Здравствуйте, novitk, Вы писали:

A>>Да ладно, сказки же. Мне вот только GS приходит на ум, где нет дотнета.

N>Ещё один. Я не сказал, что его нет. Фронтенды на C# для явы написаны 15 лет назад, Системы до сих живут и развиваются. Легаси, ака говно-мамонта.

Именно так ты и сказал.

В глобальных инвест.банках все известные мне системы на .NET, которых и так не много, в legacy-mode уже лет десять.

Наверное слишком мало знаешь.

N>В каждом из этих банков есть свой аналог "всемогутора" — multiasset risk platform, куда они пытаются все перевести. В MS он на Скале, в JPM/BoA на Питоне, в GS на им придуманном языке, хотя сейчас есть байдинг к питону/jvm. Это совершенно доминирующие проекты по бюджету и найму.

Я с трудом представляю такого всемогутора. Плюс знаю точно, что BoA есть свежие проекты связанные с риском на дотнете.

Найти работу в банке для дотнетчика не составляет труда, так что он никуда не делся. И зарплаты вполне на уровне других специализаций, где нужно в программирование, а не математику.

Здравствуйте, Abalak, Вы писали:

A>Мы вполне пишем новый код на .NET, уже второй проект с нуля начинаю. Да и существующие не совсем легаси, коду до 5 лет. Один проект как раз переписка легаси на яве от Люксофта. Сделано было очень сильно "на отвали". Халтура, в общем.

Так я и не спорю, что такие проекты есть. И даже на F# приятель пишет какой-то трейдинговый софт в Гонконге. Я про объем рынка и тренды, и тут .Net явно проигрывает Java. Особенно, если мы говорим про стартапы и скейлапы. Ну еще и Python лезит из всех щелей в задачи для которых он не предназначен. "Ну мы жеж учили его в университете"

Здравствуйте, gyraboo, Вы писали:

G>А чем интересна работа кванта? Они разве не просто перебирают разные ИИ-модели на массиве фин.данных в попытках отыскать тренды? Что интересного в переборе ИИ-моделей?

Так можно и про программиста сказать. Они разве не просто перебирают разные компоненты и формочки, чтобы из них собрать приложение? Спектр задач у квантов очень большой, также как и у программистов. И там и там есть условные "перебиратели" формочек и моделей. И там и там есть ребята, которые работают над открытыми проблемами, для которых нет простых и готовых решений. Ну и граница между квантами и программистами — это не линия, а градиент, и зачастую сложно сказать в какой момент квант становится программистом, а программист квантом.

Перебор ИИ-моделей и поиск трендов — это про какой-то дет. сад в мире квантов, типа шлепания html страничек на PHP в программировании.
Есть прайсинг, риск менеджемент, очень много скоростных оптимизаций, хардварные решения и так далее. В алготрейдинге, например, счет идет на микросекунды.

Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:

S>>Ух ты, а чего так, откуда инфа? Ибо есть уже .net core и .net 5, которые модные-молодежные.
L>А он тут, похоже, никогда и не был.
S>>Что там вместо дотнета -- го, rust?
L>Java

Если где-то есть ява то через дорогу обязательно будет .net Просто по определению.

В Европах .net есть в банках групп Intesa Sanpaolo, Raiffeisen group, UniCredit, Erste Group например.

Для для заявлений "мамай клянусь в банке нет ХХХ" надо быть ну кем-то плюс-минус (ген)дира по техническим вопросам. А так если купаться в мирке "педалим очередной сервис онлайн платежей" на то конечно покется что весь мир на Ынтерпрайз ДжаваБинз написан.

Здравствуйте, Max Mustermann, Вы писали:

L>>Java
MM>Если где-то есть ява то через дорогу обязательно будет .net Просто по определению.

Через дорогу, может быть.

MM>В Европах .net есть в банках групп Intesa Sanpaolo, Raiffeisen group, UniCredit, Erste Group например.

Подсказка в теме — разговор про финтех, а не очередной опердень

MVK>Так я и не спорю, что такие проекты есть. И даже на F# приятель пишет какой-то трейдинговый софт в Гонконге. Я про объем рынка и тренды, и тут .Net явно проигрывает Java. Особенно, если мы говорим про стартапы и скейлапы. Ну еще и Python лезит из всех щелей в задачи для которых он не предназначен. "Ну мы жеж учили его в университете"

Максим, а Вы ведь до сих пор работаете в Дойче Банке? Не знаете, как сейчас обстоят дела в Питерском офисе (возможно знакомые тут остались), не собираются их закрывать? Как вообще обстановка?

П.С.
Тут увидел, что Сити Банк открыл центр разработок (citi tech hub) в Питере и уже, судя по linkedin, "перетянул" какое-то количество дойчебанковских сотрудников к себе.

Вот, например, одна из вакансий https://your.gms.tech/v/oQj6rJQ7?s=offers

Правда у меня HFT всегда ассоциировалось с микросекундными или даже наносекундными задержками, как они собираются достигать таких времен отклика на джаве совершенно неясно.

Здравствуйте, IQuerist, Вы писали:

IQ>Устав от кровавого энтерпрайза присматриваюсь к финтеху

Думаете отдохнуть? Если финтех занимается финансами, то чем это отличается от энтерпрайза?

Здравствуйте, Максим, Вы писали:

М>Максим, а Вы ведь до сих пор работаете в Дойче Банке? Не знаете, как сейчас обстоят дела в Питерском офисе (возможно знакомые тут остались), не собираются их закрывать? Как вообще обстановка?
Я уходил из Дойче, но потом вернулся через два года, правда уже не в Питер. Но я много работаю с Питерским офисом. Никого закрывать точно не собираются. Условия с точки зрения компенсации и соц. пакета там очень хорошие. Проектная работа, задачи, тех. стек, конечно, сильно зависит от проекта. Если интересно, то можно в личке пообщаться.

М>Тут увидел, что Сити Банк открыл центр разработок (citi tech hub) в Питере и уже, судя по linkedin, "перетянул" какое-то количество дойчебанковских сотрудников к себе.
Да, это была отдельная веселая история. Но в целом — это хорошо и для рынка и для айтишников, т.к. будет больше конкуренции на рынке. Ну и, на самом деле, даже для банка это хорошо, потому что конкуренция усложняет удержание сотрудников в компании простыми инструментами типа зарплаты и требует от менеджеров становится более эффективными и полезными в хорошем смысле этого слова, что в свою очередь повышает эффективность команды. Если простыми словами, то меньше становится "самодуров" и "самодур"

М>Вот, например, одна из вакансий https://your.gms.tech/v/oQj6rJQ7?s=offers
Да, я довольно неплохо представляю, что это за проект.

М>Правда у меня HFT всегда ассоциировалось с микросекундными или даже наносекундными задержками, как они собираются достигать таких времен отклика на джаве совершенно неясно.
Я не спец по HFT, т.к. моя специализация — это опционный прайсинг, а сейчас анализ данных. Но, насколько я понимаю, основная идея — это все держать на стеке, максимально переиспользовать ну и там всякие специфические подходы типа дисраптора. Также вместо оракловой jvm там используются заточенные под low latency jvm-ки, типа Zing-a. Но, повторюсь, я не специалист в этой области.

MVK>Если интересно, то можно в личке пообщаться.

Да, было бы отлично, спасибо большое! Добавился к Вам в LinkedIn. Если удобней каким-то другим способом общаться, дайте, пожалуйста, знать.