Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: andrey.t  
Дата: 21.09.11 13:15
Оценка: 1 (1) +1 -1 :)
Здравствуйте, ., Вы писали:

.>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?


Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:

— GBM & Wiener process (определения и свойства).
— Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
— Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
— Формула Тейлора (для риска особенно важно).
— Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
— Лемма Ито (для особо продвинутых)
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: DorfDepp  
Дата: 21.09.11 17:49
Оценка: +4
Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).


Как все прекрасно знают, 80% зазубренных знаний забывается через 2 часа после экзамена, оставшиеся 20% уходят в течение 2 недель.

Если человек в практической работе за 10-15 лет эти знания не использовал (что справедливо для 199 вакансий из 200), то он не то, что содержимое, он и названия этих предметов и теорий не вспомнит.

И не надо рассказывать сказки, что среднестатистический студент помнит не меньше 50% всего когда-то заученного. Ничего студент не будет помнить. Ни русский, ни китайский, ни американский. Знания удерживаются только практикой.

И можно ли перед интервью быстро освежить содержимое лекций за 3 года, будет риторическим вопросом.
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: DorfDepp  
Дата: 21.09.11 17:51
Оценка: -4
Здравствуйте, зиг, Вы писали:

зиг>ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у экзюпери


Смешная самка.
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 21.09.11 13:03
Оценка: 8 (1) -2
Если серъезно, то когда говорят о ценах и риске в более-или-менее простых инструментах (опционы, фьючерсы, например), то будет сложно если человек не понимает понятий типа:
* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке
* линейная корреляция
* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение

Я не имею в виду позиции а-ля кванты, это просто имеет смысл спрашивать у девелопера, которого берут на риск-модули.
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Vzhyk  
Дата: 21.09.11 15:08
Оценка: 15 (1) +1
21.09.2011 16:13, зиг пишет:

> ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе,

> ниче сложного там не помню.
> а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
За все время моей работы из выпускников ВУЗов, хорошо, если 20% помнили
что-то из этого. А если чел был уже года как 2 после вуза, то процент
падал до 5. Дальше, еще хуже. У чела с опытом от 5 лет (если он не
математику программировал) можно вообще ничего такого не спрашивать.
Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 21.09.11 13:17
Оценка: 5 (1) +1
зиг>ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, ниче сложного там не помню.

Если бы все помнили и понимали все что им рассказывали в ВУЗах мы бы давно перегнали всех
К тому же лично мое мнение что в технических ВУЗах математику обычно рассказывают так что народ все тупо заучивает не понимая.

зиг>а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно


Sky is the limit Можно для примера посмотреть что народ тут обсуждает: http://www.wilmott.com/index.cfm?NoCookies=Yes&forumid=1
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: denisko http://sdeniskos.blogspot.com/
Дата: 21.09.11 13:29
Оценка: -1 :)
Здравствуйте, ., Вы писали:

.>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:


AT>>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:


AT>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
.>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
.>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).
<Подпись удалена модератором>
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 21.09.11 12:55
Оценка: 4 (1)
Как можно посчитать интеграл методом Монте-Карло
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: . Великобритания  
Дата: 21.09.11 13:20
Оценка: +1
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:

AT>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:


AT> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
но это не зря, хотя, может быть, невзначай
гÅрмония мира не знает границ — сейчас мы будем пить чай
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 15:31
Оценка: :)
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:

V>21.09.2011 16:13, зиг пишет:


>> ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе,

>> ниче сложного там не помню.
>> а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
V>За все время моей работы из выпускников ВУЗов, хорошо, если 20% помнили
V>что-то из этого. А если чел был уже года как 2 после вуза, то процент
V>падал до 5. Дальше, еще хуже. У чела с опытом от 5 лет (если он не
V>математику программировал) можно вообще ничего такого не спрашивать.
ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у экзюпери
Re[6]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 18:08
Оценка: +1
Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>Здравствуйте, зиг, Вы писали:


зиг>>ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у экзюпери


DD>Смешная самка.


а ты зато лузер
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: denisko http://sdeniskos.blogspot.com/
Дата: 22.09.11 11:34
Оценка: :)
Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>Здравствуйте, denisko, Вы писали:


D>>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).


DD>Как все прекрасно знают, 80% зазубренных знаний забывается через 2 часа после экзамена, оставшиеся 20% уходят в течение 2 недель.

Фраза "Как все прекрасно знают" и "Широко известно" -- отличные показатели гуманитарного склада ума


DD>Если человек в практической работе за 10-15 лет эти знания не использовал (что справедливо для 199 вакансий из 200), то он не то, что содержимое, он и названия этих предметов и теорий не вспомнит.

Как говорил один действительно богатый человек -- "Человеку, который не умеет дифференцировать, я вагон мазута украсть не доверю".

DD>И не надо рассказывать сказки, что среднестатистический студент помнит не меньше 50% всего когда-то заученного. Ничего студент не будет помнить. Ни русский, ни китайский, ни американский. Знания удерживаются только практикой.

Перечисленной за исключением двух пунктов — моторные навыки для любого нормального студента. Как езда на велосипеде.
<Подпись удалена модератором>
что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: . Великобритания  
Дата: 21.09.11 12:51
Оценка:
Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
но это не зря, хотя, может быть, невзначай
гÅрмония мира не знает границ — сейчас мы будем пить чай
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 13:13
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>Если серъезно, то когда говорят о ценах и риске в более-или-менее простых инструментах (опционы, фьючерсы, например), то будет сложно если человек не понимает понятий типа:

K>* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке
K>* линейная корреляция
K>* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение
ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, ниче сложного там не помню.
а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: andrey.t  
Дата: 21.09.11 13:26
Оценка:
Здравствуйте, ., Вы писали:

.>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв

.>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...

Оно только с виду страшно, как и в любой предметной области — пробежаться по Википедии за вечер вполне реально, чтобы хотя бы понимать о чем речь
А больше времени тратить и не стоит.

Ещё как вариант на интервью очень любят задачки по теории вероятности, для IT совсем простенькие — что-то вроде вопросов по ссылке.
http://www.analyzemath.com/statistics/probability_questions.html
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 21.09.11 13:26
Оценка:
IMHO это немного крутовато. Если позиция девелоперская то скорее всего нужно чтобы человек не входил в ступор когда ему говорят что какая-нибудь beta-adjusted delta у него кривая.
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 13:32
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

зиг>>ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе, ниче сложного там не помню.


K>Если бы все помнили и понимали все что им рассказывали в ВУЗах мы бы давно перегнали всех

K>К тому же лично мое мнение что в технических ВУЗах математику обычно рассказывают так что народ все тупо заучивает не понимая.
как можно "рассказывать математику"? и как можно сдавать экзамены в сессию, решать кучу задач для зачетов не понимая, только заучив? по-моему невозможно это
у нас на первом курсе таких пытавшихся заучить заваливали на матане до двойки и исключали. полгруппы отсеялось, так свободненько стало.

зиг>>а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно


K>Sky is the limit Можно для примера посмотреть что народ тут обсуждает: http://www.wilmott.com/index.cfm?NoCookies=Yes&amp;forumid=1
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: andrey.t  
Дата: 21.09.11 13:33
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>IMHO это немного крутовато. Если позиция девелоперская то скорее всего нужно чтобы человек не входил в ступор когда ему говорят что какая-нибудь beta-adjusted delta у него кривая.


Согласен полностью, но я не говорю, что это — необходимый минимум, а скорее более или менее полный набор тем, с которыми мне приходилось сталкиваться на интервью и может быть предстоит столкнуться в будущем. Просто упомянул, чтобы неожиданностью не было
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 21.09.11 13:47
Оценка:
Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>Здравствуйте, ., Вы писали:


.>>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:


AT>>>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:


AT>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT>>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
.>>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
.>>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
D>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

Это знание далеко не первого курса математического факультета в России (на примере СПбГУ). На первом курсе теорвер не рассказывают, так как даже понятие меры выплывает курсе на втором или третьем (я уже не помню точно). В технических ВУЗах можно сколько угодно заставлять народ зубрить определения и теоремы (потому что далеко не везде теоремы доказываются), реальный выхлоп из этого IMHO очень сомнителен.
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Mishka Норвегия  
Дата: 21.09.11 14:03
Оценка:
Здравствуйте, ., Вы писали:

.>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?


Стохастический анализ (5 курс мат фака, если специализироваться в этом). Конкретно — Ито лемма и её применение в финансах.
Ещё статистика и тер. вер.
"А вы что хотели?" (с)
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: AndreyR7 Великобритания  
Дата: 21.09.11 15:08
Оценка:
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:

.>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

Какой банк? В каком городе работа?

AT> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь. Вопросы скорее всего будут на логику, например тут:
http://www.amazon.com/Heard-Street-Quantitative-Questions-Interviews/dp/097005520X
ну или на любом другом сайте с задачками:
http://molbiol.ru/forums/index.php?showforum=45
или в соседнем форуме "этюды для программистов".
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Vzhyk  
Дата: 21.09.11 15:24
Оценка:
21.09.2011 16:29, denisko пишет:

> Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета

> универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно
> высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами
Когда ты этого не знаешь, платят больше обычно.
Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: dilmah США  
Дата: 21.09.11 15:26
Оценка:
на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Sni4ok  
Дата: 21.09.11 15:27
Оценка:
Здравствуйте, ., Вы писали:

.> С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?


дисперсия случайной велечины, процесс винера, формула блэка-шоулза, всякие там регрессии типа линейной и ортогональной и ковариационные матрицы, возможно фильтры типа калмана, впрочем ничего сложного думаю не будет.
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: . Великобритания  
Дата: 21.09.11 15:32
Оценка:
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:


.>>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

AR>Какой банк? В каком городе работа?
Лондон. Не банк, но какая-то большая контора, которая делает софт для инвест-банков.
но это не зря, хотя, может быть, невзначай
гÅрмония мира не знает границ — сейчас мы будем пить чай
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Vzhyk  
Дата: 21.09.11 15:47
Оценка:
21.09.2011 18:31, зиг пишет:

> ну я помню.. это, гауссово распределение.. слон такое в питоне, как у

> экзюпери
Так может еще и формулу плотности помнишь?
Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: AndreyR7 Великобритания  
Дата: 21.09.11 17:33
Оценка:
Здравствуйте, Вы писали:

.>>>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

AR>>Какой банк? В каком городе работа?
.>Лондон. Не банк, но какая-то большая контора, которая делает софт для инвест-банков.
Ну тогда и париться нечего — в software development company никто в этом не разбирается кроме пожалуй бизнес-аналитиков, да и они не факт что в теме.
Re[7]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: DorfDepp  
Дата: 21.09.11 18:20
Оценка:
Здравствуйте, зиг, Вы писали:

DD>>Смешная самка.


зиг>а ты зато лузер


Да чего ты? Я же тебе нежно.
Re[8]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 18:24
Оценка:
Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>Здравствуйте, зиг, Вы писали:


DD>>>Смешная самка.

зиг>>а ты зато лузер
DD>Да чего ты? Я же тебе нежно.
самка это нежно? могу представить что будет когда ты захочешь грубо
Re[9]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: DorfDepp  
Дата: 21.09.11 18:34
Оценка:
Здравствуйте, зиг, Вы писали:

зиг>Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:


DD>>Здравствуйте, зиг, Вы писали:


DD>>>>Смешная самка.

зиг>>>а ты зато лузер
DD>>Да чего ты? Я же тебе нежно.
зиг>самка это нежно? могу представить что будет когда ты захочешь грубо

Так тебе грубо или нежно нравится?
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Abalak США  
Дата: 21.09.11 19:24
Оценка:
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь.


Ну так на 95% интревью в инвест-банкинге и не предупреждают о математических вопросах.
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 21.09.11 20:03
Оценка:
зиг>как можно "рассказывать математику"? и как можно сдавать экзамены в сессию, решать кучу задач для зачетов не понимая, только заучив? по-моему невозможно это

Уровень преподавания математики и, соответственно, требования на экзаменах в технических ВУЗах (кроме, возможно, нескольких направлений в топовых) заметно ниже. Я в свое время не раз слышал что в некоторых, считающихся приличными, технических ВУЗах Питера теоремы особенно не доказывались. Народ их тупо учил. Так что ничего странного нет.
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: AndreyR7 Великобритания  
Дата: 21.09.11 20:38
Оценка:
Здравствуйте, Abalak, Вы писали:

AR>>Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь.

A>Ну так на 95% интревью в инвест-банкинге и не предупреждают о математических вопросах.
На позицию "financial markets experience is desirable" реально можно не париться на тему даже Black-Scholes, я не говорю обо всем остальном.
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Abalak США  
Дата: 21.09.11 20:44
Оценка:
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Здравствуйте, Abalak, Вы писали:


AR>>>Забудьте об этом обо всем. 95% людей в Investment Banking IT (не на деске) даже слов таких не знают, потому что реально вряд ли вы с этим когда-нибудь столкнетесь.

A>>Ну так на 95% интревью в инвест-банкинге и не предупреждают о математических вопросах.
AR>На позицию "financial markets experience is desirable" реально можно не париться на тему даже Black-Scholes, я не говорю обо всем остальном.

Как карта ляжет. Мысли интервьюира не прочитаешь, тем более, что о вопросах предупредили. Скорее всего пронесет. Все зависит от желания ТС получить данное место.
Re[6]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 21:18
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

зиг>>как можно "рассказывать математику"? и как можно сдавать экзамены в сессию, решать кучу задач для зачетов не понимая, только заучив? по-моему невозможно это


K>Уровень преподавания математики и, соответственно, требования на экзаменах в технических ВУЗах (кроме, возможно, нескольких направлений в топовых) заметно ниже. Я в свое время не раз слышал что в некоторых, считающихся приличными, технических ВУЗах Питера теоремы особенно не доказывались. Народ их тупо учил. Так что ничего странного нет.

у меня отнюдь не топовый вуз, но у нас все теоремы надо было доказывать... в т.ч. на экзаменах. народ конечно пытался вызубривать доказательства.. но получалось хреново. поэтому оценки 4-5 были редким явлением
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: StandAlone  
Дата: 21.09.11 21:25
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>Если серъезно, то когда говорят о ценах и риске в более-или-менее простых инструментах (опционы, фьючерсы, например), то будет сложно если человек не понимает понятий типа:

K>* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке
K>* линейная корреляция
K>* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение

K>Я не имею в виду позиции а-ля кванты, это просто имеет смысл спрашивать у девелопера, которого берут на риск-модули.


А как можно аппроксимировать функцию в точке?
Точка принадлежит бесконечному множеству функций
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: StandAlone  
Дата: 21.09.11 21:37
Оценка:
Здравствуйте, Vzhyk, Вы писали:

V>21.09.2011 16:13, зиг пишет:


>> ну так это любой программист проходил еще в вузе на первом-втором курсе,

>> ниче сложного там не помню.
>> а еще что может быть, из более сложной "математики"? тоже интересно
V>За все время моей работы из выпускников ВУЗов, хорошо, если 20% помнили
V>что-то из этого. А если чел был уже года как 2 после вуза, то процент
V>падал до 5. Дальше, еще хуже. У чела с опытом от 5 лет (если он не
V>математику программировал) можно вообще ничего такого не спрашивать.

Программирую пять лет после универа, помню и правило трех сигма, и определение производной, и геометрическо-физический ее смысл.
Что я делаю не так?...
Разве что формулу Тейлора с ходу не напишу.
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: mymuss  
Дата: 21.09.11 21:54
Оценка:
Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:

AT>Здравствуйте, ., Вы писали:


.>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?


AT>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:


AT> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT> — Лемма Ито (для особо продвинутых)

Это если честно для быдлокодера с "desirable experience" немного круто будет.
Я бы ориентировался на:
— распределения (самые основные)
— цепи маркова
— регрессионный анализ
— аппорксимация
— VaR
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 21.09.11 22:11
Оценка:
Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:

>>* производная/частная производная, как можно апроксимировать функцию в точке

K>>* линейная корреляция
K>>* матожидание/дисперсия/стандартное отклонение/распределение

K>>Я не имею в виду позиции а-ля кванты, это просто имеет смысл спрашивать у девелопера, которого берут на риск-модули.


SA>А как можно аппроксимировать функцию в точке?

SA>Точка принадлежит бесконечному множеству функций

ну если у нас уже есть набор известных значений некоей неизвестной функции, то функцию эту можно с некоторым приближением найти, — и соотв. узнать ее значение в нужной точке
Re: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: De-Bill  
Дата: 22.09.11 05:04
Оценка:
.>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

Мой коллега, когда искал работу в Нью-Йорке, готовился по этой книжке, если не ошибаюсь. Математические задачки местами были весьма сложными. И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: FDeveloper  
Дата: 22.09.11 07:10
Оценка:
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:

.>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?


DB>Мой коллега, когда искал работу в Нью-Йорке, готовился по этой книжке, если не ошибаюсь. Математические задачки местами были весьма сложными. И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.


Иммено для qdev книга бесполезная, да и на интервью девелоперу такие вопросы задавать не станут. Эта книга для градьюейт ту junior quant позиций — знаю двух из трех авторов лично, так чта ...
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: FDeveloper  
Дата: 22.09.11 07:21
Оценка:
Здравствуйте, denisko, Вы писали:

AT>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT>>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
.>>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
.>>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
D>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

В этой высокооплачиваемой области математические знания далеко не самый главный скилл, хотя безусловно необходимый, и поэтому "обычные" хорошие математики или программисты в этой области не могут быть продуктивными и надолго в ней не задерживаются...
Re[7]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 22.09.11 07:34
Оценка:
зиг>у меня отнюдь не топовый вуз, но у нас все теоремы надо было доказывать... в т.ч. на экзаменах. народ конечно пытался вызубривать доказательства.. но получалось хреново. поэтому оценки 4-5 были редким явлением

Так он был технический или математический?
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 22.09.11 07:37
Оценка:
SA>А как можно аппроксимировать функцию в точке?

Например линейно — зная частные производные. Куча risk values как раз об этом (что будет если underlying/rate/volatility/etc чуть-чуть сдвинется или пройдет чуть-чуть времени).
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: MxMsk Португалия  
Дата: 22.09.11 07:44
Оценка:
Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:

DB>И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.

А кто такой quant-dev?
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: De-Bill  
Дата: 22.09.11 10:59
Оценка:
FD>Иммено для qdev книга бесполезная, да и на интервью девелоперу такие вопросы задавать не станут.

Хз, ему задавали, правда он позиционировал себя как разработчик с хорошими знаниями в финансах, даже сдал CFA Level 1 и CFA Level 2.
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: De-Bill  
Дата: 22.09.11 10:59
Оценка:
DB>>И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.
MM>А кто такой quant-dev?

Программист, реализующий финансовые модели, методы и алгоритмы.
Re[8]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 22.09.11 11:06
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

зиг>>у меня отнюдь не топовый вуз, но у нас все теоремы надо было доказывать... в т.ч. на экзаменах. народ конечно пытался вызубривать доказательства.. но получалось хреново. поэтому оценки 4-5 были редким явлением


K>Так он был технический или математический?

а, ну да, не технический... просто обычный региональный гос универ с математич. факультетом
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: denisko http://sdeniskos.blogspot.com/
Дата: 22.09.11 11:23
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>Здравствуйте, denisko, Вы писали:


D>>Здравствуйте, ., Вы писали:


.>>>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:


AT>>>>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:


AT>>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

AT>>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT>>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT>>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT>>>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT>>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
.>>>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
.>>>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
D>>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

K>Это знание далеко не первого курса математического факультета в России (на примере СПбГУ). На первом курсе теорвер не рассказывают, так как даже понятие меры выплывает курсе на втором или третьем (я уже не помню точно).

Это знание уровня ровно первого курса нематематического факультета в России (на примере физ-фак МГУ)

AT>>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).

2 семестр. Термодинамика и стат.физика.
AT>>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
2 семестр. Термодинамика и стат.физика.
AT>>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
1 семестр. Матан.
AT>>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
1 семестр. Матан. Формула Тейлора-Пеано, второй семестр — ТФКП.
AT>>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
2 семестр. Термодинамика и стат.физика.

K> В технических ВУЗах можно сколько угодно заставлять народ зубрить определения и теоремы (потому что далеко не везде теоремы доказываются), реальный выхлоп из этого IMHO очень сомнителен.

И к чему эта тирада? В отличие от кое-кого, я в тех.вузе в некотором смысле учился и преподавал. Судя по твоей тираде, твои "познания" о тех.вузах к жизни не имеют отношения вообще.
<Подпись удалена модератором>
Re[9]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: kosmik Россия http://www.linkedin.com/in/kosmik
Дата: 23.09.11 06:22
Оценка:
K>>Так он был технический или математический?
зиг>а, ну да, не технический... просто обычный региональный гос универ с математич. факультетом

Тогда все понятно — на математических факультетах совсем другая программа, чем там где математика — совсем не основной предмет.
Re[6]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: BulatZiganshin  
Дата: 24.09.11 09:41
Оценка:
Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>Это знание уровня ровно первого курса нематематического факультета в России (на примере физ-фак МГУ)

D>2 семестр. Термодинамика и стат.физика.

может именно физического? на вмк мгу/кгу такого курса 10-20 лет назад не было
Люди, я люблю вас! Будьте бдительны!!!
Re[7]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: denisko http://sdeniskos.blogspot.com/
Дата: 25.09.11 06:33
Оценка:
Здравствуйте, BulatZiganshin, Вы писали:

BZ>Здравствуйте, denisko, Вы писали:


D>>Это знание уровня ровно первого курса нематематического факультета в России (на примере физ-фак МГУ)

D>>2 семестр. Термодинамика и стат.физика.

BZ>может именно физического? на вмк мгу/кгу такого курса 10-20 лет назад не было

Да, именно физического. На остальных физ. факультетах вроде тоже самое. На вмике физика довольно урезанная, примерно также как общепрограммисткие курсы на физ.факе.
<Подпись удалена модератором>
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: blackhearted Украина  
Дата: 27.09.11 13:57
Оценка:
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Здравствуйте, Вы писали:


.>>>>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?

AR>>>Какой банк? В каком городе работа?
.>>Лондон. Не банк, но какая-то большая контора, которая делает софт для инвест-банков.
AR>Ну тогда и париться нечего — в software development company никто в этом не разбирается кроме пожалуй бизнес-аналитиков, да и они не факт что в теме.
Т.е.?
Софтовые компании не пишут риск-модули?
Re[5]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: EM Великобритания  
Дата: 29.09.11 08:41
Оценка:
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:


K>Это знание далеко не первого курса математического факультета в России (на примере СПбГУ). На первом курсе теорвер не рассказывают, так как даже понятие меры выплывает курсе на втором или третьем (я уже не помню точно).


На физтехе в мое время был теорвер на первом курсе. Немного кастрированный отсутствием меры Лебега
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Re[2]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: Mazay Россия  
Дата: 29.09.11 08:54
Оценка:
Здравствуйте, dilmah, Вы писали:

D>на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.

А чего там доказывать? В каком смысле равномощен? В теоретико-множественном?
Главное гармония ...
Re[3]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: dilmah США  
Дата: 29.09.11 09:13
Оценка:
D>>на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.
M>А чего там доказывать? В каком смысле равномощен? В теоретико-множественном?

да. доказывать то нечего, просто вопрос меня удивил, и я не думаю что средний программист на него ответит off-hand
Re[4]: что ожидать от "mathematical questions" на интервью?
От: зиг Украина  
Дата: 29.09.11 09:28
Оценка:
Здравствуйте, dilmah, Вы писали:


D>>>на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.

M>>А чего там доказывать? В каком смысле равномощен? В теоретико-множественном?

D>да. доказывать то нечего, просто вопрос меня удивил, и я не думаю что средний программист на него ответит off-hand

а что такое открытый / закрытый интервал? это когда границы включены — не включены?
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.