Здравствуйте, dolor, Вы писали:

_>>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта.
O>>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.

D>есть такая модель Блэка-Скоулса
...а есть еще здравый смысл, к-рый показывает, что рынок так долго падать не может, если предсказания всех этих "квантов" стоят хоть что-то. Особенно в нынешнее время.

Здравствуйте, russian_bear, Вы писали:

_>- они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии
.. с вероятностью не более 50%

Здравствуйте, russian_bear, Вы писали:

_>>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта.
O>>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.

_>- попробуйте поиграть на бирже — с большой вероятностью проиграете

Ты знаешь на растущей бирже как было 2 последних года особого ума играть не надо было. Программа тут не лучше и не хуже человека, весь рынок по статистике в плюсе — и люди и программы. А вот в плюсах при кризисе остались только очень умные люди, и дело тут не в мат моделях, а в своевременном информировании от инсайдеров.

_>- они каким-то образом умудряются описывать выигрышные стратегии
вне кризиса покупай и держи, если не растет то продавай.

_>- стратегии под кризис видимо просто не разработаны, т.к. непонятно как тестировать
Че это не понятно — бери биржевые тикеры за последние пол года — история есть. И попробуй там что-то угадать.

p.s. с мнением что они шарлатаны пытающиеся делать деньги из ничего согласен.
С другой стороны контор которые делали деньги из ничего много, а тут математика, возможно это не худшая.
С третьей стороны — в кризисе все кто делал деньги из ничего пострадали уже...

SRS>Сразу вопросы: есть ли на этом форуме настоящие кванты?

Исполнял одно время обязанности "quantitative developer". Тема довольно интересная, под неё положен довольно серьёзный математический аппарат, за разработку которого люди получали нобелевские премии.
Единственная проблема, что всё это — фуфло "по-жизни". Сама по себе торговля деривативами — это торговля товарами, которые ещё не выпущены и не понятно будут ли выпущены вообще.
Вначале люди просто хотели хеджироваться от всяких рисков, типа, изменения процентной ставки, курса валют, цен на товары. Потом люди поняли, что можно усиленно торговать контрактами на хеджирование и хеджироваться от хеджирования и т.д.. Нужно было как-то оценивать всю эту хрень, и тогда пришли математики. Им быстро надоело оценивать простые инструменты и они начали изобретать всякие exotics, которые с "реальным производством" вообще не имеют ничего общего. Чего только не сделаешь, чтобы не работать!
Сегоднешний кризис "вымоет" эту отрасль и близжайшие годы не будет надобности оценивать что-либо сложнее plain vanilla инструментов.

Здравствуйте, De-Bill, Вы писали:

DB>Им быстро надоело оценивать простые инструменты и они начали изобретать всякие exotics, которые с "реальным производством" вообще не имеют ничего общего. Чего только не сделаешь, чтобы не работать!
DB>Сегоднешний кризис "вымоет" эту отрасль и близжайшие годы не будет надобности оценивать что-либо сложнее plain vanilla инструментов.

Бред собачачий. Спрос конечно упадет, но ничего он не "вымоет" и никакого отказа от exotics не будет, думаю, даже CDO выживут. Появляются и новые рунки, та же энергия или карбокредиты.

П.С. К сведению, сейчас мы зашиваемся (я в IR exotics), модели трещат по швам с такими рынками, но бабло делаем очень неплохое. К сожалению, на бонусах в этом году это по-видимому не скажется...

Здравствуйте, olegkr, Вы писали:

O>Здравствуйте, baxton_ulf, Вы писали:

_>>квант должен придумать мат модель для прайсинга какого-нить хитровые...ного продукта.
O>Как показал кризис — это и есть шарлатанство. Предсказание прайсинга не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.

Олег, не будь популистом. Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.

N>П.С. К сведению, сейчас мы зашиваемся (я в IR exotics), модели трещат по швам с такими рынками, но бабло делаем очень неплохое.

В этом-то и суть . Из чего делаете неплохое бабло? Из производства полезной продукции? Или из воздуха (типа, кто кого обсчитал, тот и Дартаньян)?

> П.С. К сведению, сейчас мы зашиваемся (я в IR exotics), модели трещат по швам с такими рынками, но бабло делаем очень неплохое. К сожалению, на бонусах в этом году это по-видимому не скажется...

Я так понимаю, пока вы зарабатываете, пока бабло у вас, в реальном секторе роста не предвидится? Интересно, какая экзотика нас ожидает, когда финансовый год закроется?

Здравствуйте, novitk, Вы писали:

N>Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.

Кризисы всегда только это и показывают

Ну а так биржам похоже и в самом деле нужен государственный контроль.
Типа куда партия прикажет, туда пусть все и движется.
Тогда все модели будут работать "идеально", при условии, что партия рулит верно

Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:

SRS>т.е. наша компания не была завязана на американской экономике, поэтому мы на своих ногах твердо стоим,

(Деловито) Тихая гавань (с)?

_>счаз прибежит Mishka и порушит все детские мечты

_>а че самих то квантов не спросить?

Боюсь, они сейчас сильно заняты. Многие — поисками работы.

> Боюсь, они сейчас сильно заняты. Многие — поисками работы.

Скоро у них появится очень много свободного времени.

Здравствуйте, alcotras, Вы писали:

D>>есть такая модель Блэка-Скоулса
A>...а есть еще здравый смысл, к-рый показывает, что рынок так долго падать не может, если предсказания всех этих "квантов" стоят хоть что-то. Особенно в нынешнее время.

еще раз: кванты не предсказывают цену на (например нефть) — это невозможно. они называют цену на, например, опцион или на какой-нить CDS. инвест банки, в идеале, не делают денег из воздуха а обеспечивают хеджирование рисков (моного чего еще, но это уже не про квантов) за что и берут деньги. просто на подъеме рынка становится выгодно заниматься всякой ху...ней, т.к. деньги сами текут в руки. и вот тут то надо вовремя остановиться, что у многих не получилось.

топик стартеру: курсы тебе не помогут, т.к. информации реально много (в конце забудешь то с чего начинал ). начни работать в той команде кодером (аля квант девелопер) ну и почитывай литературу соответствующую, ее можно скачать здесь. за годик разберешся

Здравствуйте, TMU_1, Вы писали:

TMU>Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:

SRS>>т.е. наша компания не была завязана на американской экономике, поэтому мы на своих ногах твердо стоим,

TMU>(Деловито) Тихая гавань (с)?

Или тихая гавень?

Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

HB>Здравствуйте, SuperRockStar, Вы писали:

SRS>>Хочу быть КВАНТОМ!

HB>Удачное время выбрал, ничего не скажешь.

Это да, вот в этих уютных домиках

раньше круглосуточно свет горел, а теперь один вообще темный, другой темный сверху до половины

Описание причины этого зрительного феномена пришли из удаленного уголка мира, известного под названием "тихая гавань":

Он работал в банке на Таганке,
У него был сейф и дырокол,
И портрет жены на фото в рамке
Украшал его рабочий стол.

Был он честен по российским меркам,
Не имел ни денег, ни врагов...
Вот таким вот неприметным клерком
Шёл по жизни Митя Дураков.

Но в одно прекрасное мгновенье,
Будто бы во сне или в бреду
В лифте с Председателем Правления
Он столкнулся на свою беду.

И в раздумьях, видимо, о вечном,
Посмотрев на Митю, как отец,
Тот сказал, обняв его за плечи:
Знаешь, Митя, нам пришёл пи...ц

На прощанье, улыбнувшись криво,
Заглянув за грань добра и зла,
Он ушёл, а с ним ушли активы
И зарплата Митина ушла.....

Здравствуйте, novitk, Вы писали:

N>Олег, не будь популистом.
Хорошо, не буду.

N>Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.
Ну надо же, а кванты про жадность и глупость оказывается не знали и не учитывали в своих моделях! Я скажу так, к любым попыткам предсказать будущее у меня отношение такое же, как к изобретателям вечного двигателя.

Здравствуйте, olegkr, Вы писали:

N>>Этот кризис ничего кроме людской жадности и глупости не показал.
O>Ну надо же, а кванты про жадность и глупость оказывается не знали и не учитывали в своих моделях! Я скажу так, к любым попыткам предсказать будущее у меня отношение такое же, как к изобретателям вечного двигателя.

Большинство квантов не предсказывают будущее, это тебя не правильно информировали. Их главная задача оценить риски и не допустить арбитража против их клиентов. Маленькая часть, которая занимается статистическим арбитражом, не в счет.

Здравствуйте, novitk, Вы писали:

N>Их главная задача оценить риски
Даже интересно стало, как можно оценить риски без знания будущего. Вон лохманы рухнули, а рейтинг у них был неплохой.

Здравствуйте, bkat, Вы писали:

B>Ну а так биржам похоже и в самом деле нужен государственный контроль.

Можно подумать, что контроля до этого не было. В тех областях (ипотека) где все взорвалось было как раз наоборот, государство всеми силами поддерживало спекуляции.