C_>Обнаружил, что если в основоном цикле окна делать GetMessage(&msg, hWnd, 0, 0), то после закрытия окна оконная процедура получает WM_DESTROY, окно удаляется, всё в порядке. Но GetMessage начинает возвращать -1 (GetLastError = 1400 — Неверный хендл окна).
C_>Если вызывать GetMessage(&msg, NULL, 0, 0), то всё ok.
C_>Как это объяснить?

А по-твоему хендл окна должен оставаться валидным после уничтожения этого окна?