Можно воспользоваться утилитой типа WinRAR, сжать все ваши данные в один исполняемый файл, при его запуске он будет автоматически распаковываться в отдельный каталог, и запускать Ваш стартовый файл. Пользователю будет казаться, что файл один, разрабатывать ничего не нужно.
