Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:

.>>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
AR>Какой банк? В каком городе работа?
Лондон. Не банк, но какая-то большая контора, которая делает софт для инвест-банков.

21.09.2011 18:31, зиг пишет:

> ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у
> экзюпери
Так может еще и формулу плотности помнишь?

Здравствуйте, Вы писали:

.>>>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
AR>>Какой банк? В каком городе работа?
.>Лондон. Не банк, но какая-то большая контора, которая делает софт для инвест-банков.
Ну тогда и париться нечего — в software development company никто в этом не разбирается кроме пожалуй бизнес-аналитиков, да и они не факт что в теме.

Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

Как все прекрасно знают, 80% зазубренных знаний забывается через 2 часа после экзамена, оставшиеся 20% уходят в течение 2 недель.

Если человек в практической работе за 10-15 лет эти знания не использовал (что справедливо для 199 вакансий из 200), то он не то, что содержимое, он и названия этих предметов и теорий не вспомнит.

И не надо рассказывать сказки, что среднестатистический студент помнит не меньше 50% всего когда-то заученного. Ничего студент не будет помнить. Ни русский, ни китайский, ни американский. Знания удерживаются только практикой.

И можно ли перед интервью быстро освежить содержимое лекций за 3 года, будет риторическим вопросом.

Здравствуйте, зиг, Вы писали:

зиг>ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у экзюпери

Смешная самка.

Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>Здравствуйте, зиг, Вы писали:

зиг>>ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у экзюпери

DD>Смешная самка.

а ты зато лузер

Здравствуйте, зиг, Вы писали:

DD>>Смешная самка.

зиг>а ты зато лузер

Да чего ты? Я же тебе нежно.

Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>Здравствуйте, зиг, Вы писали:

DD>>>Смешная самка.
зиг>>а ты зато лузер
DD>Да чего ты? Я же тебе нежно.
самка это нежно? могу представить что будет когда ты захочешь грубо

Здравствуйте, зиг, Вы писали:

зиг>Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>>Здравствуйте, зиг, Вы писали:

DD>>>>Смешная самка.
зиг>>>а ты зато лузер
DD>>Да чего ты? Я же тебе нежно.
зиг>самка это нежно? могу представить что будет когда ты захочешь грубо

Так тебе грубо или нежно нравится?

Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь.

Ну так на 95% интревью в инвест-банкинге и не предупреждают о математических вопросах.

зиг>как можно "рассказывать математику"? и как можно сдавать экзамены в сессию, решать кучу задач для зачетов не понимая, только заучив? по-моему невозможно это

Уровень преподавания математики и, соответственно, требования на экзаменах в технических ВУЗах (кроме, возможно, нескольких направлений в топовых) заметно ниже. Я в свое время не раз слышал что в некоторых, считающихся приличными, технических ВУЗах Питера теоремы особенно не доказывались. Народ их тупо учил. Так что ничего странного нет.

Здравствуйте, Abalak, Вы писали:

AR>>Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь.
A>Ну так на 95% интревью в инвест-банкинге и не предупреждают о математических вопросах.
На позицию "financial markets experience is desirable" реально можно не париться на тему даже Black-Scholes, я не говорю обо всем остальном.

Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Здравствуйте, Abalak, Вы писали:

AR>>>Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь.
A>>Ну так на 95% интревью в инвест-банкинге и не предупреждают о математических вопросах.
AR>На позицию "financial markets experience is desirable" реально можно не париться на тему даже Black-Scholes, я не говорю обо всем остальном.

Как карта ляжет. Мысли интервьюира не прочитаешь, тем более, что о вопросах предупредили. Скорее всего пронесет. Все зависит от желания ТС получить данное место.

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

зиг>>как можно "рассказывать математику"? и как можно сдавать экзамены в сессию, решать кучу задач для зачетов не понимая, только заучив? по-моему невозможно это

K>Уровень преподавания математики и, соответственно, требования на экзаменах в технических ВУЗах (кроме, возможно, нескольких направлений в топовых) заметно ниже. Я в свое время не раз слышал что в некоторых, считающихся приличными, технических ВУЗах Питера теоремы особенно не доказывались. Народ их тупо учил. Так что ничего странного нет.
у меня отнюдь не топовый вуз, но у нас все теоремы надо было доказывать... в т.ч. на экзаменах. народ конечно пытался вызубривать доказательства.. но получалось хреново. поэтому оценки 4-5 были редким явлением

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>Если серъезно, то когда говорят о ценах и риске в более-или-менее простых инструментах (опционы, фьючерсы, например), то будет сложно если человек не понимает понятий типа:
K>* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке
K>* линейная корреляция
K>* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение

K>Я не имею в виду позиции а-ля кванты, это просто имеет смысл спрашивать у девелопера, которого берут на риск-модули.

А как можно аппроксимировать функцию в точке?
Точка принадлежит бесконечному множеству функций

Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:

V>21.09.2011 16:13, зиг пишет:

>> ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе,
>> ниче сложного там не помню.
>> а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
V>За все время моей работы из выпускников ВУЗов, хорошо, если 20% помнили
V>что-то из этого. А если чел был уже года как 2 после вуза, то процент
V>падал до 5. Дальше, еще хуже. У чела с опытом от 5 лет (если он не
V>математику программировал) можно вообще ничего такого не спрашивать.

Программирую пять лет после универа, помню и правило трех сигма, и определение производной, и геометрическо-физический ее смысл.
Что я делаю не так?...
Разве что формулу Тейлора с ходу не напишу.

Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:

AT>Здравствуйте, ., Вы писали:

.>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

AT>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:

AT> — GBM & Wiener process (определения и свойства).
AT> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT> — Лемма Ито (для особо продвинутых)

Это если честно для быдлокодера с "desirable experience" немного круто будет.
Я бы ориентировался на:
— распределения (самые основные)
— цепи маркова
— регрессионный анализ
— аппорксимация
— VaR

Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:

>>* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке
K>>* линейная корреляция
K>>* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение

K>>Я не имею в виду позиции а-ля кванты, это просто имеет смысл спрашивать у девелопера, которого берут на риск-модули.

SA>А как можно аппроксимировать функцию в точке?
SA>Точка принадлежит бесконечному множеству функций

ну если у нас уже есть набор известных значений некоей неизвестной функции, то функцию эту можно с некоторым приближением найти, — и соотв. узнать ее значение в нужной точке

.>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

Мой коллега, когда искал работу в Нью-Йорке, готовился по этой книжке, если не ошибаюсь. Математические задачки местами были весьма сложными. И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.

Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:

.>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

DB>Мой коллега, когда искал работу в Нью-Йорке, готовился по этой книжке, если не ошибаюсь. Математические задачки местами были весьма сложными. И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.

Иммено для qdev книга бесполезная, да и на интервью девелоперу такие вопросы задавать не станут. Эта книга для градьюейт ту junior quant позиций — знаю двух из трех авторов лично, так чта ...