AS>Э... что правда? То есть тот сишный код, который я ковырял, был обманом зрения, а те протоколы которые сам реализовывал на плюсах... видимо фантазии воспалённого мозга ) Пойду выпью галоперидола что ли, глядишь полегчает )))
Я могу и ошибаться. Но по Goggle "Erlang known applications" был в списке. Может, какие-то подсистемы только — х.з.
V_>>В C++ же приходится снова и снова жонглировать (в данном случае) кодом где код пестрит понятными только гуру деталями, темплэйтами не помещающимися в одну строку и прочими вещами которые прячут бизнес логику в пыли деталей реализации. Каждый день ты одеваешь перчатки, маску и лезешь в это машинное отделение.
AS>Хм, кому приходится? Это как бы сугубо личное желание разработчика сношать себе мозг. Я к тому что не надо мешать в одну кучу детализированность протоколов и неумение программировать. )
Я такое видел. И соглашался с таким работать при условии что выделялось время растащить месиво по своим подсистемам.
A>А ты считаешь, что это так? Отрасль конечно хлебная, не спорю (точнее сам в ней кормлюсь) и многим хочется считать себя равнее других, но например выдающихся знаний, там, поверь, не нужно.
A>Я конечно ожидаю, что сейчас найдется множество несогласных, но это мои наблюдения за больше чем 5 лет вращения в этой области.
Как раз в HFT занесло последнее время. Там логика мышления всё-таки несколько вывернутая нужна. Нюансов, когда здравый смысл приносится в жертву постоянной борьбе за опережение, много. Приёмы разработки литературой не освещены и в паблике не обсуждаются особо, видимо из-за конкуренции между командами. Вот и возникает артельность, передача знаний из рук в руки, кастовость и всё такое.
_>Как раз в HFT занесло последнее время. Там логика мышления всё-таки несколько вывернутая нужна. Нюансов, когда здравый смысл приносится в жертву постоянной борьбе за опережение, много. Приёмы разработки литературой не освещены и в паблике не обсуждаются особо, видимо из-за конкуренции между командами. Вот и возникает артельность, передача знаний из рук в руки, кастовость и всё такое.
"Приёмы разработки", это, конечно, сильно
Выдам самую страшную тайну и самый страшный секрет "приёмов разработки" в HFT.
Это ... умение читать код на C и понимать, что там написано. И почему.
SD>"Приёмы разработки", это, конечно, сильно SD>Выдам самую страшную тайну и самый страшный секрет "приёмов разработки" в HFT. SD>Это ... умение читать код на C и понимать, что там написано. И почему.
"И почему" бывают разные. Это зависит от сочетания математики и собственно движка. У нас под 80% покупки, чтоб успеть вперёд всех взять "плюсовую" цену приходится всяко извращаться. Простого знания языка мало, архитектурно привычные решения обломаются по скорости. Наверняка есть стратегии где не так за скорость убиваются и там свои "и почему".
On 16.03.2013 10:51, hi_octane wrote:
> "И почему" бывают разные. Это зависит от сочетания математики и > собственно движка. У нас под 80% покупки, чтоб успеть вперёд всех взять > "плюсовую" цену приходится всяко извращаться. Простого знания языка > мало, архитектурно привычные решения обломаются по скорости. Наверняка > есть стратегии где не так за скорость убиваются и там свои "и почему".
В общем ясно, еще одна область, которая показалась денежной и туда
ломанулась толпа и теперь рассказывает все сказки. Ну, молодежь
разводится. Напоминает историю геймдева.
З.Ы. Нет у вас математики, нет, как и в геймдеве. А вся ваша
навороченность основана на дурацких терминах, дублирующих стандартные
математические.
З.З.Ы. Если кто не согласен опровергнуть меня может показав успешный на
рынке трэйдинга продукт, который основывается на марковщине или
нейронных сетях.
V>З.Ы. Нет у вас математики, нет, как и в геймдеве. А вся ваша V>навороченность основана на дурацких терминах, дублирующих стандартные V>математические.
"Но есть один нюанс" (С)
В геймдеве бабла нет.
А в трейдинге есть (ну, как минимум, было).
Это ж первое правило бизнеса: денег больше у тех, кто к деньгам ближе.
V>В общем ясно, еще одна область, которая показалась денежной и туда V>ломанулась толпа и теперь рассказывает все сказки. Ну, молодежь V>разводится. Напоминает историю геймдева.
Есть маленькая разница. Трэйдинг это пирамида в пирамиде. Чем больше новичков туда ломанётся, тем выгоднее будет тем кто там уже закрепился. Если притока новых эмиссионных денег, или денег новых участников нет, получается игра со снижающейся суммой. Ввязываться в такую, пока комиссии все посредники берут исправно, смысла 0. Так что пусть ломятся
V>З.Ы. Нет у вас математики, нет, как и в геймдеве. А вся ваша V>навороченность основана на дурацких терминах, дублирующих стандартные V>математические.
За всю отрасль не скажу, слишком мало в ней варюсь. Знаю что в ход идёт и статистика, и корреляционный анализ, и экстраполяция на больших интервалах ради профита на мелких, знаю что есть люди которые свято уверовали в Фурье. Так что математику пихать туда пытаются. Но наверняка ещё далеко это от той за которую Абеля дают.
V>З.З.Ы. Если кто не согласен опровергнуть меня может показав успешный на V>рынке трэйдинга продукт, который основывается на марковщине или V>нейронных сетях.
On 17.03.2013 1:42, SkyDance wrote:
> А в трейдинге есть (ну, как минимум, было).
Во-во. > Это ж первое правило бизнеса: денег больше у тех, кто к деньгам ближе.
Так да — классика.
On 17.03.2013 2:19, hi_octane wrote:
> За всю отрасль не скажу, слишком мало в ней варюсь. Знаю что в ход идёт > и статистика, и корреляционный анализ, и экстраполяция на больших > интервалах ради профита на мелких, знаю что есть люди которые свято > уверовали в Фурье. Так что математику пихать туда пытаются.
Лучше меня написал. Я саркастически, а ты так, как там и есть:
корелляция да экстраполяция — это и вся математика. О да, забыл еще о
важнейшем термине — волатильность.
> На нейронных сетях или на марковщине точно не покажу
Ну потому как нет и быть не может (хотя лет 20 назад пытались прилепить
— закончилось ничем).
> Но ради быстродействия > инженерные решния применяют очень нетривиальные, так что не математикой > одной жива кастовость этой отрасли.
Чаще всего все проблемы быстродейяствие от бедности. Ну и еще в частных
случаях для попила — здесь похоже этот, ибо денег много, а занимаются
хренью.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
Это ж сетка. Я по наивности считал, что HFT- это стат арбитраж и market-making, что подразумевает мат статистику и теорию игр. По крайнем мере в тестовом задании от одной скромной конторы в Сиднее.
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
AG>Это ж сетка. Я по наивности считал, что HFT- это стат арбитраж и market-making, что подразумевает мат статистику и теорию игр. По крайнем мере в тестовом задании от одной скромной конторы в Сиднее.
Как ты думаешь, что случается после того, как "мат статистика и теория игр" чего-нть насчитает? Наверное, неплохо бы это на биржу все отправить, не?
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Как ты думаешь, что случается после того, как "мат статистика и теория игр" чего-нть насчитает? Наверное, неплохо бы это на биржу все отправить, не?
Отправляется по сетке как у всех. Конторы с сетевой безопасностью например- там этой сетки выше крыши, уж где на сетке собаку съели. Почему тогда требуется опыт в HFT для выполнения типовых задач?
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Как ты думаешь, что случается после того, как "мат статистика и теория игр" чего-нть насчитает? Наверное, неплохо бы это на биржу все отправить, не?
AG>Отправляется по сетке как у всех.
AG>Конторы с сетевой безопасностью например- там этой сетки выше крыши, уж где на сетке собаку съели. Почему тогда требуется опыт в HFT для выполнения типовых задач?
Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
А можешь примеры привести? Я уже лет 8 с разными протоколами вожусь, и в упор не понимаю какая может быть специфика у сетевого протокола, в которую сложно сходу въехать. Глянул на ваш FIX, что там есть такое, во что нельзя въехать за неделю, начав писать уже завтра? Очередной набор байтиков, на первый взгляд куда проще какого-нибудь T.38 или SIP
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
Ммм... UDP фирменный и TCP с секретного завода?
Т.е. достаточно знать 2 указанных протокола, и все, Марков не нужен, алгоритмы не нужны? Может я зря мучаюсь?
Здравствуйте, kaa.python, Вы писали:
KP>А можешь примеры привести? Я уже лет 8 с разными протоколами вожусь, и в упор не понимаю какая может быть специфика у сетевого протокола, в которую сложно сходу въехать. Глянул на ваш FIX, что там есть такое, во что нельзя въехать за неделю, начав писать уже завтра? Очередной набор байтиков, на первый взгляд куда проще какого-нибудь T.38 или SIP
Да все понятно с биржевыми протоколами- много граблей, иногда нетривиальных, т.к. нет жестких стандартов. Тот же FIX это типа рекомендация, а дальше каждый проявляет фантазию и творческий полет мысли . Меня сильно смутило, что сетку назвали HFT- согласись, байтики гонять на порядки легче, чем писать торгового робота чтобы делал прибыль. У меня вообще разрыв шаблона случился.
Здравствуйте, kaa.python, Вы писали:
KP>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
KP>А можешь примеры привести? Я уже лет 8 с разными протоколами вожусь, и в упор не понимаю какая может быть специфика у сетевого протокола, в которую сложно сходу въехать. Глянул на ваш FIX, что там есть такое, во что нельзя въехать за неделю, начав писать уже завтра? Очередной набор байтиков, на первый взгляд куда проще какого-нибудь T.38 или SIP
Я тебе могу разве что предложить аналогию с DBA и SQL. В SQL тоже ничего сложного, а тем не менее вокруг каждой базы данных нужно плясать с бубном, чтоб добиться максимальной производительности.
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Да все понятно с биржевыми протоколами- много граблей, иногда нетривиальных, т.к. нет жестких стандартов. Тот же FIX это типа рекомендация, а дальше каждый проявляет фантазию и творческий полет мысли
Я не помню ни одного протокола, где бы все работало так, как написано в RFC, которые, по сути, тоже являются рекомендациями. Казалось бы, FTP — куда уж проще? Но и там есть грабли, проверено
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком. AG>Ммм... UDP фирменный и TCP с секретного завода? AG>Т.е. достаточно знать 2 указанных протокола, и все, Марков не нужен, алгоритмы не нужны?
Т.е. если, скажем, открыта вакансия для тестера, то по твоей логике делается вывод, что программеры не нужны, потому что нет программерской вакансии?
Офигеть логика у тебя.
AG>Может я зря мучаюсь?
Ты точно зря мучаешься с неконструктивными постами здесь.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Т.е. если, скажем, открыта вакансия для тестера, то по твоей логике делается вывод, что программеры не нужны, потому что нет программерской вакансии? J>Офигеть логика у тебя.
Так это обычный тестер тогда. Зачем требовать от тестера опыт в HFT? Вот я чего не понимаю. Так же и с сеточкой- сетка она и в Африке сетка с типовыми граблями.
AG>>Может я зря мучаюсь? J>Ты точно зря мучаешься с неконструктивными постами здесь.
Ну я мучаюсь статистикой, т.к. по моим понятиям это входит в круг знаний программиста HFT. Не говоря уже про деривативы, портфели, риски и прочее.
Есть у меня в копилке один шедевральный экспириенс на нейросетях
. Меня сильно смутило, что сетку назвали HFT- согласись, байтики гонять на порядки легче, чем писать торгового робота чтобы делал прибыль. У меня вообще разрыв шаблона случился.
