Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
но это не зря, хотя, может быть, невзначай
гÅрмония мира не знает границ — сейчас мы будем пить чай
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Если серъезно, то когда говорят о ценах и риске в более-или-менее простых инструментах (опционы, фьючерсы, например), то будет сложно если человек не понимает понятий типа:
* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке
* линейная корреляция
* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение
Я не имею в виду позиции а-ля кванты, это просто имеет смысл спрашивать у девелопера, которого берут на риск-модули.
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
K>Если серъезно, то когда говорят о ценах и риске в более-или-менее простых инструментах (опционы, фьючерсы, например), то будет сложно если человек не понимает понятий типа: K>* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке K>* линейная корреляция K>* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение
ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, ниче сложного там не помню.
а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, ., Вы писали:
.>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:
— GBM & Wiener process (определения и свойства).
— Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
— Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
— Формула Тейлора (для риска особенно важно).
— Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
— Лемма Ито (для особо продвинутых)
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
зиг>ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, ниче сложного там не помню.
Если бы все помнили и понимали все что им рассказывали в ВУЗах мы бы давно перегнали всех
К тому же лично мое мнение что в технических ВУЗах математику обычно рассказывают так что народ все тупо заучивает не понимая.
зиг>а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:
AT>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:
AT> — GBM & Wiener process (определения и свойства). AT> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го). AT> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно). AT> — Формула Тейлора (для риска особенно важно). AT> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки. AT> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
но это не зря, хотя, может быть, невзначай
гÅрмония мира не знает границ — сейчас мы будем пить чай
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, ., Вы писали:
.>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв .>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
Оно только с виду страшно, как и в любой предметной области — пробежаться по Википедии за вечер вполне реально, чтобы хотя бы понимать о чем речь
А больше времени тратить и не стоит.
IMHO это немного крутовато. Если позиция девелоперская то скорее всего нужно чтобы человек не входил в ступор когда ему говорят что какая-нибудь beta-adjusted delta у него кривая.
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, ., Вы писали:
.>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:
AT>>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:
AT>> — GBM & Wiener process (определения и свойства). AT>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го). AT>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно). AT>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно). AT>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки. AT>> — Лемма Ито (для особо продвинутых) .>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв .>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).
<Подпись удалена модератором>
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
зиг>>ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, ниче сложного там не помню.
K>Если бы все помнили и понимали все что им рассказывали в ВУЗах мы бы давно перегнали всех K>К тому же лично мое мнение что в технических ВУЗах математику обычно рассказывают так что народ все тупо заучивает не понимая.
как можно "рассказывать математику"? и как можно сдавать экзамены в сессию, решать кучу задач для зачетов не понимая, только заучив? по-моему невозможно это
у нас на первом курсе таких пытавшихся заучить заваливали на матане до двойки и исключали. полгруппы отсеялось, так свободненько стало.
зиг>>а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
K>Sky is the limit Можно для примера посмотреть что народ тут обсуждает: http://www.wilmott.com/index.cfm?NoCookies=Yes&forumid=1
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
K>IMHO это немного крутовато. Если позиция девелоперская то скорее всего нужно чтобы человек не входил в ступор когда ему говорят что какая-нибудь beta-adjusted delta у него кривая.
Согласен полностью, но я не говорю, что это — необходимый минимум, а скорее более или менее полный набор тем, с которыми мне приходилось сталкиваться на интервью и может быть предстоит столкнуться в будущем. Просто упомянул, чтобы неожиданностью не было
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, denisko, Вы писали:
D>Здравствуйте, ., Вы писали:
.>>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:
AT>>>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:
AT>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства). AT>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го). AT>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно). AT>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно). AT>>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки. AT>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых) .>>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв .>>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа... D>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).
Это знание далеко не первого курса математического факультета в России (на примере СПбГУ). На первом курсе теорвер не рассказывают, так как даже понятие меры выплывает курсе на втором или третьем (я уже не помню точно). В технических ВУЗах можно сколько угодно заставлять народ зубрить определения и теоремы (потому что далеко не везде теоремы доказываются), реальный выхлоп из этого IMHO очень сомнителен.
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, ., Вы писали:
.>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
Стохастический анализ (5 курс мат фака, если специализироваться в этом). Конкретно — Ито лемма и её применение в финансах.
Ещё статистика и тер. вер.
"А вы что хотели?" (с)
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
21.09.2011 16:13, зиг пишет:
> ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, > ниче сложного там не помню. > а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
За все время моей работы из выпускников ВУЗов, хорошо, если 20% помнили
что-то из этого. А если чел был уже года как 2 после вуза, то процент
падал до 5. Дальше, еще хуже. У чела с опытом от 5 лет (если он не
математику программировал) можно вообще ничего такого не спрашивать.
Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:
.>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
Какой банк? В каком городе работа?
AT> — GBM & Wiener process (определения и свойства). AT> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го). AT> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно). AT> — Формула Тейлора (для риска особенно важно). AT> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки. AT> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь. Вопросы скорее всего будут на логику, например тут: http://www.amazon.com/Heard-Street-Quantitative-Questions-Interviews/dp/097005520X
ну или на любом другом сайте с задачками: http://molbiol.ru/forums/index.php?showforum=45
или в соседнем форуме "этюды для программистов".
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
21.09.2011 16:29, denisko пишет:
> Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета > универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно > высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами
Когда ты этого не знаешь, платят больше обычно.
Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, ., Вы писали:
.> С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
дисперсия случайной велечины, процесс винера, формула блэка-шоулза, всякие там регрессии типа линейной и ортогональной и ковариационные матрицы, возможно фильтры типа калмана, впрочем ничего сложного думаю не будет.
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:
V>21.09.2011 16:13, зиг пишет:
>> ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, >> ниче сложного там не помню. >> а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно V>За все время моей работы из выпускников ВУЗов, хорошо, если 20% помнили V>что-то из этого. А если чел был уже года как 2 после вуза, то процент V>падал до 5. Дальше, еще хуже. У чела с опытом от 5 лет (если он не V>математику программировал) можно вообще ничего такого не спрашивать.
ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у экзюпери
