Раз уж тут обсуждается Сингапур — мы тут в команде подумываем о небольшом расширении и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях.
Пишите, кому интересно и у кого есть соответствующий опыт.
Поскольку я не из HR, то ничего про зарплату и прочая объявлять не могу, поэтому и пишу здесь, а не в соответствующем разделе. Ну да примерные зарплаты HFT-девелоперов и так известны, гугль в помощь.
Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите
J>... и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях.
Я так понимаю если опыта в этой области вообще нет то можно и не соваться даже?
Кстати как этот опыт можно получить "на дому" где поблизости нет вообще ни одной конторы хоть как то с этим связанной?
Я вот когда то "совсем очень давно" писал бота доля MT (meta trader), но там совсем не С++.
J>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите
Ну так местным наверно приоритет больше, если чел из-за бугра не "звезда" конечно.
Здравствуйте, nen777w, Вы писали:
N>Кстати как этот опыт можно получить "на дому" где поблизости нет вообще ни одной конторы хоть как то с этим связанной?
Здравствуйте, nen777w, Вы писали:
J>>... и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях. N>Я так понимаю если опыта в этой области вообще нет то можно и не соваться даже? N>Кстати как этот опыт можно получить "на дому" где поблизости нет вообще ни одной конторы хоть как то с этим связанной?
На дому — ессно, никак. А если работал в каком-нть Deutsche Bank на направлении, связанном с биржевой торговлей (сети, протоколы, оптимизация latency) либо расчетами каких-нть рисков и т.п. — то это уже хороший плюс.
J>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите N>Ну так местным наверно приоритет больше, если чел из-за бугра не "звезда" конечно.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>На дому — ессно, никак. А если работал в каком-нть Deutsche Bank на направлении, связанном с биржевой торговлей (сети, протоколы, оптимизация latency) либо расчетами каких-нть рисков и т.п. — то это уже хороший плюс.
каких-нибудь рисков — это фин грикс?
Здравствуйте, zubr, Вы писали:
Z>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>На дому — ессно, никак. А если работал в каком-нть Deutsche Bank на направлении, связанном с биржевой торговлей (сети, протоколы, оптимизация latency) либо расчетами каких-нть рисков и т.п. — то это уже хороший плюс. Z>каких-нибудь рисков — это фин грикс?
Типа того. Необязательно быть гуру, но общее понимание в рамках какой-нть инвестопедии иметь неплохо.
Но нам на этом конкретном фронте нужна скорее вычислительная сторона, чем чистая математаки, вычматы, грубо говоря.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
Z>>каких-нибудь рисков — это фин грикс? J>Типа того. Необязательно быть гуру, но общее понимание в рамках какой-нть инвестопедии иметь неплохо. J>Но нам на этом конкретном фронте нужна скорее вычислительная сторона, чем чистая математаки, вычматы, грубо говоря.
прошу прощения что достаю — осталось только выяснить что такое сильный CPP программист, нужен ли boost, великолепное владение шаблонами(класса данный код без пол-литра не прочесть)?
Здравствуйте, zubr, Вы писали:
Z>прошу прощения что достаю — осталось только выяснить что такое сильный CPP программист, нужен ли boost, великолепное владение шаблонами(класса данный код без пол-литра не прочесть)? Z>
Примерно так. Чтоб был способен и понять такой код, и сам еще круче написать, и "чуять нутром", когда этого делать не стоит и почему и когда рукопашного Си вполне хватит.
Ну и чтоб дизассемблера не боялся.
RHEL, GCC.
J>Раз уж тут обсуждается Сингапур — мы тут в команде подумываем о небольшом расширении и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях.
Эх, вот то же, но в Сиднее бы.
В Сингапур почему-то не хочется
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали:
SD>Эх, вот то же, но в Сиднее бы. SD>В Сингапур почему-то не хочется
Да вроде неплохо там, пару лет пожить
Другое дело что средние зряплаты там не очень, но это смотря скока тут зарабатываешь.
Нам вот от предложения(не этого) пришлось отказаться именно поэтому
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Раз уж тут обсуждается Сингапур — мы тут в команде подумываем о небольшом расширении и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях.
ГолдманСакс это круто, поздравляю. А что конкретно требуется из HFTS skills (или напишите responsibilites, если не секрет)?
Здравствуйте, a_g_99, Вы писали:
__>А что конкретно требуется из HFTS skills (или напишите responsibilites, если не секрет)?
Я ж рядом написал уже, отвечая коллеге zubr-у.
Плюс к тому сети, опыт работы с биржевыми протоколами (как для торговли, так и для market data), оптимизация latency и вычислений (реальный опыт работы с SIMD-инструкциями будет плюсом), также не помешает знание потрохов ядра и TCP/IP стека RHEL (ну и драйверов сетевых карт до кучи).
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, a_g_99, Вы писали:
__>>А что конкретно требуется из HFTS skills (или напишите responsibilites, если не секрет)?
J>Я ж рядом написал уже, отвечая коллеге zubr-у.
Что вы написали ? Что нужно чувствовать нутром и т.п. ? Это как-то размыто
Давайте по пунктам:
Network — low-latency dev, tcp overhead optimizations, development of network protocols (SCTP, RTP, UDP lite) или что-то большее/меньшее?
DL — что будет — скальпинг, арбитраж, аналитика или что-то другое (гибрид)?
Какие навыки с database? Уверен, вы про этот point забыли
J>Плюс к тому сети, опыт работы с биржевыми протоколами (как для торговли, так и для market data)
Что все-таки требуется? Только FAST/FIX или что-то более специализированное?
>опыт работы с SIMD-инструкциями будет плюсом)
Жестко
>также не помешает знание потрохов ядра и TCP/IP стека RHEL (ну и драйверов сетевых карт до кучи).
Только rhel? венды всякие не рассматриваются в принципе?
И еще вопрос — упор делаете именно на C++ skills или напр. рассматриваете варианты норм. C-ника?
Здравствуйте, a_g_99, Вы писали:
__>Давайте по пунктам:
Если честно, я не вижу смысла в подобной детализации.
Любые знания и умения пригодятся, и возьмем мы все равно человека, который знает и умеет больше остальных
__>Network — low-latency dev, tcp overhead optimizations, development of network protocols (SCTP, RTP, UDP lite) или что-то большее/меньшее?
естественно, low latency, если я говорю об оптимизации latency
а так все пригодится, если ты это все умеешь.
__>DL — что будет — скальпинг, арбитраж, аналитика или что-то другое (гибрид)?
Пиши, что умеешь.
__>Какие навыки с database? Уверен, вы про этот point забыли
самый базовый SQL, да и тот необязателен.
J>>Плюс к тому сети, опыт работы с биржевыми протоколами (как для торговли, так и для market data) __>Что все-таки требуется? Только FAST/FIX или что-то более специализированное?
Протоколы азиатских бирж, если так хочется специфики.
>>опыт работы с SIMD-инструкциями будет плюсом) __>Жестко
плюсом, а не обязательным условием.
>>также не помешает знание потрохов ядра и TCP/IP стека RHEL (ну и драйверов сетевых карт до кучи). __>Только rhel? венды всякие не рассматриваются в принципе?
да
__>И еще вопрос — упор делаете именно на C++ skills или напр. рассматриваете варианты норм. C-ника?
У нас в проекте весь код на С++ (и Python/numpy).
Если человек не способен его понимать и поддерживать — такой человек нам не нужен, очевидно.
Но, само собой, хорошие скиллы сишника лишними не окажутся.
J>Плюс к тому сети, опыт работы с биржевыми протоколами (как для торговли, так и для market data), оптимизация latency и вычислений (реальный опыт работы с SIMD-инструкциями будет плюсом), также не помешает знание потрохов ядра и TCP/IP стека RHEL (ну и драйверов сетевых карт до кучи).
С "протоколами азиатских бирж" не знаком, но все остальное прям как про меня.
SolarFlare + enterpriseOnload поди? Зачем иначе "потроха стека RHEL".
Налоги в Австралии, скажем так, тема сложная. Если жена не работает и есть ребенок, тоже можно до 20% скостить. Но все зависит от суммы. И вот ее бы хотелось как-то услышать. Рамки хотя бы.
Здравствуйте, SkyDance, Вы писали:
J>>Плюс к тому сети, опыт работы с биржевыми протоколами (как для торговли, так и для market data), оптимизация latency и вычислений (реальный опыт работы с SIMD-инструкциями будет плюсом), также не помешает знание потрохов ядра и TCP/IP стека RHEL (ну и драйверов сетевых карт до кучи).
SD>С "протоколами азиатских бирж" не знаком, но все остальное прям как про меня.
Австралия — та же Азия, так что если знаком с протоколами ASX/SFE/Chi-X, то то, что надо
SD>SolarFlare + enterpriseOnload поди? Зачем иначе "потроха стека RHEL".
SD>Налоги в Австралии, скажем так, тема сложная. Если жена не работает и есть ребенок, тоже можно до 20% скостить. Но все зависит от суммы. И вот ее бы хотелось как-то услышать. Рамки хотя бы.
Кинешь резюме? Адрес в профиле.
Можешь заодно туда же ожидания озвучить.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Здравствуйте, a_g_99, Вы писали:
__>>А что конкретно требуется из HFTS skills (или напишите responsibilites, если не секрет)?
J>Я ж рядом написал уже, отвечая коллеге zubr-у. J>Плюс к тому сети, опыт работы с биржевыми протоколами (как для торговли, так и для market data), оптимизация latency и вычислений (реальный опыт работы с SIMD-инструкциями будет плюсом), также не помешает знание потрохов ядра и TCP/IP стека RHEL (ну и драйверов сетевых карт до кучи).
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Налоги уже учел? В Сингапуре их максимум 20% J>ХЗ что там в Австралии с этим, но после японских 50% это очень приятно
Да, всё учли, долго считали, искали ошибку
Просто в нашем случае монстр Oracle DBA, с кучей опыта и сертификатами. Похоже уже тот уровень, где вакансии на сайте не выкладывают
Если что, это не про меня, про мужа
Здравствуйте, Sni4ok, Вы писали: N>>Кстати как этот опыт можно получить "на дому" где поблизости нет вообще ни одной конторы хоть как то с этим связанной?
S>откройте счёт на фортсе, и вперёд- с песней
А как связаны форекс и high-frequency trading?
Здравствуйте, Sni4ok, Вы писали:
S>>>откройте счёт на фортсе, и вперёд- с песней C>>А как связаны форекс и high-frequency trading? S>а где я что-то про форекс писал?
это у меня со зрением проблемы. "фортсе"
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях. J>Пишите, кому интересно и у кого есть соответствующий опыт.
Если jazzer пишет, про сильный С++, то подавляющему большинству здесь можно даже не пытаться, до high-frequency trading дело не дойдёт.
J>>и в связи с этим смотрим на программеров с сильным С++ и с опытом работы в high-frequency trading и смежных областях. J>>Пишите, кому интересно и у кого есть соответствующий опыт.
A>Если jazzer пишет, про сильный С++, то подавляющему большинству здесь можно даже не пытаться, до high-frequency trading дело не дойдёт.
Всякую здравую идею можно довести до абсурда. Что и происходит с большинством плюсовиков.
J>Австралия — та же Азия, так что если знаком с протоколами ASX/SFE/Chi-X, то то, что надо
С ASX (Australian Stock Exchange же ) знаком, но вообще, если честно, что там знакомиться, оно все очень простое и банальное.
openOnload (не enterprise, потому что та поддержка — смех один) патчить приходится, потому как ни в mainstream linux вот эта фигня
здорово мешает. Все-таки, это удобнее, чем в ядре.
Кстати, если вы с этим же работаете, можно я буду время от времени беспокоить вопросами? Со своей стороны обещаю, что буду честно отвечать на ваши вопросы, буде таковые у вас есть по onload'у. А то во всем мире — ни одного форума или вообще места, где можно некоторые детали прояснить. Мне бы особенно хотелось по lock'ам в реализации recv/send разобраться, ведь RX/TX rings раздельные, но стек onload почему-то не хочет одновременно из двух потоков выводить и вводить.
Ах да, еще бы их за такую реализацию epoll, что приходится пользоваться на системный переходить (у нас сотни сокетов в одном wait).
J>Кинешь резюме? Адрес в профиле.
Извини, мы с женой посовещались, и пришли ко мнению, что в Сингапур точно не хотим. Но спасибо за предложение!
Здравствуйте, vivace, Вы писали:
V>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите
V>В итоге, кого взяли? Местного? Был ли реальный опыт HFT/adjacent?
Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
Ясно. Видимо профильный опыт — must have.
А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
J>>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите V>>В итоге, кого взяли? Местного? Был ли реальный опыт HFT/adjacent? J>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
J>>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом. AS>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
1. Очевидно, что ничего зубодробительного в этих протоколах нет(надёжность и простота — часто соседи). Но, при прочих равных, зажигательный жонглёр с N годами опыта(который скорей всего ещё и эквилибрист, и ходок по канату), предпочтительней того, кому нужно пару недель на обучение.
2. В 90х, когда программистов было мало — брали всех подряд: математиков, физиков, инженеров. Сейчас же, если предлагать условия выше рынка, то можно добавлять много разных фильтров.
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
Да нет никаких проблем, просто многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой, куда с улицы просто так не попасть. Наличие ревелантного опыта это конечно хорошо, но ставить его во главу угла, как происходит в финансах это перебор.
V>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
IMHO начинать лучше с классики, Hull, J. "Options, Futures, and Other Derivatives", какое там сейчас последнее издание.
Здравствуйте, vivace, Вы писали:
V>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
Здравствуйте, Abalak, Вы писали:
A>Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой
А разве это не так?
Здравствуйте, Kernan, Вы писали:
AS>>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>>многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой K>А разве это не так?
А ты считаешь, что это так? Отрасль конечно хлебная, не спорю (точнее сам в ней кормлюсь) и многим хочется считать себя равнее других, но например выдающихся знаний, там, поверь, не нужно. Знания предмента нужны примерно граничащее с общей эрудицией. Пример, что бы проиллюстрировать, у нас бизнес-люди в отделе чистые экономисты с соответствующим образованием, но им жизненно необходимо базовое (совсем-совсем базовое) знание SQL, с программистами ситуация примерно схожая, в обратную сторону естественно. Т.е. нужно говорить на одном языке, но вдаваться в подробности смыла особого нет, ни для одной, ни для другой стороны, подавляющее большинство алгоритмов, даже достаточно сложных можно закодировать после небольшого ресерча и в дебри лезть смысла нет, если не интересно конечно. Такие критерии покроют необходимости примерно 80% финансового софта. В контексте топика — человек занимавшийся поиском в Гугле/Майкросовте и в глаза не видевший HFT будет намного полезнее среднего индуса, пилящего HFT пять лет к ряду.
Есть и другие области, где интеграция в бизнес поглубже, но их немного. У тех же квантов необходимые программерские навыки ничтожны по сравнению с необходимой математической и экономической подготовкой.
Я конечно ожидаю, что сейчас найдется множество несогласных, но это мои наблюдения за больше чем 5 лет вращения в этой области.
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
J>>>>Местные уже вовсю шлют свои резюме, так что не тормозите V>>>В итоге, кого взяли? Местного? Был ли реальный опыт HFT/adjacent? J>>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
AS>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
Ну и написать прототип по спекам — дело нехитрое, а вот оттюнить его, чтоб зубодробил быстрее всех на рынке — это уже не так быстро делается.
Здравствуйте, vivace, Вы писали:
V>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Почти. Не сингапурца, но с непосредственным профильным опытом.
V>Ясно. Видимо профильный опыт — must have.
Ну это мы просто неспешно искали, и в результате нашли с профильным.
А когда искали спешно — брали просто лучших из того, что было. Т.е. у них могло не быть биржевого опыта, но солидный опыт в оптимизации сетевого общения и ядра оси — очень ценное приобретение.
V>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006".
А у тебя душа к чему лежит?
Любишь копаться с математикой/статистикой, писать pricing/risk models?
Или любишь выжимать из железа максимум, оптимизируя все, что только можно, от собственного кода до оси и драйверов?
Люди разные нужны, люди разные важны
AS>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций? J>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
Всего 15, периодически (надо понимать с предупреждением и спеками), с ТЕСТИРОВАНИЕМ.... да вы просто как сыр в масле катаетесь ))))) При этом ещё жаловаться на что-то... господа, ИМХО конечно, но вы зажрались )))
J>Ну и написать прототип по спекам — дело нехитрое, а вот оттюнить его, чтоб зубодробил быстрее всех на рынке — это уже не так быстро делается.
Гы, и чем это принципиально отличается от телекома, где один только SS7 покрывает все торговые протоколы как бык овцу? Что-то мне сдаётся мнение о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено )))
Здравствуйте, Abalak, Вы писали:
A>Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>Да нет никаких проблем, просто многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой, куда с улицы просто так не попасть. Наличие ревелантного опыта это конечно хорошо, но ставить его во главу угла, как происходит в финансах это перебор.
Э-э-э.. Обычно заполняется конкретная вакансия, и под нее нужен человек с совершенно конкретными скиллами. И (сюрприз!) они и ставятся во главу угла. Т.е. если нужен человек на research, то не будут брать сетевика-ядерщика, и наоборот.
Ну и при прочих равных, согласись, что человек, уже знающий предметную область, предпочтительнее ее не знающего, просто потому что его придется обучать с азов, а на это обычно ни у кого времени банально нет.
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций? J>>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
AS>Всего 15, периодически (надо понимать с предупреждением и спеками), с ТЕСТИРОВАНИЕМ.... да вы просто как сыр в масле катаетесь ))))) При этом ещё жаловаться на что-то... господа, ИМХО конечно, но вы зажрались )))
"Тестирование" — это когда биржа устраивает штук 2-20 (в зависимости от тяжести апгрейда) обязательных тестовых сессий, обычно в нерабочее время и на выходных. Вот, например, когда в 2009 под НГ TSE выкатила свой новый Arrowhead — мне лично пришлось попрощаться с традиционным новогодним отпуском — все выходные были тесты практически нонстопом.
Ну и "всего 15" — у биржи не один протокол, вообще-то, а как минимум 2, а обычно к этим обязательным двум еще пара левых дополнительных.
J>>Ну и написать прототип по спекам — дело нехитрое, а вот оттюнить его, чтоб зубодробил быстрее всех на рынке — это уже не так быстро делается.
AS>Гы, и чем это принципиально отличается от телекома, где один только SS7 покрывает все торговые протоколы как бык овцу? Что-то мне сдаётся мнение о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено )))
Да ни чем не отличается, все очень близко к телекому как раз. Да и в этом конкретном случае HFT вообще не при чем, это у любых биржевиков так.
HFT просто накладывает дополнительные требования по скорости (хотя в телекоме тоже скорость далеко не на последнем месте), а так все то же самое.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
AS>>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>>Да нет никаких проблем, просто многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой, куда с улицы просто так не попасть. Наличие ревелантного опыта это конечно хорошо, но ставить его во главу угла, как происходит в финансах это перебор.
J>Э-э-э.. Обычно заполняется конкретная вакансия, и под нее нужен человек с совершенно конкретными скиллами. И (сюрприз!) они и ставятся во главу угла. Т.е. если нужен человек на research, то не будут брать сетевика-ядерщика, и наоборот.
Ну вот с этим я и не совсем согласен. Если ищется программист, а ни квант, ни аналитик и т.п. гибридные спецы, то скилы именно в предметной области не должны ставится во главу. Человек прекрасно разбирающийся в ассемблере и командах процессра, но сходу не могущий ответить чем отличается своп от фьючерса, для конкретной позиции может быть намного полезнее, чем человек 10 лет просидевший в финансвовом болоте (а таки контор хоть пруд пруди). Но вот заполняя эту конкретную позициюЮ резюме первого спеца имеет шансы быть отправленым в корзину раз в 10 большие, чем резюме второго.
J>Ну и при прочих равных, согласись, что человек, уже знающий предметную область, предпочтительнее ее не знающего, просто потому что его придется обучать с азов, а на это обычно ни у кого времени банально нет.
Ну прочие равные это сферический конь в ваккуме, как я выше сказал, до сравнения этих равных дело обычно не доходит. А по поводу предметной области, нечего там учить особо, человек, который освоил программирование на приличном уровне въедет в большинство специфики области за несколько дней. В конце концов не кухарку же экономике учить собрались, а до крутых вещей, типа вероятностного анализа у программиста дело доходит крайне редко (повторюсь на большинстве позиций, исключения есть), да и позицию уже впрору не программисткой назыать. Намного больше времени займет разобраться с деталями реализации конкретного проекта, но так оно везде.
Здравствуйте, Abalak, Вы писали:
A>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
AS>>>>Я вот чего не пойму, в чём проблема с протоколами? Что они настолько зубодробильные что их нельзя на пару недель на запчасти разобрать и зажигательно жонглировать? Особенно при наличии под рукой спек и готовых реализаций?
A>>>Да нет никаких проблем, просто многие финансовые айтишники считают себя привилигированной кастой, куда с улицы просто так не попасть. Наличие ревелантного опыта это конечно хорошо, но ставить его во главу угла, как происходит в финансах это перебор.
J>>Э-э-э.. Обычно заполняется конкретная вакансия, и под нее нужен человек с совершенно конкретными скиллами. И (сюрприз!) они и ставятся во главу угла. Т.е. если нужен человек на research, то не будут брать сетевика-ядерщика, и наоборот.
A>Ну вот с этим я и не совсем согласен. Если ищется программист, а ни квант, ни аналитик и т.п. гибридные спецы, то скилы именно в предметной области не должны ставится во главу. Человек прекрасно разбирающийся в ассемблере и командах процессра, но сходу не могущий ответить чем отличается своп от фьючерса, для конкретной позиции может быть намного полезнее, чем человек 10 лет просидевший в финансвовом болоте (а таки контор хоть пруд пруди). Но вот заполняя эту конкретную позициюЮ резюме первого спеца имеет шансы быть отправленым в корзину раз в 10 большие, чем резюме второго.
Так они и не ставятся во главу, о чем я и говорю. Ко мне приходили на собеседование ребята вообще без опыта в финансах.
Одного даже думали взять, но он не захотел — передумал в финансы идти, решил, что ему его старая предметная область больше нравится.
Ну то есть я согласен, что такого спеца могут зарезать на уровне первичного сканирования в HR чисто по ключевым словам. Поэтому я и писал сюда
J>>Ну и при прочих равных, согласись, что человек, уже знающий предметную область, предпочтительнее ее не знающего, просто потому что его придется обучать с азов, а на это обычно ни у кого времени банально нет.
A>Ну прочие равные это сферический конь в ваккуме, как я выше сказал, до сравнения этих равных дело обычно не доходит. А по поводу предметной области, нечего там учить особо, человек, который освоил программирование на приличном уровне въедет в большинство специфики области за несколько дней. В конце концов не кухарку же экономике учить собрались, а до крутых вещей, типа вероятностного анализа у программиста дело доходит крайне редко (повторюсь на большинстве позиций, исключения есть), да и позицию уже впрору не программисткой назыать. Намного больше времени займет разобраться с деталями реализации конкретного проекта, но так оно везде.
Ну, скажем так, если человек написал реализацию хотя бы одного многослойного протокола, то биржевые протоколы для него не составят труда. По крайней мере, на уровне прототипа. Но таких тоже немного, большинство делают круглые глаза, когда слышать что-нть типа session layer.
Но и при этом (при прочих равных, ага) неплохо бы знать специфические подводные грабли именно биржевых протоколов, коих дофига и знать их будет только человек, поварившийся во всем этом (в поддержке этого добра) и знающий, какие наиболее вероятные причины и сценарии отказов, что чаще всего меняется, и прочая. Который сразу будет видеть несуразности в протоколе и примерно представлять, как их объехать. И за неделю всего этого объема знаний не передашь, тем более что его в структурированном виде и нету. Это уже просто опыт. Не говоря уже о том, что у нас, например, просто физически нет времени неделями обучать новых сотрудников.
Огромное спасибо всем, кто прислал свои резюме. Они были внимательно прочитаны мною лично. Но получилось так, что нам повезло кандидата, практически идеально вписывающимся в эту вакансию.
Если откроется еще вакансия — напишу сюда, но вряд ли в этом году.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
V>>А какие книги по теме посоветуешь? Например, тут где-то было упоминание "The Complete Guide to Capital Markets for Quantitative Professionals. Alex Kuznetsov. 2006". J>А у тебя душа к чему лежит? J>Любишь копаться с математикой/статистикой, писать pricing/risk models?
Прочитать и переварить десяток статей в тех областях, в которых работал, а потом реализовать какой-нибудь гибрид — было интересно. Но со статистикой, pricing/risk models, на практике не сталкивался — трудно судить.
J>Или любишь выжимать из железа максимум, оптимизируя все, что только можно, от собственного кода до оси и драйверов?
Приходилось иметь дело только с number-crunching задачами. Там тоже нужен максимум от железа, вот только от оси и драйверов мало что зависит/требуется(запустить потоки + affinity, выделить память и возможно что-нибудь пришпилить для dma при использовании дополнительных железок — и всё).
Так что можешь кидать ссылки/книги по всем темам(сдаётся мне, что таких книг не так много).
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>Гы, и чем это принципиально отличается от телекома, где один только SS7 покрывает все торговые протоколы
Тем, что SS7 для детей, не?
> Что-то мне сдаётся мнение > о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено )))
Еще как, просто там денег больше, чем в телекомах. Отсюда и сказки про
крутость.
>> Что-то мне сдаётся мнение >> о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено ))) V>Еще как, просто там денег больше, чем в телекомах. Отсюда и сказки про V>крутость.
А ты много общался с людьми из телекома?
On 14.03.2013 20:21, jazzer wrote:
> "Тестирование" — это когда биржа устраивает штук 2-20 (в зависимости от > тяжести апгрейда) обязательных тестовых сессий, обычно в нерабочее время > и на выходных. Вот, например, когда в 2009 под НГ TSE выкатила свой > новый Arrowhead — мне лично пришлось попрощаться с традиционным > новогодним отпуском — все выходные были тесты практически нонстопом.
Я так понимаю, что это было компенсировано двойной оплатой?
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:
V>Я так понимаю, что это было компенсировано двойной оплатой?
В смысле, бонусом и компенсирующими выходными? Да, не обидели.
On 15.03.2013 14:13, Kernan wrote:
> А ты много общался с людьми из телекома?
То есть нужно иметь как минимум 1000 знакомых в телекомах, чтобы понять,
что в банках и инвестфондах денег больше?
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:
V>On 15.03.2013 14:13, Kernan wrote:
>> А ты много общался с людьми из телекома? V>То есть нужно иметь как минимум 1000 знакомых в телекомах, чтобы понять, V>что в банках и инвестфондах денег больше?
Да причём тут деньги? Я вёл речь об уровне программистов.
Здравствуйте, Kernan, Вы писали: >>> А ты много общался с людьми из телекома? V>>То есть нужно иметь как минимум 1000 знакомых в телекомах, чтобы понять, V>>что в банках и инвестфондах денег больше? K>Да причём тут деньги? Я вёл речь об уровне программистов.
Здравствуйте, Alexéy Sudachén, Вы писали:
AS>Гы, и чем это принципиально отличается от телекома, где один только SS7 покрывает все торговые протоколы как бык овцу? Что-то мне сдаётся мнение о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено )))
SS7 сделан на Эрланг. В результате много сущностей, side effects и прочего хлама скрыто под капотом раз и навсегда. Залито смолой, завальцовано станком, выведено пара-тройка проводов и все счастливы.
В C++ же приходится снова и снова жонглировать (в данном случае) кодом где код пестрит понятными только гуру деталями, темплэйтами не помещающимися в одну строку и прочими вещами которые прячут бизнес логику в пыли деталей реализации. Каждый день ты одеваешь перчатки, маску и лезешь в это машинное отделение.
Возможно, в рамках HFT невозможно спрятать детали под капот (разделить low-level/threading/логику) не выйдя за рамки требований. Это не мне судить, так как я не работал в области.
Но что однозначно, перелопачивать тонны перемешанного с low-level кода дело не из легких и не из приятных. Потому, навеорное, и платят много.
Лично для меня, сложности low-level не сильно облегчаются с ростом опыта. Трехэтажные темплэйты от края до края экрана были и будут занимать время и ж*по-усидчивость. А high-level "выворачивающие" мозги сегодня, даются с легкостью после тренировки и опыта. И рост происходит заметно быстрее.
AS>>Гы, и чем это принципиально отличается от телекома, где один только SS7 покрывает все торговые протоколы как бык овцу? Что-то мне сдаётся мнение о крутости HFT-шников мягко говоря преувеличено ))) V_>SS7 сделан на Эрланг. В результате много сущностей, side effects и прочего хлама скрыто под капотом раз и навсегда. Залито смолой, завальцовано станком, выведено пара-тройка проводов и все счастливы.
Э... что правда? То есть тот сишный код, который я ковырял, был обманом зрения, а те протоколы которые сам реализовывал на плюсах... видимо фантазии воспалённого мозга ) Пойду выпью галоперидола что ли, глядишь полегчает )))
V_>В C++ же приходится снова и снова жонглировать (в данном случае) кодом где код пестрит понятными только гуру деталями, темплэйтами не помещающимися в одну строку и прочими вещами которые прячут бизнес логику в пыли деталей реализации. Каждый день ты одеваешь перчатки, маску и лезешь в это машинное отделение.
Хм, кому приходится? Это как бы сугубо личное желание разработчика сношать себе мозг. Я к тому что не надо мешать в одну кучу детализированность протоколов и неумение программировать. )
AS>Э... что правда? То есть тот сишный код, который я ковырял, был обманом зрения, а те протоколы которые сам реализовывал на плюсах... видимо фантазии воспалённого мозга ) Пойду выпью галоперидола что ли, глядишь полегчает )))
Я могу и ошибаться. Но по Goggle "Erlang known applications" был в списке. Может, какие-то подсистемы только — х.з.
V_>>В C++ же приходится снова и снова жонглировать (в данном случае) кодом где код пестрит понятными только гуру деталями, темплэйтами не помещающимися в одну строку и прочими вещами которые прячут бизнес логику в пыли деталей реализации. Каждый день ты одеваешь перчатки, маску и лезешь в это машинное отделение.
AS>Хм, кому приходится? Это как бы сугубо личное желание разработчика сношать себе мозг. Я к тому что не надо мешать в одну кучу детализированность протоколов и неумение программировать. )
Я такое видел. И соглашался с таким работать при условии что выделялось время растащить месиво по своим подсистемам.
A>А ты считаешь, что это так? Отрасль конечно хлебная, не спорю (точнее сам в ней кормлюсь) и многим хочется считать себя равнее других, но например выдающихся знаний, там, поверь, не нужно.
A>Я конечно ожидаю, что сейчас найдется множество несогласных, но это мои наблюдения за больше чем 5 лет вращения в этой области.
Как раз в HFT занесло последнее время. Там логика мышления всё-таки несколько вывернутая нужна. Нюансов, когда здравый смысл приносится в жертву постоянной борьбе за опережение, много. Приёмы разработки литературой не освещены и в паблике не обсуждаются особо, видимо из-за конкуренции между командами. Вот и возникает артельность, передача знаний из рук в руки, кастовость и всё такое.
_>Как раз в HFT занесло последнее время. Там логика мышления всё-таки несколько вывернутая нужна. Нюансов, когда здравый смысл приносится в жертву постоянной борьбе за опережение, много. Приёмы разработки литературой не освещены и в паблике не обсуждаются особо, видимо из-за конкуренции между командами. Вот и возникает артельность, передача знаний из рук в руки, кастовость и всё такое.
"Приёмы разработки", это, конечно, сильно
Выдам самую страшную тайну и самый страшный секрет "приёмов разработки" в HFT.
Это ... умение читать код на C и понимать, что там написано. И почему.
SD>"Приёмы разработки", это, конечно, сильно SD>Выдам самую страшную тайну и самый страшный секрет "приёмов разработки" в HFT. SD>Это ... умение читать код на C и понимать, что там написано. И почему.
"И почему" бывают разные. Это зависит от сочетания математики и собственно движка. У нас под 80% покупки, чтоб успеть вперёд всех взять "плюсовую" цену приходится всяко извращаться. Простого знания языка мало, архитектурно привычные решения обломаются по скорости. Наверняка есть стратегии где не так за скорость убиваются и там свои "и почему".
On 16.03.2013 10:51, hi_octane wrote:
> "И почему" бывают разные. Это зависит от сочетания математики и > собственно движка. У нас под 80% покупки, чтоб успеть вперёд всех взять > "плюсовую" цену приходится всяко извращаться. Простого знания языка > мало, архитектурно привычные решения обломаются по скорости. Наверняка > есть стратегии где не так за скорость убиваются и там свои "и почему".
В общем ясно, еще одна область, которая показалась денежной и туда
ломанулась толпа и теперь рассказывает все сказки. Ну, молодежь
разводится. Напоминает историю геймдева.
З.Ы. Нет у вас математики, нет, как и в геймдеве. А вся ваша
навороченность основана на дурацких терминах, дублирующих стандартные
математические.
З.З.Ы. Если кто не согласен опровергнуть меня может показав успешный на
рынке трэйдинга продукт, который основывается на марковщине или
нейронных сетях.
V>З.Ы. Нет у вас математики, нет, как и в геймдеве. А вся ваша V>навороченность основана на дурацких терминах, дублирующих стандартные V>математические.
"Но есть один нюанс" (С)
В геймдеве бабла нет.
А в трейдинге есть (ну, как минимум, было).
Это ж первое правило бизнеса: денег больше у тех, кто к деньгам ближе.
V>В общем ясно, еще одна область, которая показалась денежной и туда V>ломанулась толпа и теперь рассказывает все сказки. Ну, молодежь V>разводится. Напоминает историю геймдева.
Есть маленькая разница. Трэйдинг это пирамида в пирамиде. Чем больше новичков туда ломанётся, тем выгоднее будет тем кто там уже закрепился. Если притока новых эмиссионных денег, или денег новых участников нет, получается игра со снижающейся суммой. Ввязываться в такую, пока комиссии все посредники берут исправно, смысла 0. Так что пусть ломятся
V>З.Ы. Нет у вас математики, нет, как и в геймдеве. А вся ваша V>навороченность основана на дурацких терминах, дублирующих стандартные V>математические.
За всю отрасль не скажу, слишком мало в ней варюсь. Знаю что в ход идёт и статистика, и корреляционный анализ, и экстраполяция на больших интервалах ради профита на мелких, знаю что есть люди которые свято уверовали в Фурье. Так что математику пихать туда пытаются. Но наверняка ещё далеко это от той за которую Абеля дают.
V>З.З.Ы. Если кто не согласен опровергнуть меня может показав успешный на V>рынке трэйдинга продукт, который основывается на марковщине или V>нейронных сетях.
On 17.03.2013 1:42, SkyDance wrote:
> А в трейдинге есть (ну, как минимум, было).
Во-во. > Это ж первое правило бизнеса: денег больше у тех, кто к деньгам ближе.
Так да — классика.
On 17.03.2013 2:19, hi_octane wrote:
> За всю отрасль не скажу, слишком мало в ней варюсь. Знаю что в ход идёт > и статистика, и корреляционный анализ, и экстраполяция на больших > интервалах ради профита на мелких, знаю что есть люди которые свято > уверовали в Фурье. Так что математику пихать туда пытаются.
Лучше меня написал. Я саркастически, а ты так, как там и есть:
корелляция да экстраполяция — это и вся математика. О да, забыл еще о
важнейшем термине — волатильность.
> На нейронных сетях или на марковщине точно не покажу
Ну потому как нет и быть не может (хотя лет 20 назад пытались прилепить
— закончилось ничем).
> Но ради быстродействия > инженерные решния применяют очень нетривиальные, так что не математикой > одной жива кастовость этой отрасли.
Чаще всего все проблемы быстродейяствие от бедности. Ну и еще в частных
случаях для попила — здесь похоже этот, ибо денег много, а занимаются
хренью.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
Это ж сетка. Я по наивности считал, что HFT- это стат арбитраж и market-making, что подразумевает мат статистику и теорию игр. По крайнем мере в тестовом задании от одной скромной конторы в Сиднее.
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Когда у тебя этих бирж штук 15 и каждая периодически выкатывает обновления с обязательным для всех тестированием, то, так сказать, разбиралка и жонглирка отвалится
AG>Это ж сетка. Я по наивности считал, что HFT- это стат арбитраж и market-making, что подразумевает мат статистику и теорию игр. По крайнем мере в тестовом задании от одной скромной конторы в Сиднее.
Как ты думаешь, что случается после того, как "мат статистика и теория игр" чего-нть насчитает? Наверное, неплохо бы это на биржу все отправить, не?
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Как ты думаешь, что случается после того, как "мат статистика и теория игр" чего-нть насчитает? Наверное, неплохо бы это на биржу все отправить, не?
Отправляется по сетке как у всех. Конторы с сетевой безопасностью например- там этой сетки выше крыши, уж где на сетке собаку съели. Почему тогда требуется опыт в HFT для выполнения типовых задач?
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Как ты думаешь, что случается после того, как "мат статистика и теория игр" чего-нть насчитает? Наверное, неплохо бы это на биржу все отправить, не?
AG>Отправляется по сетке как у всех.
AG>Конторы с сетевой безопасностью например- там этой сетки выше крыши, уж где на сетке собаку съели. Почему тогда требуется опыт в HFT для выполнения типовых задач?
Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
А можешь примеры привести? Я уже лет 8 с разными протоколами вожусь, и в упор не понимаю какая может быть специфика у сетевого протокола, в которую сложно сходу въехать. Глянул на ваш FIX, что там есть такое, во что нельзя въехать за неделю, начав писать уже завтра? Очередной набор байтиков, на первый взгляд куда проще какого-нибудь T.38 или SIP
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
Ммм... UDP фирменный и TCP с секретного завода?
Т.е. достаточно знать 2 указанных протокола, и все, Марков не нужен, алгоритмы не нужны? Может я зря мучаюсь?
Здравствуйте, kaa.python, Вы писали:
KP>А можешь примеры привести? Я уже лет 8 с разными протоколами вожусь, и в упор не понимаю какая может быть специфика у сетевого протокола, в которую сложно сходу въехать. Глянул на ваш FIX, что там есть такое, во что нельзя въехать за неделю, начав писать уже завтра? Очередной набор байтиков, на первый взгляд куда проще какого-нибудь T.38 или SIP
Да все понятно с биржевыми протоколами- много граблей, иногда нетривиальных, т.к. нет жестких стандартов. Тот же FIX это типа рекомендация, а дальше каждый проявляет фантазию и творческий полет мысли . Меня сильно смутило, что сетку назвали HFT- согласись, байтики гонять на порядки легче, чем писать торгового робота чтобы делал прибыль. У меня вообще разрыв шаблона случился.
Здравствуйте, kaa.python, Вы писали:
KP>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком.
KP>А можешь примеры привести? Я уже лет 8 с разными протоколами вожусь, и в упор не понимаю какая может быть специфика у сетевого протокола, в которую сложно сходу въехать. Глянул на ваш FIX, что там есть такое, во что нельзя въехать за неделю, начав писать уже завтра? Очередной набор байтиков, на первый взгляд куда проще какого-нибудь T.38 или SIP
Я тебе могу разве что предложить аналогию с DBA и SQL. В SQL тоже ничего сложного, а тем не менее вокруг каждой базы данных нужно плясать с бубном, чтоб добиться максимальной производительности.
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Да все понятно с биржевыми протоколами- много граблей, иногда нетривиальных, т.к. нет жестких стандартов. Тот же FIX это типа рекомендация, а дальше каждый проявляет фантазию и творческий полет мысли
Я не помню ни одного протокола, где бы все работало так, как написано в RFC, которые, по сути, тоже являются рекомендациями. Казалось бы, FTP — куда уж проще? Но и там есть грабли, проверено
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Потому что у биржевых протоколов своя специфика, и проще нанять человека, который с этой спецификой уже знаком. AG>Ммм... UDP фирменный и TCP с секретного завода? AG>Т.е. достаточно знать 2 указанных протокола, и все, Марков не нужен, алгоритмы не нужны?
Т.е. если, скажем, открыта вакансия для тестера, то по твоей логике делается вывод, что программеры не нужны, потому что нет программерской вакансии?
Офигеть логика у тебя.
AG>Может я зря мучаюсь?
Ты точно зря мучаешься с неконструктивными постами здесь.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Т.е. если, скажем, открыта вакансия для тестера, то по твоей логике делается вывод, что программеры не нужны, потому что нет программерской вакансии? J>Офигеть логика у тебя.
Так это обычный тестер тогда. Зачем требовать от тестера опыт в HFT? Вот я чего не понимаю. Так же и с сеточкой- сетка она и в Африке сетка с типовыми граблями.
AG>>Может я зря мучаюсь? J>Ты точно зря мучаешься с неконструктивными постами здесь.
Ну я мучаюсь статистикой, т.к. по моим понятиям это входит в круг знаний программиста HFT. Не говоря уже про деривативы, портфели, риски и прочее.
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>>Т.е. если, скажем, открыта вакансия для тестера, то по твоей логике делается вывод, что программеры не нужны, потому что нет программерской вакансии? J>>Офигеть логика у тебя. AG>Так это обычный тестер тогда. Зачем требовать от тестера опыт в HFT? Вот я чего не понимаю.
Неправильная аналогия. Правильная будет: "Зачем требовать от тестера опыт в программировании?"
Ты удивишься, наверное, но это — довольно частая строчка в описании вакансии тестера.
AG>Так же и с сеточкой- сетка она и в Африке сетка с типовыми граблями.
И биржевые протоколы. С типовыми граблями биржевых протоколов. Дальше тут: http://rsdn.ru/forum/job/5104588.1
AG>>>Может я зря мучаюсь? J>>Ты точно зря мучаешься с неконструктивными постами здесь. AG>Ну я мучаюсь статистикой, т.к. по моим понятиям это входит в круг знаний программиста HFT. Не говоря уже про деривативы, портфели, риски и прочее.
Ну умничка, что я могу сказать. Но это для позиции research
Или для тебя секрет, что в команде разные специалисты нужны?
Здравствуйте, ArtemGorikov, Вы писали:
AG>Да все понятно с биржевыми протоколами- много граблей, иногда нетривиальных, т.к. нет жестких стандартов. Тот же FIX это типа рекомендация, а дальше каждый проявляет фантазию и творческий полет мысли
Так же как и в других вещах. Вот что проще, есть OPC и это даже стандарт, но я в жизни еще не видел хотя бы одного OPC-сервера, который бы отвечал этим стандартам на 100%. Каждый производитель железа, который делал для себя OPC-Сервер, извращался как мог.
Самое кривое что я видел, что OPC-Сервер говорил, что он типа Data Access 2.0, хотя на самом деле был Data Access 1.0.
) знаком, но вообще, если честно, что там знакомиться, оно все очень простое и банальное. 
за такую реализацию epoll, что приходится пользоваться на системный переходить (у нас сотни сокетов в одном wait).
