Здравствуйте, Джеффри, Вы писали:
Д>Спасибо, интересно было посмотреть на российскую тусовку алготрейдеров. Хотя немного настораживает то, что большинство из них на рынке только несколько лет и пришли уже после кризиса. Также сложилось ощущение, что особо развернуться им на российском рынке негде, да и вообще "космических кораблей" они не строят.
Не мое не жалко
Я так понял они окучивают российский рынок, потому что тут ещё остались неэффективности из которых можно вытянуть денежку. Зарубежные рынки очень эффективны и не дают заработать больших процентов.
Д>И вопрос напоследок, ты имеешь какое-то отношение к этой деятельности или просто ссылки нашел / оставил?
Нужда заставила прокачать алгоспособности, вот и нашел в процессе изучения темы. В общем не лезьте в форекс, крайне эффективный рынок, слив гарантирован
Здравствуйте, Tee Moore, Вы писали:
TM>Не мое не жалко TM>Я так понял они окучивают российский рынок, потому что тут ещё остались неэффективности из которых можно вытянуть денежку. Зарубежные рынки очень эффективны и не дают заработать больших процентов.
На российском рынке можно устраивать пампы и дампы, судя по графикам некотрых акций, этим успешно пользуются.
Здравствуйте, mucks, Вы писали:
M>Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
TM>>>И никакого скальпинга? J>>"практически всегда" — это "никакого"?
M>Мое мнение — скальпинг не для больших контор. Им же не интересны три копейки, а на больших объемах большое проскальзывание. Поэтому мне не очень понятно, как крупный инвестбанк может зарабатывать на скальпинге. Скальпинг для мелких трейдеров, которые ловят движения больших. Можешь, как человек близкий к телу, прокомментировать ?
Ну смотря что называть скальпингом. Если просто "снятие сливок" раньше остальных — то, конечно же, HFT-конторы этим занимаются.
Но надо понимать, что главное тут — это определение того, является ли конкретный ордер на рынке сливками или, наоборот, отстоем.
Для этого нужна матмодель, которая будет оценивать каким-то образом "честную/настоящую цену" инструмента, а дальше просто сравниваешь то, что есть на рынке, с этой ценой, и то, что в плюсе, подхватываешь (раньше остальных). Но без матмодели это делать бессмысленно, ты не можешь оценить, что стоит хватать, а что — нет.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Я привел пример компании которая зарабатывает на математике
С чего Вы взяли, что они на математике зарабатывают, а не на инсайде, бане и гольф-клубе + лохотрон для лошья, по недосмотру судьбы оказавшихся с деньгами?
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Здравствуйте, dikun, Вы писали:
D>>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>>Просто недавно наткнулся на одну научную статью по алгоритмам торговли
D>>Так а что за статья-то?
C0x>http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2259133
я только одно не понял — как эта статья натолкнула на мысли о hft вообще? она же про оптимизацию портфолио.
Здравствуйте, jazzer, Вы писали:
J>Ну смотря что называть скальпингом. Если просто "снятие сливок" раньше остальных — то, конечно же, HFT-конторы этим занимаются. J>Но надо понимать, что главное тут — это определение того, является ли конкретный ордер на рынке сливками или, наоборот, отстоем. J>Для этого нужна матмодель, которая будет оценивать каким-то образом "честную/настоящую цену" инструмента, а дальше просто сравниваешь то, что есть на рынке, с этой ценой, и то, что в плюсе, подхватываешь (раньше остальных). Но без матмодели это делать бессмысленно, ты не можешь оценить, что стоит хватать, а что — нет.
Просто быстрее других забрать расчетную выгодную часть стакана и далее действовать по ситуации — это понятно, HFT в общем виде. Это во многих стратегиях наверное так, те же котировальщики опционов. Но я под скальпингом понимаю, что позиция по одному инструменту и закрыть ее надо быстро. Т.е. поймалось движение, предполагается на 5 пунктов, берем щас по рынку и тут же продаем через 5. Но на больших объемах можно так войти по рынку, что сразу сам заберешь все эти 5 пунктов Т.е. мелкий трейдер сорвет свою копеечку, рынок и не заметит, а большому то как быть.
Здравствуйте, senglory, Вы писали:
S>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>Я привел пример компании которая зарабатывает на математике S>С чего Вы взяли, что они на математике зарабатывают, а не на инсайде, бане и гольф-клубе + лохотрон для лошья, по недосмотру судьбы оказавшихся с деньгами?
Судя по вакансиям. Но все очень может быть и так как ты написал
Идеологически HFT это просто реализация высокоуровневой стратегии на низкоуровневом языке, предоставляемом биржей. Так как биржа (за исключением опционных) не предоставляет механизмов торговли разницей между двумя инструментами или instrumentA = instrumentB*a + b, то приходится реализовывать это поведение руками что выливается в необходимость менять ордер в A на практически при каждом изменении цены или объема в B а в случае сделки — быстро посылать ордер в B и потом его менеджить. Похожая ситуация когда instrumentA и instrumentB — одна и та же бумажка, торгующаяся на разных площадках. Или в случае опционных маркет-мейкеров биржа не дает им возможности представить свои заказы как нелинейную функцию цены другого инструмента (underlying) и их собственной позиции по всем производным этого инструмента.
Если бы такие механизмы были, значительная часть HFT перестала быть high frequency, тупо скормил площадке свои поверхности спроса и предложения и все.
Просто механизм работы бирж остался таким же как сотни лет назад, хотя торгуют сейчас совсем не так.
