?
S>откройте счёт на фортсе, и вперёд- с песней
А как связаны форекс и high-frequency trading?
Здравствуйте, Sni4ok, Вы писали:
S>>>откройте счёт на фортсе, и вперёд- с песней C>>А как связаны форекс и high-frequency trading? S>а где я что-то про форекс писал?
это у меня со зрением проблемы. "фортсе"
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях. J>Пишите, кому интересно и у кого есть соответствующий опыт.
Если jazzer пишет, про сильный С++, то подавляющему большинству здесь можно даже не пытаться, до high-frequency trading дело не дойдёт.
J>>и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях. J>>Пишите, кому интересно и у кого есть соответствующий опыт.
A>Если jazzer пишет, про сильный С++, то подавляющему большинству здесь можно даже не пытаться, до high-frequency trading дело не дойдёт.
Всякую здравую идею можно довести до абсурда. Что и происходит с большинством плюсовиков.
J>Австралия — та же Азия, так что если знаком с протоколами ASX/SFE/Chi-X, то то, что надо
С ASX (Australian Stock Exchange же ) знаком, но вообще, если честно, что там знакомиться, оно все очень простое и банальное.
openOnload (не enterprise, потому что та поддержка — смех один) патчить приходится, потому как ни в mainstream linux вот эта фигня
здорово мешает. Все-таки, это удобнее, чем в ядре.
Кстати, если вы с этим же работаете, можно я буду время от времени беспокоить вопросами? Со своей стороны обещаю, что буду честно отвечать на ваши вопросы, буде таковые у вас есть по onload'у. А то во всем мире — ни одного форума или вообще места, где можно некоторые детали прояснить. Мне бы особенно хотелось по lock'ам в реализации recv/send разобраться, ведь RX/TX rings раздельные, но стек onload почему-то не хочет одновременно из двух потоков выводить и вводить.
Ах да, еще бы их за такую реализацию epoll, что приходится пользоваться на системный переходить (у нас сотни сокетов в одном wait).
J>Кинешь резюме? Адрес в профиле.
Извини, мы с женой посовещались, и пришли ко мнению, что в Сингапур точно не хотим. Но спасибо за предложение!
Здравствуйте, vivace, Вы писали:
V>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите
V>В итоге, кого взяли? Местного? Был ли реальный опыт HFT/adjacent?
Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
Ясно. Видимо профильный опыт — must have.
А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
J>>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите V>>В итоге, кого взяли? Местного? Был ли реальный опыт HFT/adjacent? J>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
J>>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом. AS>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
1. Очевидно, что ничего зубодробительного в этих протоколах нет(надёжность и простота — часто соседи). Но, при прочих равных, зажигательный жонглёр с N годами опыта(который скорей всего ещё и эквилибрист, и ходок по канату), предпочтительней того, кому нужно пару недель на обучение.
2. В 90х, когда программистов было мало — брали всех подряд: математиков, физиков, инженеров. Сейчас же, если предлагать условия выше рынка, то можно добавлять много разных фильтров.
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
Да нет никаких проблем, просто многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой, куда с улицы просто так не попасть. Наличие ревелантного опыта это конечно хорошо, но ставить его во главу угла, как происходит в финансах это перебор.
V>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
IMHO начинать лучше с классики, Hull, J. "Options, Futures, and Other Derivatives", какое там сейчас последнее издание.
Здравствуйте, vivace, Вы писали:
V>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
Здравствуйте, Abalak, Вы писали:
A>Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой
А разве это не так?
Здравствуйте, Kernan, Вы писали:
AS>>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>>многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой K>А разве это не так?
А ты считаешь, что это так? Отрасль конечно хлебная, не спорю (точнее сам в ней кормлюсь) и многим хочется считать себя равнее других, но например выдающихся знаний, там, поверь, не нужно. Знания предмента нужны примерно граничащее с общей эрудицией. Пример, что бы проиллюстрировать, у нас бизнес-люди в отделе чистые экономисты с соответствующим образованием, но им жизненно необходимо базовое (совсем-совсем базовое) знание SQL, с программистами ситуация примерно схожая, в обратную сторону естественно. Т.е. нужно говорить на одном языке, но вдаваться в подробности смыла особого нет, ни для одной, ни для другой стороны, подавляющее большинство алгоритмов, даже достаточно сложных можно закодировать после небольшого ресерча и в дебри лезть смысла нет, если не интересно конечно. Такие критерии покроют необходимости примерно 80% финансового софта. В контексте топика — человек занимавшийся поиском в Гугле/Майкросовте и в глаза не видевший HFT будет намного полезнее среднего индуса, пилящего HFT пять лет к ряду.
Есть и другие области, где интеграция в бизнес поглубже, но их немного. У тех же квантов необходимые программерские навыки ничтожны по сравнению с необходимой математической и экономической подготовкой.
Я конечно ожидаю, что сейчас найдется множество несогласных, но это мои наблюдения за больше чем 5 лет вращения в этой области.
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
J>>>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите V>>>В итоге, кого взяли? Местного? Был ли реальный опыт HFT/adjacent? J>>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
AS>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
Ну и написать прототип по спекам — дело нехитрое, а вот оттюнить его, чтоб зубодробил быстрее всех на рынке — это уже не так быстро делается.
Здравствуйте, vivace, Вы писали:
V>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
V>Ясно. Видимо профильный опыт — must have.
Ну это мы просто неспешно искали, и в результате нашли с профильным.
А когда искали спешно — брали просто лучших из того, что было. Т.е. у них могло не быть биржевого опыта, но солидный опыт в оптимизации сетевого общения и ядра оси — очень ценное приобретение.
V>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
А у тебя душа к чему лежит?
Любишь копаться с математикой/статистикой, писать pricing/risk models?
Или любишь выжимать из железа максимум, оптимизируя все, что только можно, от собственного кода до оси и драйверов?
Люди разные нужны, люди разные важны
AS>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций? J>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
Всего 15, периодически (надо понимать с предупреждением и спеками), с ТЕСТИРОВАНИЕМ.... да вы просто как сыр в масле катаетесь ))))) При этом ещё жаловаться на что-то... господа, ИМХО конечно, но вы зажрались )))
J>Ну и написать прототип по спекам — дело нехитрое, а вот оттюнить его, чтоб зубодробил быстрее всех на рынке — это уже не так быстро делается.
Гы, и чем это принципиально отличается от телекома, где один только SS7 покрывает все торговые протоколы как бык овцу? Что-то мне сдаётся мнение о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено )))
) знаком, но вообще, если честно, что там знакомиться, оно все очень простое и банальное. 
за такую реализацию epoll, что приходится пользоваться на системный переходить (у нас сотни сокетов в одном wait).
