Здравствуйте, novitk, Вы писали:

N>Ты не психуй, а обьясни чем занимаешься. Я просто думал, что PB у вас не на кварце, так как ты про нее "не в курсе". Теперь выяснилось, что это не так.

PB — это огромный дивизион банка, там чего только нету.

IQ>Расскажите плиз об областях, возможно соображения о перспективах. Наивно интересует сфера b2b "взаиморассчетов".

Самое перспективное и интересное в финансах — это стать квантом. То, что Вы описываете — это, на мой взгляд, кровавый энтерпрайз только вид сбоку.

Здравствуйте, Максим, Вы писали:

IQ>>Расскажите плиз об областях, возможно соображения о перспективах. Наивно интересует сфера b2b "взаиморассчетов".

М>Самое перспективное и интересное в финансах — это стать квантом. То, что Вы описываете — это, на мой взгляд, кровавый энтерпрайз только вид сбоку.

А чем интересна работа кванта? Они разве не просто перебирают разные ИИ-модели на массиве фин.данных в попытках отыскать тренды? Что интересного в переборе ИИ-моделей?

G>А чем интересна работа кванта? Они разве не просто перебирают разные ИИ-модели на массиве фин.данных в попытках отыскать тренды? Что интересного в переборе ИИ-моделей?

Да, пытаются строить разные математические модели объясняющие поведение того или иного инструмента. Интерес, разумеется, дело индивидуальное, кому-то больше может и 1С нравиться. Но доходы, в среднем, у них выше чем у "простых" программистов.

Здравствуйте, Максим, Вы писали:

G>>А чем интересна работа кванта? Они разве не просто перебирают разные ИИ-модели на массиве фин.данных в попытках отыскать тренды? Что интересного в переборе ИИ-моделей?

М>Да, пытаются строить разные математические модели объясняющие поведение того или иного инструмента. Интерес, разумеется, дело индивидуальное, кому-то больше может и 1С нравиться. Но доходы, в среднем, у них выше чем у "простых" программистов.

Но это же не программирование и не разработка, это data science?

G>Но это же не программирование и не разработка, это data science?

Если модель удачная, то те же кванты могут ее потом "встраивать" в торгового робота и тут уже надо программировать (обычно на плюсах). Ну а так да, это не программирование в чистом виде, тут больше исследовательская работа.

Здравствуйте, Miroff, Вы писали:

M>Здравствуйте, IQuerist, Вы писали:

IQ>>Устав от кровавого энтерпрайза присматриваюсь к финтеху. asp.net fullstack 20+ лет.
IQ>>Расскажите плиз об областях, возможно соображения о перспективах. Наивно интересует сфера b2b "взаиморассчетов".

M>Финтех это и есть "кровавый энтерпрайз"
И он покровавее обычного кровавого энтерпрайза

В>>С 2011 г. перешли на Питон с вкраплениями Явы, Ц++ и очень редким .NET

K>Да-да, настолько редким, что только в нашем подразделении в сумме около 200 человек

7000+ программистов в Квартце.

Здравствуйте, Максим, Вы писали:

М>Да, пытаются строить разные математические модели объясняющие поведение того или иного инструмента.
Т.е. пытаются угадать поведение людей и других инструментов/ботов, от которых зависит поведение данного инструмента.

Здравствуйте, Максим, Вы писали:

М>Самое перспективное и интересное в финансах — это стать квантом.

Опять эта шарманка "кванты vs программисты". Вы хотя бы уточнили про то, где стать квантом — в банке или хедж фонде или маркет-мейкере. Бабло и интерес (и сложность становления квантом) радикально отличаются в №1 и №2/№3.

IM>Опять эта шарманка "кванты vs программисты". Вы хотя бы уточнили про то, где стать квантом — в банке или хедж фонде или маркет-мейкере. Бабло и интерес (и сложность становления квантом) радикально отличаются в №1 и №2/№3.

Не очень понимаю про какую шарманку Вы говорите.
Разница в работе на банк и хедж фонд, разумеется, присутствует, но какой смысл погружаться в такие тонкости, если автор темы спрашивает про "финтех" и подразумевает под этим огромный спектр деятельности.

IQ>есть предчувствия, что банковская сфера скоро серьезно изменится.

Тогда есть смысл искать что-то , не завязанное на ИТ вообще, а к построению своего уютного бункера с левыми гром-палками

Здравствуйте, Максим, Вы писали:

IM>>Опять эта шарманка "кванты vs программисты". Вы хотя бы уточнили про то, где стать квантом — в банке или хедж фонде или маркет-мейкере. Бабло и интерес (и сложность становления квантом) радикально отличаются в №1 и №2/№3.

М>Не очень понимаю про какую шарманку Вы говорите.

Тема мусолится с момента рождения форума.

Здравствуйте, koandrew, Вы писали:

K>PB — это огромный дивизион банка, там чего только нету.

Ты в десятый раз повторяешь с чем никто здесь не спорит. Просто, довольно странно, что ты ничего не слышал об основной риск-системе в "своем дивизионе".

Здравствуйте, novitk, Вы писали:

N>Ты в десятый раз повторяешь с чем никто здесь не спорит. Просто, довольно странно, что ты ничего не слышал об основной риск-системе в "своем дивизионе".

Я работаю в том подразделении, которое раньше было MLI. Может с этим связано.

Здравствуйте, koandrew, Вы писали:

K>Я работаю в том подразделении, которое раньше было MLI. Может с этим связано.

Странно. То есть понятно, что весь IB в BoA это ML, но I это обычно отпочкованная бизнес-структура без своих систем во все следующая каким-нибудь Global Markets или Institutional Securities.

Здравствуйте, MaximVK, Вы писали:

MVK>Наверняка в этой области есть стартапы и скейлапы, но там в основном стек java, python. Если .Net, то это будет, скорее всего, жесткий enterprise: куча легаси, политики и принцип "не трожь, что работает" возведенный в абсолют. .Net, конечно, классный, но предложений будет ощутимо меньше.

Мы вполне пишем новый код на .NET, уже второй проект с нуля начинаю. Да и существующие не совсем легаси, коду до 5 лет. Один проект как раз переписка легаси на яве от Люксофта. Сделано было очень сильно "на отвали". Халтура, в общем.

Здравствуйте, novitk, Вы писали:

S>>я уж больше 10 лет в финтеке на дотнете, предложений вокруг масса, на реликтовое излучение точно не тянет
N>Возможно австралийская аберрация. В глобальных инвест.банках все известные мне системы на .NET, которых и так не много, в legacy-mode уже лет десять. Слышал про пару хедж фондов на F#, но это мелочь и погоды не делают. MS слишком опоздал с переходом на Линух.

Да ладно, сказки же. Мне вот только GS приходит на ум, где нет дотнета. В остальных банках он живет и развивается. Я сейчас в очень крупном хеджфонде, дотнет — основной инструмент.

Здравствуйте, novitk, Вы писали:

S>>В банках всегда целый зоопарк технологий, конкретно в Bank of America уж точно есть как минимум одна система на .NET т.к. я ее сам писал.
N>Я согласен про зоопарк. У всех есть на .NET какие-то системы, но новый проект "no go". Впрочем я не уверен про BoA, могу поручится за GS, JPM, MS.

MS можешь точно вычеркивать, JPM, насколько знаю, тоже, хотя питон они там любят. С GS угадал.

Здравствуйте, Abalak, Вы писали:

A>Да ладно, сказки же. Мне вот только GS приходит на ум, где нет дотнета.

Ещё один. Я не сказал, что его нет. Фронтенды на C# для явы написаны 15 лет назад, Системы до сих живут и развиваются. Легаси, ака говно-мамонта.

В каждом из этих банков есть свой аналог "всемогутора" — multiasset risk platform, куда они пытаются все перевести. В MS он на Скале, в JPM/BoA на Питоне, в GS на им придуманном языке, хотя сейчас есть байдинг к питону/jvm. Это совершенно доминирующие проекты по бюджету и найму.