Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Бот посроенный на регрессионном анализе может быть прибыльным на определенном участке времени. Правильно сказали — есть паттерны. Два основных паттерна (тренда) — общий рост рынка и общее падение рынка. Если тренд общий рост, то покупай чего угодно — будет плюс. Проблема распознать когда начинается тренд и когда он заканчивается
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься VM>программированием как таковым. VM> Что перспективнее, с точки зрения бабла?
MMM 2013 (можно и без технического анализа)
VM>p.s. Просьба отвечать тем, кто понимает о чём идёт речь
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Все попытки создать ботов на анализе регрессионных данных провалились. B>>Это весьма общее утверждение. Даже не знаю, как его доказать кроме как собрать всех ботов, и убедиться что ни один не работает. H>Я с вероятностью 50% угадываю
Это все общие слова. А хотелось бы знать наверняка что не возможно, завязать с ботостроением, и записаться в управдомы.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>Это все общие слова. А хотелось бы знать наверняка что не возможно, завязать с ботостроением, и записаться в управдомы.
Это проблема. Вот если бы вы хотели знать наверняка, что это возможно...
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Это проблема. Вот если бы вы хотели знать наверняка, что это возможно...
Это одно и то же. Проблема примера с монеткой, которую бросают, и на которую тут ссылались выше, в том что там вероятность 0.5 толко у шарообразной монетки в вакууме, и то только в учебнике по теории вероятности. если в реальность одна сторона монетки стерлась, и вероятность теперь не 0.5+0.5, а 0.49+0.51, то после 1000 бросаний разница в результатах с учебником по теоверу будет довольно существенной.
По моим тестам на исторических данных получается что вроде бы возможно. Сначала вообще результаты были такие что пару месяцев — и я миллионер. Потом нашел и исправил пару ошибок, и прибыльность снизилась до ~30% годовых. И не факт что я нашел все ошибки.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
A>>Это проблема. Вот если бы вы хотели знать наверняка, что это возможно...
B>Это одно и то же.
Нет, не одно и то же. Чистая психология, имхо. Вы ищите оправдание чтобы уйти с рынка, а надо — возможность остаться. Теория вероятности тут не при чём.
А по поводу "работает/не работает" — я всегда всем предлагаю прогнать на EURUSD базовую систему черепах — на кывте тоже, вроде бы, уже писал.
Ну или можете тут прочитать дискуссию — я до кучи тестовый советник выложил:здесь.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Нет, не одно и то же. Чистая психология, имхо. Вы ищите оправдание чтобы уйти с рынка, а надо — возможность остаться. Теория вероятности тут не при чём.
Для протокола: на самом деле я на рынок не ходил, сижу, считаю, стоит ли туда идти. Но так как сейчас сижу на работе, и делать в общем-то нечего, но и слиshком посторонними делами тоже не позанимаешься, то был бы рад послушать, если кто-что умное по теме скажет.
A>А по поводу "работает/не работает" — я всегда всем предлагаю прогнать на EURUSD базовую систему черепах — на кывте тоже, вроде бы, уже писал.
а что, jа ведь буйный (иногда) возьму и проганю (на выходных). А какие ожидаемые результаты?
A>Ну или можете тут прочитать дискуссию — я до кучи тестовый советник выложил:здесь.
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>Да, что б два раза не вставать, что такое "тенденционные модели"?
Обычно их называют тренд-следящими системами, хотя на самом деле, ИМХО, тренд тут не совсем при делах — засекается именно движение и именно его пытаемся отторговать.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
A>Обычно их называют тренд-следящими системами, хотя на самом деле, ИМХО, тренд тут не совсем при делах — засекается именно движение и именно его пытаемся отторговать.
Это что-то типа когда следят за пересечениями 2х moving average разной длинны?
Здравствуйте, Brutalix, Вы писали:
B>Это что-то типа когда следят за пересечениями 2х moving average разной длинны?
Формально говоря — да. Некоторые даже утверждают, что были некие мифические времена, когда это отлично работало. Но другие же говорят, что это легенда.
Здравствуйте, senglory, Вы писали:
S>Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>>Все попытки создать ботов на анализе регрессионных данных провалились.
S>На чем же тогда основаны успешные боты?
ЕК>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
TA вполне имеет смысл как описание поведения uninformed traders, именно отсюда берутся всякие паттерны. Другое дело, что под ТА в-основном понимается то что рассказывают ритейлу на форекс-курсах.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
ЕК>>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
K>TA вполне имеет смысл как описание поведения uninformed traders, именно отсюда берутся всякие паттерны. Другое дело, что под ТА в-основном понимается то что рассказывают ритейлу на форекс-курсах.
А как оно на смом деле?
Здравствуйте, Kernan, Вы писали:
K>Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
ЕК>>>TA — это астрология. По одним и тем же барам можно средствами TA обосновать противоположные выводы. TA неверифицируем. Обычно используется задним числом для обоснования произошедших движений (что можно сделать всегда)
K>>TA вполне имеет смысл как описание поведения uninformed traders, именно отсюда берутся всякие паттерны. Другое дело, что под ТА в-основном понимается то что рассказывают ритейлу на форекс-курсах. K>А как оно на смом деле?
Так как в основе теханализа лежит взгляд на то что поведение цены в некоторой его окрестности можно оценить по истории, то это вполне подходящий механизм описания поведения, основанного на всяких микроструктурных вещах типа supply/demand imbalance (выполнение относительно крупных заказов, срабатывание стопов, хэджирования маркет-мейкерами).
Всяких плечей с головами я не видел, но всякие moving averages, свечки — народ использует.
Здравствуйте, VovkaMorkovka, Вы писали:
VM>Здравствуйте господа. На работе возникла следующая ситуация: можно углубиться в технический анализ и можно заниматься программированием как таковым. VM>Что перспективнее, с точки зрения бабла?
ректоанализом не интересовались? хотя там конечно раз на раз не приходится — иногда ты им занимаешься, иногда наоборот
Здравствуйте, Smooky, Вы писали:
S>М-дааааа... Этого чела во всех постах только одно бабло интересует... Жесть! Несчастный!
Я уже не первый год с интересом наблюдаю за его метаниями на разных форумах. Раньше было не так жестко — Вовке хотелось и работу интересную (желательно игродельную) и платили чтобы. Но прошло несколько лет и теперь интересуют только деньги.
Здравствуйте, azzx, Вы писали:
B>>а что, jа ведь буйный (иногда) возьму и проганю (на выходных). А какие ожидаемые результаты? A>Матожидание больше нуля. Ну, при относительно значимом числе сделок.
А я кстати не поленился и таки протестировал. Моё самописное поделие стабильно деньги тратит не зарабатывая (тут я ни на что сверх умное не претендую, видимо где то ошибка в программе). Потом я почитал то что ты на мкуле-форуме писал, и протестировал твоего советника. И таки работает — на исторических данных. Причем рабоает только на EURUSD и только на дневных промежутках, если например на часовых то не работает. А почему?
Кстати. Ты в том форуме говоришь, что надо именно на тиках тестировать. А почему?
