Здравствуйте, denisko, Вы писали:

AT>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).
AT>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT>>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
.>>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
.>>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
D>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

В этой высокооплачиваемой области математические знания далеко не самый главный скилл, хотя безусловно необходимый, и поэтому "обычные" хорошие математики или программисты в этой области не могут быть продуктивными и надолго в ней не задерживаются...

зиг>у меня отнюдь не топовый вуз, но у нас все теоремы надо было доказывать... в т.ч. на экзаменах. народ конечно пытался вызубривать доказательства.. но получалось хреново. поэтому оценки 4-5 были редким явлением

Так он был технический или математический?

SA>А как можно аппроксимировать функцию в точке?

Например линейно — зная частные производные. Куча risk values как раз об этом (что будет если underlying/rate/volatility/etc чуть-чуть сдвинется или пройдет чуть-чуть времени).

Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:

DB>И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.
А кто такой quant-dev?

FD>Иммено для qdev книга бесполезная, да и на интервью девелоперу такие вопросы задавать не станут.

Хз, ему задавали, правда он позиционировал себя как разработчик с хорошими знаниями в финансах, даже сдал CFA Level 1 и CFA Level 2.

DB>>И это несмотря на то, что он искал quant-dev позицию.
MM>А кто такой quant-dev?

Программист, реализующий финансовые модели, методы и алгоритмы.

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

зиг>>у меня отнюдь не топовый вуз, но у нас все теоремы надо было доказывать... в т.ч. на экзаменах. народ конечно пытался вызубривать доказательства.. но получалось хреново. поэтому оценки 4-5 были редким явлением

K>Так он был технический или математический?
а, ну да, не технический... просто обычный региональный гос универ с математич. факультетом

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:

K>Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>>Здравствуйте, ., Вы писали:

.>>>Здравствуйте, andrey.t, Вы писали:

AT>>>>Если просто в Risk IT, то вряд ли что-то большее чем опредления и свойства следующих вещей:

AT>>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).
AT>>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
AT>>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
AT>>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
AT>>>> — Основы Блэка-Скоулса (для equities). Для fixed income и fx тоже стоит знать, но с оговорками. В credit derivatives свои заморочки.
AT>>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
.>>>Мда, большая часть — вообще ничего не значащий для меня набор букв
.>>>Вроде пишут, что финансовый опыт "desirable". Так что надеюсь более общие вопросы будут, которые ещё могу впомнить из универа...
D>>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

K>Это знание далеко не первого курса математического факультета в России (на примере СПбГУ). На первом курсе теорвер не рассказывают, так как даже понятие меры выплывает курсе на втором или третьем (я уже не помню точно).
Это знание уровня ровно первого курса нематематического факультета в России (на примере физ-фак МГУ)

AT>>>> — GBM & Wiener process (определения и свойства).
2 семестр. Термодинамика и стат.физика.
AT>>>> — Распределения вероятнестей (типы, cdf и pdf, моменты до 4-го).
2 семестр. Термодинамика и стат.физика.
AT>>>> — Ковариация и корреляция (для риска особенно важно).
1 семестр. Матан.
AT>>>> — Формула Тейлора (для риска особенно важно).
1 семестр. Матан. Формула Тейлора-Пеано, второй семестр — ТФКП.
AT>>>> — Лемма Ито (для особо продвинутых)
2 семестр. Термодинамика и стат.физика.

K> В технических ВУЗах можно сколько угодно заставлять народ зубрить определения и теоремы (потому что далеко не везде теоремы доказываются), реальный выхлоп из этого IMHO очень сомнителен.
И к чему эта тирада? В отличие от кое-кого, я в тех.вузе в некотором смысле учился и преподавал. Судя по твоей тираде, твои "познания" о тех.вузах к жизни не имеют отношения вообще.

Здравствуйте, DorfDepp, Вы писали:

DD>Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>>Эта математика уровня ровно первого курса не математического факультета универа, меня больше печалит куда катится эта область относительно высокооплачиваемых бездельников, если такие знания считаются не сами собой разумеющимися или не усваивающимися за 5 минут (про специфику Блэка-Фигэка).

DD>Как все прекрасно знают, 80% зазубренных знаний забывается через 2 часа после экзамена, оставшиеся 20% уходят в течение 2 недель.
Фраза "Как все прекрасно знают" и "Широко известно" -- отличные показатели гуманитарного склада ума


DD>Если человек в практической работе за 10-15 лет эти знания не использовал (что справедливо для 199 вакансий из 200), то он не то, что содержимое, он и названия этих предметов и теорий не вспомнит.
Как говорил один действительно богатый человек -- "Человеку, который не умеет дифференцировать, я вагон мазута украсть не доверю".

DD>И не надо рассказывать сказки, что среднестатистический студент помнит не меньше 50% всего когда-то заученного. Ничего студент не будет помнить. Ни русский, ни китайский, ни американский. Знания удерживаются только практикой.
Перечисленной за исключением двух пунктов — моторные навыки для любого нормального студента. Как езда на велосипеде.

K>>Так он был технический или математический?
зиг>а, ну да, не технический... просто обычный региональный гос универ с математич. факультетом

Тогда все понятно — на математических факультетах совсем другая программа, чем там где математика — совсем не основной предмет.

Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>Это знание уровня ровно первого курса нематематического факультета в России (на примере физ-фак МГУ)
D>2 семестр. Термодинамика и стат.физика.

может именно физического? на вмк мгу/кгу такого курса 10-20 лет назад не было

Здравствуйте, BulatZiganshin, Вы писали:

BZ>Здравствуйте, denisko, Вы писали:

D>>Это знание уровня ровно первого курса нематематического факультета в России (на примере физ-фак МГУ)
D>>2 семестр. Термодинамика и стат.физика.

BZ>может именно физического? на вмк мгу/кгу такого курса 10-20 лет назад не было
Да, именно физического. На остальных физ. факультетах вроде тоже самое. На вмике физика довольно урезанная, примерно также как общепрограммисткие курсы на физ.факе.

Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:

AR>Здравствуйте, Вы писали:

.>>>>>Назначили телефонное интервью, в котором "Experience of financial markets and Risk is desirable", написали, что будут технические и математические вопросы. С техническими я примерно представляю о чём, а какая математика может быть?
AR>>>Какой банк? В каком городе работа?
.>>Лондон. Не банк, но какая-то большая контора, которая делает софт для инвест-банков.
AR>Ну тогда и париться нечего — в software development company никто в этом не разбирается кроме пожалуй бизнес-аналитиков, да и они не факт что в теме.
Т.е.?
Софтовые компании не пишут риск-модули?

Здравствуйте, kosmik, Вы писали:


K>Это знание далеко не первого курса математического факультета в России (на примере СПбГУ). На первом курсе теорвер не рассказывают, так как даже понятие меры выплывает курсе на втором или третьем (я уже не помню точно).

На физтехе в мое время был теорвер на первом курсе. Немного кастрированный отсутствием меры Лебега

Здравствуйте, dilmah, Вы писали:

D>на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.
А чего там доказывать? В каком смысле равномощен? В теоретико-множественном?

D>>на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.
M>А чего там доказывать? В каком смысле равномощен? В теоретико-множественном?

да. доказывать то нечего, просто вопрос меня удивил, и я не думаю что средний программист на него ответит off-hand

Здравствуйте, dilmah, Вы писали:


D>>>на одном из собеседований меня просили доказать что открытый интервал равномощен закрытому.
M>>А чего там доказывать? В каком смысле равномощен? В теоретико-множественном?

D>да. доказывать то нечего, просто вопрос меня удивил, и я не думаю что средний программист на него ответит off-hand
а что такое открытый / закрытый интервал? это когда границы включены — не включены?