Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Как раз высокочастотная торговля скорее основывается на статистическом анализе, а не на фундаментальном. C0x>Предсказываем с какой-то более менее хорошей вероятностью следующий курс в коротком промежутке времени. C0x>Фундаментальный анализ может быть полезен на длинных дистанциях, месяц, год или 10 лет.
Нет алгоритмов, способных предсказать движение цены в ближайшие секунды, долю секунды, по простой причине:
в каждый момент времени в торги вмешиваются и из торгов выходят самые разные заявки, их совокупность двигает цену
в определённом направлении, и предсказать движение означает предсказать кто войдёт с заявками и кто выйдет, и какие
это будут входные и выходные заявки, что, конечно, невозможно. Торги есть система с полностью неопределённым возмущающим
воздействием, если в терминах теории управления. То есть торги есть система, движение которой полностью в каждый момент
времени определяется множеством внешних воздействий, которые полностью неизвестны в любой момент времени. Теория управления
в условиях неопределённости оценивает такие системы как полностью ненаблюдаемые, а значит неуправляемые, вследствии
неизвестности внешних возмущающих воздействий. Но если известно точно о том, что в какой-то момент времени, могущественным
(обладающим ресурсами) игроком будут предприняты меры по коррекции курса того или иного инструмента, то тут система
становится полностью наблудаемой и прогнозируемой. Кстати, упомянутые анализы рынков говорят прежде всего о том, что
игрокам, влияющим на курсы, могут быть выгодны или необходимы проведение тех или иных коррекций. Это и будет двигать
рынок в предсказываемом направлении. Не больше не меньше.
Зато есть теория вероятности которая может с определённой иногда немалой долей вероятности подсказать действия которые на больших дистанциях дадут профит с вероятностью больше 50%. А при частых операциях и длительном времени это уже хорошо.
C0x>Зато есть теория вероятности которая может с определённой иногда немалой долей вероятности подсказать действия которые на больших дистанциях дадут профит с вероятностью больше 50%. А при частых операциях и длительном времени это уже хорошо.
50% ? Ok. Вы только что объяснили феномен того, что большая часть игроков остаются в нуле, то есть
потеряли столько же, сколько заработали. И это в лучшем случае. И ещё про вероятность, как математическую
абстракцию, и реальный мир, который вероятностными характеристиками и закономерностями может только
описываться в какой-то степени или дисциплине, как в квантовой механике. Вот только одно дело описать
вероятностным математическим аппаратом движение и состояние частицы, другое дело ставить на это реальные деньги.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
M>>Попробуй торговать биткойнами, самое то для хобби. C0x>А там есть биржа с открытым API для торговли?
есть, все, но не трать время, конская комиссия по сделкам убивает любой намёк на серьёзный заработок.
я год назад просто всё бросил даже закаченное копьё выводить не стал и вернулся к шароваре, тут стабильнее.
S>Нет алгоритмов, способных предсказать движение цены в ближайшие секунды, долю секунды, по простой причине: S>в каждый момент времени в торги вмешиваются и из торгов выходят самые разные заявки, их совокупность двигает цену S>в определённом направлении, и предсказать движение означает предсказать кто войдёт с заявками и кто выйдет, и какие S>это будут входные и выходные заявки, что, конечно, невозможно. Торги есть система с полностью неопределённым возмущающим S>воздействием,
Когда значительная часть начинает использовать одного робота для предсказаний, поведение рынка становится более предсказуемым, хотя необязательно для пользователей именно этого робота.
C0x>Простым смертным доступна возможность высокочастотной торговли на рынке акций C0x>или это удел больших больших финансовых контор?
Если про российский рынок, то доступна. Но.
1. Высокочастотка — это только фьючерс. Валюта и акции, имхо, не подойдут. Причем фьючерс на индекс RTS или валюта, в остальных ликвидности нет.
2. Надо искать брокера, который предоставляет выделенный канал. В идеале даже использовать услугу аренды сервера ("выделенный сервер" кажется называется) — это когда ты арендуешь сервер на площадке брокера. Тогда скорость твоих заявок такая же как у него. Все эти услуги не бесплатны.
3. Комиссия биржи сейчас 0,5 за контракт в одну сторону. Но если открытие и закрытие позиции было внутри дня, то комиссия меньше. Смотри на сайте биржи. Важно! — на разные контракты комиссия разная.
4. Комиссия брокера — она разная. В каких-то тарифах — фикс за контракт, где-то сетка (чем больше оборот в день, тем меньше комиссия). Если ты интересный клиент, то можно поговорить о фиксе (от 30 до 50 тысяч в месяц вне зависимости от оборота). Интересный клиент — это либо счет в несколько миллионов, либо оборот в несколько миллионов. Ну или друг владельца конторы
На западных площадках, имхо, высокочастотка из России не взлетит.
P.S. Данное сообщение не является призывом торговать на бирже. Кто я такой, чтобы мешать людям сливать свои деньги
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Здравствуйте, Tee Moore, Вы писали:
TM>>Работающие алгоритмы в паблик не попадают
C0x>Возможно, но есть ведь научные работы, которые попадают. C0x>В научных работах есть здравые идеи. А это уже по сути почти алгоритмы.
Легких денег тут нет, если они вообще есть. Нужно потратить очень очень много человеко часов и без гарантии.
Найденные алгоритмы имеют тенденцию к умиранию и чтобы хотя бы стоять на месте тут нужно бежать в двое быстрее.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Зато есть теория вероятности которая может с определённой иногда немалой долей вероятности подсказать действия которые на больших дистанциях дадут профит с вероятностью больше 50%. А при частых операциях и длительном времени это уже хорошо.
Во, на этом этапе надо почитать "Черный лебедь" Талеба
Здравствуйте, agat50, Вы писали:
A>Из документации http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.15 (самый ликвидный у нас, кроме мб фьюча на бакс) Брокерская да, 10к\месяц абонентку обычно берут. А биржевая увы так. Там ещё и спред 11р. Есть конечно другие инструменты, но немного.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Простым смертным доступна возможность высокочастотной торговли на рынке акций C0x>или это удел больших больших финансовых контор?
Здравствуйте, icezone, Вы писали:
I>Здравствуйте, agat50, Вы писали:
A>>Из документации http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.15 (самый ликвидный у нас, кроме мб фьюча на бакс) Брокерская да, 10к\месяц абонентку обычно берут. А биржевая увы так. Там ещё и спред 11р. Есть конечно другие инструменты, но немного.
I>Какая еще брокерская абонентка 10к/месяц?
Здравствуйте, pestis, Вы писали:
P>Эдак ты договоришься до того что и погоду невозможно предсказать
Погода как раз предсказуема, её не люди делают, а процессы, которые все, в принципе,
наблюдаемы. Предсказуемость людей на торгах может быть только в рамках предсказания
возможного, вследствии некоторых причин, превосходства быков над медведями, или наоборот.
Но и здесь в торги могут вмешиваться крупные игроки, которые могут повернуть курс в
направлении ином, чем предпологает большинство.
Здравствуйте, marcopolo, Вы писали:
M>Когда значительная часть начинает использовать одного робота для предсказаний, поведение рынка становится более предсказуемым, хотя необязательно для пользователей именно этого робота.
О наличие ботов, которые работают против других ботов, реализующих определённую стратегию, не в курсах?
Речь идет о том что-бы выбрать с помощью математического анализа оптимальную стратегию и на больших дистанциях повысить вероятность
получить прибыль относительно остального рынка. Основа всего этого теория вероятности и статистика, которая позволяет с помощью
мат. анализа выявлять повторяющиеся паттерны и зависимости на рынке, которые ты можешь фундаментальным анализом и не выявить либо
оно не доступно простым смертным.
Если бы все было так плохо как ты говоришь, тогда не существовало таких финансовых
крупных фондов, которые делают ставку на математику и на роботов и торгуются на высоких частотах.
Здравствуйте, dikun, Вы писали:
D>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>Просто недавно наткнулся на одну научную статью по алгоритмам торговли
D>Так а что за статья-то?
