Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Здравствуйте, smeeld, Вы писали:
C0x>Речь идет о том что-бы выбрать с помощью математического анализа оптимальную стратегию и на больших дистанциях повысить вероятность C0x>получить прибыль относительно остального рынка. Основа всего этого теория вероятности и статистика, которая позволяет с помощью C0x>мат. анализа выявлять повторяющиеся паттерны и зависимости на рынке, которые ты можешь фундаментальным анализом и не выявить либо
Забудьте про математику, она здесь бессильна. Причины назвал выше, говорил о том, что курсы есть исключительно
управляемая сущноcть в экономике, куда повернут, туда и будет движение. Поэтому нужно высматривать настроение
кукловодов, а не закономерности. Это если нет инсайда. Существуют трейдеры, которые очень точно способны предсказывать
курсы. Делается это не с помощью математики, а тем, что ещё, в шутку, называют психологией кукла. То есть предсказание
того, какой курс для ключевых инструментов будет выгоден кукловодам при данном раскладе, плюс тупо расчёт того, каков при
этом будет курс инструментов, зависящих от основных. Этому нельзя научится, это обеспечивается не применением математического
аппарата (кроме простейшего арифметического), это приходит с годами плотного погружения в тему, и откладывается на уровне
интуиции. Это уже очень ценный навык, который может служить примером той самой высшей квалификации человека.
C0x>Если бы все было так плохо как ты говоришь, тогда не существовало таких финансовых C0x>крупных фондов, которые делают ставку на математику и на роботов и торгуются на высоких частотах.
Нет фондов, которые делают ставку на математику. С чего Вы это взяли вообще? Тут, скорее, психология
нужна. Это вообще древний миф, проскальзывающий в рассказиках или киношках, о том, как нищий математик
начинает искать закономерности в торгах, и становится миллионером. Над этим мифом профессиональные трейдеры
посмеиваются регулярно, не уставая.
I>Какая еще брокерская абонентка 10к/месяц?
10 тыр я слышал 3 года назад либо в прошлом году для своих (трейдера или друзья босса).
Для простых смертных минимальный фикс, про который я в последнее время слышал — 30 тысяч.
Может не прав, конечно...
Здравствуйте, smeeld, Вы писали:
S>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>Здравствуйте, smeeld, Вы писали:
C0x>>Речь идет о том что-бы выбрать с помощью математического анализа оптимальную стратегию и на больших дистанциях повысить вероятность C0x>>получить прибыль относительно остального рынка. Основа всего этого теория вероятности и статистика, которая позволяет с помощью C0x>>мат. анализа выявлять повторяющиеся паттерны и зависимости на рынке, которые ты можешь фундаментальным анализом и не выявить либо
S>Забудьте про математику, она здесь бессильна. Причины назвал выше, говорил о том, что курсы есть исключительно S>управляемая сущноcть в экономике, куда повернут, туда и будет движение.
Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей".
Например я уверен что можно предсказать будущее, если хватит мощностей просчитать движение каждой частицы во вселенной. Это я к тому,
что те курсы или крупные личности, игроки и т.д. которые с твоих слов управляют рынком, по сути ни что иное как просто математические
единицы поведение которых можно с определенной точностью математически описать. Например, приведу такой простой пример:
Есть две компании А и Б. На первый взгляд эти две компании никак не связаны. Одна допустим производит ракеты, а другая металлом занимается.
Но вот простой математический алгоритм анализируя статистические данные рынка, выясняет такую вещь: цена акции компании Б меняется
в зависимости от изменения акции компании А с задержкой на 2-е суток. Проще говоря если акция А падает, то через двое суток цена акции Б так же
упадет. И тут наш математик строит свою стратегию на основании этого факта и начинает зарабатывать. И при этом заметь, ему не нужно входить в
совет директоров компаний А и Б, и не нужно заводить знакомства с лицами близко знакомыми с деятельностью этих двух компаний. Надеюсь этим примером
я более точно донес свою мысль о математике.
S>Нет фондов, которые делают ставку на математику.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей". C0x>Например я уверен что можно предсказать будущее, если хватит мощностей просчитать движение каждой частицы во вселенной. Это я к тому, C0x>что те курсы или крупные личности, игроки и т.д. которые с твоих слов управляют рынком, по сути ни что иное как просто математические C0x>единицы поведение которых можно с определенной точностью математически описать. Например, приведу такой простой пример:
C0x>я более точно донес свою мысль о математике.
Математика сама по себе есть лишь множество логических систем, заданных своими законами.
Каждая такая система есть абстракция и не более чем логическая игра. Физики нашли применение
этим системам-играм, описывая ими системы реального физического мира. Но здесь есть одно но:
с помощью математики описываются только отдельные, изолированные системы, нет описания всей вселенной
в виде единой теории. Так же нет возможности описать движение системы, которая находится под влиянием
неизвестных возмущающих воздействий. И системы торгов ест одна из таковых. Может быть известно про
компанию A, про компанию B, но всегда будет неизвестно про компанию C, которая и внесёт решающую
корректировку в курсы. Неизвестно по простой человеческой причине-ценные данные всегда срываются от паблика.
C0x>Да что ты говоришь. Ну вот к примеру: http://top.rbc.ru/business/06/03/2015/54f84d889a7947362ee085cb
Вы там были? В в смысле не того что на сайте написано, а в самой кухне. А rbc-это одна из тех
самых кухонь, которые тупо дурят доверчевых инвесторов, вернее не дурит, а снимают сливки с их активности
и желания нести деньги на фондовый рынок. Почитайте про кухни.
Здравствуйте, smeeld, Вы писали:
S>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей". C0x>>Например я уверен что можно предсказать будущее, если хватит мощностей просчитать движение каждой частицы во вселенной. Это я к тому, C0x>>что те курсы или крупные личности, игроки и т.д. которые с твоих слов управляют рынком, по сути ни что иное как просто математические C0x>>единицы поведение которых можно с определенной точностью математически описать. Например, приведу такой простой пример:
C0x>>я более точно донес свою мысль о математике.
S>Математика сама по себе есть лишь множество логических систем, заданных своими законами.
Матема́тика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов[2].
Вообщем то то что нам и нужно. Берем объект Рынок и начинаем его измерять и описывать. Я привел уже пример, который по сути и показал
пользу математики для исследования рынка и зарабатывания денег. И это лишь частный случай, а другие например пошли дальше,
и начали измерять весь интернет и отслеживать Математически тенденции в мире, которые им так же помогут принимать решения
на фондовом рынке.
S>Каждая такая система есть абстракция и не более чем логическая игра.
Рынок тоже не более чем игра, как и жизнь целиком. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Вопрос лишь в том, как мы для себя устанавливаем
критерии выигрыша и проигрыша. И математика вполне нам в этом может помочь.
S>Физики нашли применение S>этим системам-играм, описывая ими системы реального физического мира. Но здесь есть одно но: S>с помощью математики описываются только отдельные, изолированные системы, нет описания всей вселенной
А чем тебя не устраивают отдельные изолированные системы, если они работают?
Вот скажем я хочу построить дом в отдельной горной местности,
зачем мне изучать и учитывать болото, морской климат, цунами и поведение метиоритов на околоземной орбите,
если я могу точно сказать опять же с помощью математики или без неё, что они на меня не оказывают никакого
влияния?
S>в виде единой теории. Так же нет возможности описать движение системы, которая находится под влиянием S>неизвестных возмущающих воздействий.
Да какая мне разница на эти возмущающие события если я принимаю решения в промежутке между 13:00:00 и 13:00:02?
И системы торгов ест одна из таковых. Может быть известно про S>компанию A, про компанию B, но всегда будет неизвестно про компанию C, которая и внесёт решающую S>корректировку в курсы.
Она может внести её раз в год, мне то что с того? Математика опять же позволяет спрогнозировать возможные риски и
скорректировать модель.
C0x>>Да что ты говоришь. Ну вот к примеру: http://top.rbc.ru/business/06/03/2015/54f84d889a7947362ee085cb
S>Вы там были? В в смысле не того что на сайте написано, а в самой кухне. А rbc-это одна из тех S>самых кухонь, которые тупо дурят доверчевых инвесторов, вернее не дурит, а снимают сливки с их активности S>и желания нести деньги на фондовый рынок. Почитайте про кухни.
Я привел пример компании которая зарабатывает на математике и является одной из багатейших. Что в данном случае тебе
кажется неверным? Я пока не вижу причин для недоверия данной статье на РБК. Если они есть, буду благодарен если ты
их озвучишь.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>в зависимости от изменения акции компании А с задержкой на 2-е суток. Проще говоря если акция А падает, то через двое суток цена акции Б так же C0x>упадет. И тут наш математик строит свою стратегию на основании этого факта и начинает зарабатывать.
Я вот заметил зависимость курса биткоина от курса нефти. Но заработать не могу, так как движения практически синхронны, конечно не всегда. Но этого недостаточно, так как амплитуда колебаний непредсказуема.
Здравствуйте, smeeld, Вы писали: S>курсы. Делается это не с помощью математики, а тем, что ещё, в шутку, называют психологией кукла. То есть предсказание S>того, какой курс для ключевых инструментов будет выгоден кукловодам при данном раскладе, плюс тупо расчёт того, каков при S>этом будет курс инструментов, зависящих от основных. Этому нельзя научится, это обеспечивается не применением математического S>аппарата (кроме простейшего арифметического), это приходит с годами плотного погружения в тему, и откладывается на уровне S>интуиции. Это уже очень ценный навык, который может служить примером той самой высшей квалификации человека.
да, кстати, я наблюдал за акциями и обнаружил закономерности из серии "тут сбрасывают лохов", тут "имеют лохов", тут "жмут лохов". д-но, там просвечивается кукловодство
Здравствуйте, __kot2, Вы писали:
__>Здравствуйте, smeeld, Вы писали: S>>курсы. Делается это не с помощью математики, а тем, что ещё, в шутку, называют психологией кукла. То есть предсказание S>>того, какой курс для ключевых инструментов будет выгоден кукловодам при данном раскладе, плюс тупо расчёт того, каков при S>>этом будет курс инструментов, зависящих от основных. Этому нельзя научится, это обеспечивается не применением математического S>>аппарата (кроме простейшего арифметического), это приходит с годами плотного погружения в тему, и откладывается на уровне S>>интуиции. Это уже очень ценный навык, который может служить примером той самой высшей квалификации человека. __>да, кстати, я наблюдал за акциями и обнаружил закономерности из серии "тут сбрасывают лохов", тут "имеют лохов", тут "жмут лохов". д-но, там просвечивается кукловодство
Взять вот игру "Блэк Джек", по сути казино нагревается на "лохах". Но лохи обычно те кто играют на авось, а есть люди, которые играют в эту игру используя свою хорошую память
и математику и им зачастую удается неплохо нагреть казино. За такими обычно и охотятся в казино. Был какой-то фильм хороший на эту тему, где группа математиков студентов
нагревали казино.
Здравствуйте, marcopolo, Вы писали:
M>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>в зависимости от изменения акции компании А с задержкой на 2-е суток. Проще говоря если акция А падает, то через двое суток цена акции Б так же C0x>>упадет. И тут наш математик строит свою стратегию на основании этого факта и начинает зарабатывать.
M>Я вот заметил зависимость курса биткоина от курса нефти. Но заработать не могу, так как движения практически синхронны, конечно не всегда. Но этого недостаточно, так как амплитуда колебаний непредсказуема.
Да я так понял, что далеко не все зависимости можно использовать, наиболее очевидные нефть/доллар/рубль/биткоин сложнее. Нужно видимо искать менее очевидные зависимости.
От нефти зависит так же и рубль аж на 98%, где-то на хабре недавно доказательство видел, хз можно это использовать или нет
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
__>>да, кстати, я наблюдал за акциями и обнаружил закономерности из серии "тут сбрасывают лохов", тут "имеют лохов", тут "жмут лохов". д-но, там просвечивается кукловодство
C0x>Взять вот игру "Блэк Джек", по сути казино нагревается на "лохах". Но лохи обычно те кто играют на авось, а есть люди, которые играют в эту игру используя свою хорошую память C0x>и математику и им зачастую удается неплохо нагреть казино. За такими обычно и охотятся в казино. Был какой-то фильм хороший на эту тему, где группа математиков студентов нагревали казино.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>>Да что ты говоришь. Ну вот к примеру: http://top.rbc.ru/business/06/03/2015/54f84d889a7947362ee085cb
S>>Вы там были? В в смысле не того что на сайте написано, а в самой кухне. А rbc-это одна из тех S>>самых кухонь, которые тупо дурят доверчевых инвесторов, вернее не дурит, а снимают сливки с их активности S>>и желания нести деньги на фондовый рынок. Почитайте про кухни.
C0x>Я привел пример компании которая зарабатывает на математике и является одной из багатейших. Что в данном случае тебе C0x>кажется неверным? Я пока не вижу причин для недоверия данной статье на РБК. Если они есть, буду благодарен если ты C0x>их озвучишь.
Эта компания зарабатывает на другом. Её модель является развитием давно известной схемы.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей". C0x>Например я уверен что можно предсказать будущее, если хватит мощностей просчитать движение каждой частицы во вселенной.
1) Принцип неопределенности запрещает получить "снимок" состояния
2) Даже если для вычисления движения частицы нужна только одна частица, получим вычислитель размером с еще одну вселенную
...
Здравствуйте, vf, Вы писали:
vf>Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей". C0x>>Например я уверен что можно предсказать будущее, если хватит мощностей просчитать движение каждой частицы во вселенной.
vf>1) Принцип неопределенности запрещает получить "снимок" состояния vf>2) Даже если для вычисления движения частицы нужна только одна частица, получим вычислитель размером с еще одну вселенную vf>...
Это если рассматривать частицу в 3-х мерном пространстве и вычислитель тоже. Но как оказывается наш мир это отражение других
пространств и я думаю если понимать их структуру то можно и поведение частиц предсказывать в нашем отраженном мире. Вообщем я
сразу признаюсь что лишь любитель в этих вопросах и могу круто ошибаться.
Здравствуйте, C0x, Вы писали:
C0x>>>Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей". C0x>>>Например я уверен что можно предсказать будущее, если хватит мощностей просчитать движение каждой частицы во вселенной.
vf>>1) Принцип неопределенности запрещает получить "снимок" состояния vf>>2) Даже если для вычисления движения частицы нужна только одна частица, получим вычислитель размером с еще одну вселенную vf>>...
C0x>Это если рассматривать частицу в 3-х мерном пространстве и вычислитель тоже. Но как оказывается наш мир это отражение других C0x>пространств и я думаю если понимать их структуру то можно и поведение частиц предсказывать в нашем отраженном мире. Вообщем я
Смело, если все так сложно, то вряд ли доступно для понимания, — опять нужен вычислитель, но боюсь, что ответ: 42
C0x>сразу признаюсь что лишь любитель в этих вопросах и могу круто ошибаться.
Как человек, который верит что некие сущности под названием "частицы" существуют, потому что физики наблюдают косвенные признаки их существования в экспериментах, которые понимаю только "на пальцах", я уверен, что все в этих вопросах ошибаются в большой или меньшей степени. Вы вероятно в большей уж слишком легко рассуждаете
C0x>Я придерживаюсь такой аксиомы "Весь наш мир просчитывается и можно предсказать все что угодно если хватит вычислительных мощностей".
А мне вот любопытно, если построить такую машину, которая могла бы предсказать поведение каждой частички в этом мире, то смогла бы эта машина предсказать свое собственное поведение? И не приводила ли бы ее деятельность к искажению поведения этих самых частиц? Как по мне эти вопросы смахивают на классическую кантовскую антиномию — в мире есть свобода воли vs свободы воли нет, а есть только причинность.
C0x>Есть две компании А и Б. На первый взгляд эти две компании никак не связаны. C0x>Проще говоря если акция А падает, то через двое суток цена акции Б так же упадет.
Во-первых, то, что вы описываете скорей попадает под определение алгоритмической, а не высокочастотной торговли. В последнем случае, торговые роботы за счет близости расположения к бирже, за счет мощного оборудования ловят тонкие арбитражные возможности (несоответствия в ценах, моменты разворота тренда и т.д.) и делают за счет этого безрисковую прибыль (ну, или почти безрисковую, если не учитывать операционные риски).
Во-вторых, это феномен широко известен и на нем базируется одна из самых популярных торговых стратегий — парный трейдинг. А это означает, что, скорее всего, уже есть достаточно большое количество участников на рынке, которые пытаются заработать с ее помощью, тем самым сводя данный эффект (и прибыль от него) к минимуму.
Я, кстати, как-то даже проделал небольшое исследование на тему поиска пар таких акций:
1. Скачал с Yahoo Finance дата сет с большим кол-вом акций и ценам по ним за несколько лет. Всего около 30К имен.
2. Отобрал из них высоколиквидные акции, достаточно крупных компаний с хорошим рейтингом. Идея в том, что если я выберу какую-то пару акций для торговли, то на рынке их должно быть достаточно большое кол-во и мои сделки не должны серьезно двигать цену. Плюс я не хочу иметь дело с "мусорными" компании, которые могут обанкротиться в любой момент.
3. Затем составил комбинации из всех отобранных акций и запустил по ценам каждой пары тест Дики-Фулера для того, чтобы определить есть между ними коинтеграция или нет (а значит — можно ли их использовать для парного трейдинга).
4. Отфильтровал пары акций, которые прошли тест, и запустил бэктестинг с целью определения исторического профита.
Результаты были не то, что разочаровывающими, но и не очень обнадеживающими. Многие пары акции действительно коррелируют друг с другом, но эта корреляция нестабильна и то появляется, то исчезает. Если торговать по всему набору пар, то очень часто промежуточные результаты уходят в глубокий минус, хотя финальный результат и положительный. А так как я не учитывал кучу дополнительных факторов типа транзакционных издержек, то я бы однозначно не стал бы использовать такую стратегию в лоб.
И обратите внимание, что я все это проделал один и на не очень мощном компьютере, в то время, как в крупных конторах сидят целые команды и используются гриды из десятков тысяч машин для таких целей.
S>> Над этим мифом профессиональные трейдеры посмеиваются регулярно, не уставая.
Знаете, лично, я бы хотел, чтобы они оказались правы, но весь мой опыт на данный момент свидетельствует об обратном, а именно:
1. Большинство трейдеров — это азартные игроки, аморальные и беспринципные. Вот представь ты пишешь стратегию, которая отслеживают особенности поведения процентной ставки LIBOR, полагая, что она отражает рыночную ситуация и является объективной. Ага, как бы ни так, кучка трейдеров на Уолл-Стрит и Сити за счет своего высокого положения просто манипулируют этой ставкой к своей выгоде. Вот отрывок из их милой переписки:
Hi Guys, We got a big position in 3m libor for the next 3 days. Can we please keep the lib or fixing at 5.39 for the next few days. It would really help. We do not want it to fix any higher than that. Tks a lot.
Т.е. как минимум ты будешь делать ставку на то, что не контролируешь и не очень можешь предсказать.
2. Зачастую наличие в команде даже самых умных людей не является гарантией от провала. Возьми к пример историю с Long Term Capital Management, стратегию которого разрабатывали нобелевские лауреаты и крах которого от этого не был менее грандиозным.
3. Трейдеры, которые демонстрируют феноменальные результаты в течении длительного времени, зачастую оказываются мошенниками, торгующими на инсайдерской информации. Например, Айвона Боски, который считался одним из лучших арбитражеров в мире.
4. Другие же трейдеры демонстрируют отличные результаты только в отдельные моменты времени с тем, чтобы затем понести огромные убытки. В результате их средняя прибыл оказывается близкой к нулю. Почитай историю знаменитого Виктора Нидерхоффера.
5. А те, что по умнее зарабатывают основные деньги уже не собственно трейдингом, а написанием книг, обучением, консультированием и брокерством.
И, собственно, отвечая на изначальный вопрос, я думаю, что:
1. Теоретически алго- и высокочастотный трейдинг, конечно, доступен одиночке, но с большой степенью вероятности вы просто потеряете деньги.
2. Если у вас есть выдающаяся торговая идея вы можете организовать стартап с тем, чтобы потом продать его крупной организации.
3. Крупные конторы делают либо безрисковую прибыль на HFT, либо имеют большие резервы капитала для покрытия убытков от трейдинга и используют трейдинг больше как тренировочный полигон.
4. Лично мне кажется более перспективной, прибыльной и моральной идея разумного инвестирования, а не трейдинга.
И, в заключение, вот еще мнение девелопера, который в течении шести лет занимался алготрейдингом, чтобы потом перейти в веб-программирование.
Д>Во-первых, то, что вы описываете скорей попадает под определение алгоритмической, а не высокочастотной торговли. В последнем случае, торговые роботы за счет близости расположения к бирже, за счет мощного оборудования ловят тонкие арбитражные возможности (несоответствия в ценах, моменты разворота тренда и т.д.) и делают за счет этого безрисковую прибыль (ну, или почти безрисковую, если не учитывать операционные риски).
HFT — практически всегда арбитраж.
Д>Во-вторых, это феномен широко известен и на нем базируется одна из самых популярных торговых стратегий — парный трейдинг. А это означает, что, скорее всего, уже есть достаточно большое количество участников на рынке, которые пытаются заработать с ее помощью, тем самым сводя данный эффект (и прибыль от него) к минимуму.
Д>Я, кстати, как-то даже проделал небольшое исследование на тему поиска пар таких акций:
Вообще-то все корреляции давно посчитаны и есть поставщики оных — axioma, barra...
парный трейдинг — это детский сад, он подходит, чтоб на пальцах объяснить концепции, но и только.
