Re[9]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
От: Aniskin  
Дата: 14.10.22 05:17
Оценка:
Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

R3>Разве у фондов есть свои акции?


Нет, у них паи. Но суть не меняется — как фонды пытаются обогнать индексы, так и отдельные участники rsdn также пытаются обогнать индексы. Но на длинной дистанции обычно все сливают.
Re[2]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
Дата: 14.10.22 06:05
Оценка:
Здравствуйте, cppguard, Вы писали:

C>
  • До следующей продажи цена может расти довольно дого.

    Ты не понял алгоритм. Оно не может расти до продажи, т.к. оно уже на продаже.
  • Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[8]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 06:08
    Оценка:
    Здравствуйте, Nnova, Вы писали:

    N>Проверить это элементарно — все исторические данные есть, берешь данные биржы за последних года 3-5 и прогоняешь на них свой "инновационный" алгоритм и смотришь сколько просрал


    Ой. А я не просрал. Наверное я фсёврёти.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[8]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Shmj Ниоткуда  
    Дата: 14.10.22 06:12
    Оценка:
    Здравствуйте, Nnova, Вы писали:

    N>Есть еще AI перелопачивающие теробайты новостных и исторических данных данных, но это уже другой уровень. Частный трейдер бабло будет только терять


    Вот те боты, которые выигрывали — как раз на этом принципе и были основаны.

    В принципе не нужно быть таким уж гением, чтобы сконфигурировать нейросетевые алгоритмы и наладить торги на их основе. Ну да, может пол годика придется попотеть.
    Re[10]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 06:31
    Оценка:
    Здравствуйте, Aniskin, Вы писали:

    A>Нет, у них паи. Но суть не меняется — как фонды пытаются обогнать индексы, так и отдельные участники rsdn также пытаются обогнать индексы. Но на длинной дистанции обычно все сливают.


    Я знаю про фонды то, что они на деньги инвесторов покупают пачку акций. Т.е. их пай находится в непосредственной зависимости от стоимости этой пачки. Соответственно, не они и не акциониры управляют стоимостью своего пая, а стоимость пачки акций управляет стоимостью их пая. Они же, на сколько я видел, ставят две плиты возле этой стоимости: на продажу и на покупку. Соответственно, если ты делаешь покупку/продажу из этой плиты, то это приносит прибыль фонду. Это управляется автоматически.
    Например, в пае две акции, которые сейчас продаются по 10. Стоимость пая, для простоты расчётов — 20. Фонд ставит плиту на продажу по 21. Ты купил пай у фонда за 21. Фонд моментально продаёт две акции по 10 и 1 кладёт себе в карман.
    Но это мои догадки.
    Второе место их заработка: в каждый пай включён их процент. Но я не разбирался, как они получают этот процент, если он не берётся с инвестора.
    Т.е. я не вижу каких-либо стратегий у фондов, при которых можно проиграть. Но и не говорю, что их нет.

    P.S. Ну, за исключением текущей ситуации.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[9]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 06:34
    Оценка:
    Здравствуйте, Shmj, Вы писали:

    S>В принципе не нужно быть таким уж гением, чтобы сконфигурировать нейросетевые алгоритмы и наладить торги на их основе. Ну да, может пол годика придется попотеть.


    Зачем далеко ходить, вот смешные люди: http://rsdn.org/forum/prj/8123263
    Автор: Александр Савинов
    Дата: 01.11.21
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[3]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Xander Zerge Россия www.zerge.com
    Дата: 14.10.22 06:42
    Оценка: +1
    Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

    R3>500 — это, конечно, только для одной определённой бумаги и только предположение.

    R3>Но вот у другой бумаги я вижу плиты стоимостью ~1 млн. Они могут долго не двигаться и их не могут пробить. (Немного терминов вам, которых я нахватался из пульса в тинков инвестиции. Устоявшиеся ли это термины — ) Т.е. все остальные пункты стакана этой бумаги имеют гораздо меньшую стоимость. Соответственно, 1 млн. в этой бумаге хватит для алгоритма.
    А с чего ты решил, что ты видишь всю заявку? Может, там маркетмейкер выставил айсберг на миллиард с шагом миллион?

    Дальше. Допустим ты выкупил стакан вверх на какой-то объём.
    С чего другие игроки, которые выставились на покупку в нижней части стакана, вдруг побегут вверх скупать по рынку на этот объём?
    Ну, роботы, держащие спред, поднимутся на несколько ступенек вверх, но тебе не хватит — где нет маркетмейкера, спреды огромные, где есть — тебе его не перекупить.
    Серёжа Новиков,
    программист
    Re[10]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Shmj Ниоткуда  
    Дата: 14.10.22 06:54
    Оценка: +1
    Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

    R3>Зачем далеко ходить, вот смешные люди: http://rsdn.org/forum/prj/8123263
    Автор: Александр Савинов
    Дата: 01.11.21


    Конкретная реализация может быть смешной. Когда же реализация рабочая и приносит деньги — никто ее светить не будет и говорить о ней не будет. Кроме того, это не всегда масштабируется — на маленьких суммах может работать а на больших уже нет, т.к. большие суммы сами изменяют ход торгов.
    Re[11]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Aniskin  
    Дата: 14.10.22 07:28
    Оценка: 1 (1)
    Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

    R3>Я знаю про фонды то, что они на деньги инвесторов покупают пачку акций. Т.е. их пай находится в непосредственной зависимости от стоимости этой пачки.


    Нужно разделять пассивно управляемые фонды (ETF) и активно управляемые. Пассивно управляемые фонды имеют внутри только акции/облигации, управляющие таких фондов по сути ничем особо не занимаются. А активно управляемые фонды могут иметь внутри сложные инструменты, плечи, всякие диревативы и т.п., управляющие таких фондов занимаются активной торговлей составными частями фонда.

    R3>Соответственно, не они и не акциониры управляют стоимостью своего пая, а стоимость пачки акций управляет стоимостью их пая.


    Верно.

    R3>Они же, на сколько я видел, ставят две плиты возле этой стоимости: на продажу и на покупку.


    Нужно разделять фонд и маркетмейкера — в общем случае это не одно лицо.

    R3>Соответственно, если ты делаешь покупку/продажу из этой плиты, то это приносит прибыль фонду.


    ...приносит прибыль маркетмейкеру.

    R3>Т.е. я не вижу каких-либо стратегий у фондов, при которых можно проиграть. Но и не говорю, что их нет.


    У пассивных фондов действительно мало шансов разориться, они стабильно имеют свой процентик от СЧА фонда, который берут за его управления, но вот у активных фондов это сплошь и рядом.

    R3>P.S. Ну, за исключением текущей ситуации.


    Дело в том, что "текущие ситуации" в той или иной форме происходят достаточно часто.
    Re[4]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 07:33
    Оценка:
    Здравствуйте, Xander Zerge, Вы писали:

    XZ>Дальше. Допустим ты выкупил стакан вверх на какой-то объём.

    XZ>С чего другие игроки, которые выставились на покупку в нижней части стакана, вдруг побегут вверх скупать по рынку на этот объём?

    Стандартное поведение: если идёт скупка, значит надо брать. Это не выставление заявки на покупку — это именно скупка. Это совсем по другому действует на игроков. Я квала получил не за какую-то филькину грамоту диплом, а за большие объёмы, т.е. за опыт.
    Но я согласен, что в какой-то момент моя продажа остановится и вот тут я могу зависнуть на неопределённое время. Поэтому писал, что профит может быть низкий на количество вложенных средств.

    XZ>Ну, роботы, держащие спред, поднимутся на несколько ступенек вверх, но тебе не хватит — где нет маркетмейкера, спреды огромные, где есть — тебе его не перекупить.


    Я где-то уже писал, что они на меня не повлияют.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[11]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 07:36
    Оценка:
    Здравствуйте, Shmj, Вы писали:

    R3>>Зачем далеко ходить, вот смешные люди: http://rsdn.org/forum/prj/8123263
    Автор: Александр Савинов
    Дата: 01.11.21

    S>Конкретная реализация может быть смешной.

    Я не про реализацию, а про людей: написали что-то, но даже сами проверить не могут.

    S> Когда же реализация рабочая и приносит деньги — никто ее светить не будет и говорить о ней не будет. Кроме того, это не всегда масштабируется — на маленьких суммах может работать а на больших уже нет, т.к. большие суммы сами изменяют ход торгов.


    Абсолютли.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[7]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: ksandro Мухосранск  
    Дата: 14.10.22 09:20
    Оценка: +1
    Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

    R3>Если ты не видишь написанное, то по-другому я объяснить не могу.


    Просто ты либо путаешься в терминах, либо специально не объясняешь. Объясни на пальцах.
    Например есть некая акция, с шагом цены 1 рубль. Будем считать что все комиссии нулевые. Ну так вот акции продают за 10 рублей. Ты покупаешь ее за 10 рублей и выставляешь по 11. Вклиниться никто не может, прибыль у тебя будет в 1 рубль если продашь. Далее, я так понимаю, ты утверждаешь, что кто-то у тебя ее обязательно купит по 11. И вот тут я не понимаю на основании чего ты это утверждаешь? Во вторых ты говоришь о том, что никто не сможет вклиниться, но как это мешает другим выставить акции на продажу по 10 или даже по 9 то есть с ценой лучше чем у тебя.

    Объясни тупо, почему у тебя ее купят по 11? Единственный вариант, что ты постоянно скупаешь вообще все что можно по 10 и ниже. Но если у тебя есть деньги на то, чтоб скупить такое количество акций, чтоб искуственно задрать цену, нафига тебе все эти ступеньки? просто скупаешь все что есть на рынке, и затем выставляешь по любой завышенной цене.


    R3>Без надежды, что ты это прочитаешь, но повторю: есть бумаги, которые можно сразу продавать после покупки. Более узкого спреда не бывает.


    Ок, признаю, про более узкий спред я зря сказал. Но пусть он будет не более узкий а такой же как у тебя, это ничего не меняет.
    Опять же ты явно путаешься в терминах, что значит "бумаги, которые можно продать сразу после покупки", что есть те, которые нельзя продавать сразу? Сразу это характеристика времени, а спред характеристика цены. Не понимаю, может я тупой, но мне кажется это ты где-то тупишь.
    Re[2]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Kerk  
    Дата: 14.10.22 09:44
    Оценка:
    Здравствуйте, cppguard, Вы писали:

    C>

      C>
    1. Чтобы зарабатывать что-то ощутимое (в абсолютном значениее), ставка должна быть огромная. Или нужно работать с плечами. Но даже если с чётом п1 и п2 ты готов ждать вечность, плечи подведут тебя, вылетев по маржинколу в любой непонятной ситуации.
      C>
    Если есть огромная сумма и вечность, то заработать можно банально мартингейлом без разных сложных схем.
    Re[8]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 09:44
    Оценка:
    Здравствуйте, ksandro, Вы писали:

    K>Просто ты либо путаешься в терминах, либо специально не объясняешь. Объясни на пальцах.

    K>Например есть некая акция, с шагом цены 1 рубль. Будем считать что все комиссии нулевые. Ну так вот акции продают за 10 рублей. Ты покупаешь ее за 10 рублей и выставляешь по 11. Вклиниться никто не может, прибыль у тебя будет в 1 рубль если продашь. Далее, я так понимаю, ты утверждаешь, что кто-то у тебя ее обязательно купит по 11. И вот тут я не понимаю на основании чего ты это утверждаешь?

    Потому что никто не продаёт дешевле.

    K> Во вторых ты говоришь о том, что никто не сможет вклиниться, но как это мешает другим выставить акции на продажу по 10 или даже по 9 то есть с ценой лучше чем у тебя.


    Потому что если их никто не купит, то куплю я.

    K>Объясни тупо, почему у тебя ее купят по 11? Единственный вариант, что ты постоянно скупаешь вообще все что можно по 10 и ниже. Но если у тебя есть деньги на то, чтоб скупить такое количество акций, чтоб искуственно задрать цену, нафига тебе все эти ступеньки? просто скупаешь все что есть на рынке, и затем выставляешь по любой завышенной цене.


    Бинго. Я про это несколько раз и писал.

    K>Опять же ты явно путаешься в терминах, что значит "бумаги, которые можно продать сразу после покупки",


    Их можно купить на шаге N и сразу продавать на шаге N+1, и это покроет все комиссии.

    K> что есть те, которые нельзя продавать сразу?


    Это такие, что если купить их на шаге N и сразу продать на шаге N+1, то потеряешь на комиссиях.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[8]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Kerk  
    Дата: 14.10.22 09:45
    Оценка: -1
    Здравствуйте, ksandro, Вы писали:

    K>Объясни тупо, почему у тебя ее купят по 11? Единственный вариант, что ты постоянно скупаешь вообще все что можно по 10 и ниже.


    Даже в этом случае сначала купят у тех, кто до него стоял по 11.
    Re[9]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 10:04
    Оценка:
    Здравствуйте, Kerk, Вы писали:

    K>Даже в этом случае сначала купят у тех, кто до него стоял по 11.


    Там не FILO.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[10]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Kerk  
    Дата: 14.10.22 10:11
    Оценка:
    Здравствуйте, Real 3L0, Вы писали:

    K>>Даже в этом случае сначала купят у тех, кто до него стоял по 11.


    R3>Там не FILO.


    Нет конечно. То что я описал называется FIFO
    Re[4]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Kerk  
    Дата: 14.10.22 10:16
    Оценка: 2 (1) +1
    Здравствуйте, ksandro, Вы писали:

    K>Если процесс беспрерывный, это впринципе похоже на работу маркетмейкера. Я сомневаюсь что ты сможешь держать более узкий спред чем маркетмейкер, так как он получает скидки от биржи за свою работу. Я сомневаюсь что ты сможешь переиграть крупного маркетмейкера, такой простой стратегией.


    Мне кажется это скорее антимаркетмейкер. Маркетмейкер встает по краям стакана, чтоб гарантировать ликвидность, если вдруг внутри никого не окажется. А ТС собирается высушить стакан, чтоб кроме него там покупать было не у кого.
    Re[11]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 10:41
    Оценка:
    Здравствуйте, Kerk, Вы писали:

    K>>>Даже в этом случае сначала купят у тех, кто до него стоял по 11.

    R3>>Там не FILO.
    K>Нет конечно. То что я описал называется FIFO

    Да, извиняюсь, "думаю одно — пишу другое".
    Там не FIFO.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Re[5]: [Биржа] Тупой алгоритм "ступенька"
    От: Real 3L0 Россия http://prikhodko.blogspot.com
    Дата: 14.10.22 10:44
    Оценка:
    Здравствуйте, Kerk, Вы писали:

    K>Мне кажется это скорее антимаркетмейкер. Маркетмейкер встает по краям стакана, чтоб гарантировать ликвидность, если вдруг внутри никого не окажется. А ТС собирается высушить стакан, чтоб кроме него там покупать было не у кого.



    Похоже, у меня проф.деформация. Вместо того, чтобы написать простую понятную фразу, как ты написал, я сразу начинаю расписывать требования/логику.
    Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь.
    Подождите ...
    Wait...
    Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.