Мне algorithmic trading показался достаточно нетупым и перспективным направлением в плане отдачи в будущем, чтобы стоило перебраться в него и стать экспертом данной предметной области.
Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
ем CC>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
К примеру у РТС можно запросить тестовый доступ, а клиента реализовать с использованием http://www.rts.ru/s123 (по сути прямой коннективити с биржей), у ММВБ все гораздо сложнее, как вариант доступ можно будет запросить через брокера (если без, то надо будет заплатить нехилую сумму). Ну это если мы говорим про прямой коннект с биржей. Можно взять к примеру Квик, заюзать S#, или напрямую запрашивать данные у квика через DDE. Вариантов масса.
С каждой биржей процесс по большей части индивидуальный, так как стандартный FIX — протокол поддерживают далеко не все биржи (по крайней мере наши), а те которые поддерживают имеют свои представления о FIX (так как порой подстраивают его под свою ТС) и вводят в него свои ограничения, то есть вроде бы FIX, но с некоторыми оговорками.
Можно еще взять CQJ, арендовать у них апи. Они поддерживают работу с большим количеством зарубежных бирж.
В общем определись с какой биржей ты хочешь начать работать, далее реши вопрос относительно доступа, будет ли у тебя прямой коннект (при наличии такой возможности) или же будешь писать модуль к какой-нибудь брокерской системы и в путь, реализуй какие-нибудь простые стратегии, тренируйся на кошках
Я бы советовал тебе начать с РТС.
Тестовый доступ физику получить реально, разберешься как работать со шлюзом.
Удачи!
ну, проще конечно пойти поработать, наверное, узнать что да как.
но таких контор мало. я знаю только одну в Томске. в Новосибе ни одной. хотя в москве-Питере их побольше должно быть.
Здравствуйте, __kot2, Вы писали:
__>ну, проще конечно пойти поработать, наверное, узнать что да как. __>но таких контор мало. я знаю только одну в Томске. в Новосибе ни одной. хотя в москве-Питере их побольше должно быть.
Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
Здравствуйте, stapter, Вы писали: S>В общем определись с какой биржей ты хочешь начать работать, далее реши вопрос относительно доступа, будет ли у тебя прямой коннект (при наличии такой возможности) или же будешь писать модуль к какой-нибудь брокерской системы и в путь, реализуй какие-нибудь простые стратегии, тренируйся на кошках
Если заниматься самому, то интересует больше рынок фьючерсов и опционов в РТС.
S>Я бы советовал тебе начать с РТС. S>Тестовый доступ физику получить реально, разберешься как работать со шлюзом. S>Удачи!
Здравствуйте, stapter, Вы писали:
CC>>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
В России можно только оленьими шкурами торговать, а список акций (все 10) умещается в комбобоксе . И цена акции зависит от расположения звезд, размера отката, случайной величины ну и совсем немного от финансовых показателей предприятия.
S>В общем определись с какой биржей ты хочешь начать работать, далее реши вопрос относительно доступа, будет ли у тебя прямой коннект (при наличии такой возможности) или же будешь писать модуль к какой-нибудь брокерской системы и в путь, реализуй какие-нибудь простые стратегии, тренируйся на кошках Algorithmic Trading — это не про то как купить потом продать а разницу в карман (и главное чтобы твой мегаумный и мегаобученный робот знал как это сделать без тебя), а в основном о том, как совершить крупную сделку с минимальной стоимостью транзакции. Так что на кошках тренироваться это в форекс, к чартистам и прочим любителям мистики. Ну или кошки нужны размером с дом.
Если по делу — не уверен что кто-то в России (читай на российском рынке) этим занимается, т.к. рынок очень тонкий. Одно точно, дома на коленке я бы ничего делать не стал.
Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
CC>Здравствуйте, __kot2, Вы писали:
__>>ну, проще конечно пойти поработать, наверное, узнать что да как. __>>но таких контор мало. я знаю только одну в Томске. в Новосибе ни одной. хотя в москве-Питере их побольше должно быть.
CC>Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
The project focuses on low-latency multithreaded applications development. The applications are intended to aggregate financial data processing and provide API in C++, Java and .NET.
The successful candidate will have the opportunity to work on highly-optimized, scalable, redundant, and distributed software that facilitates normalization and delivery of data.
Несколько не то, чего я хотел, но через саму компанию можно попробовать в отрасль пролезть.
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
AR>Если по делу — не уверен что кто-то в России (читай на российском рынке) этим занимается, т.к. рынок очень тонкий. Одно точно, дома на коленке я бы ничего делать не стал.
Все так печально А иностранными финансовыми инструментами из рф не торгуют?
CC>Несколько не то, чего я хотел, но через саму компанию можно попробовать в отрасль пролезть.
Пролезть надежнее через что-нибудь попроще.
Кстати, а покажите какую-нибудь буржуйскую вакансию, аналогичную той, которую Вы хотите тут найти? А то ведь Вас явно каждый на свой лад понимает.
Здравствуйте, _stun_, Вы писали:
__>Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
CC>>Несколько не то, чего я хотел, но через саму компанию можно попробовать в отрасль пролезть.
__>Пролезть надежнее через что-нибудь попроще. __>Кстати, а покажите какую-нибудь буржуйскую вакансию, аналогичную той, которую Вы хотите тут найти? А то ведь Вас явно каждый на свой лад понимает.
CC>Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
CC>>Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
K>Странно, вот висит вакансия: http://spb.hh.ru/vacancy/4288355?query=tbricks
Упустил из виду. Потому что не открывал текст вакансии "Junior Software Developer"
А ведь напишу им на всякий случай
K>Насколько я понимаю, в Питере нет других контор, чей основной фокус — algo trading.
Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
CC>Мне algorithmic trading показался достаточно нетупым и перспективным направлением в плане отдачи в будущем, чтобы стоило перебраться в него и стать экспертом данной предметной области.
Не так то просто стать экспертом в данной области
CC>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
В РФ едва ли есть такие места. Ну есть конечно, но совсем мало и объемы совсем не те. Алготрейдингом занимаются все жирные инвест. банки и хеджфанды, которые в основной массе находятся в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Токио, Гонк-Конге и Сингапуре.
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
AR>Algorithmic Trading — это не про то как купить потом продать а разницу в карман (и главное чтобы твой мегаумный и мегаобученный робот знал как это сделать без тебя), а в основном о том, как совершить крупную сделку с минимальной стоимостью транзакции.
Ну-ну У нас стоимость транзакций вообще не учитывается, и это не мешает нам алготрейдить с оборотом в несколько миллиардов евро в день. Это конечно не означает что у нас нет transaction cost analysis, просто он показывает что увеличивать прибыль надо/можно в другом месте.
Здравствуйте, lpc, Вы писали:
lpc>Ну-ну У нас стоимость транзакций вообще не учитывается, и это не мешает нам алготрейдить с оборотом в несколько миллиардов евро в день. Это конечно не означает что у нас нет transaction cost analysis, просто он показывает что увеличивать прибыль надо/можно в другом месте.
Мы — это кто? На каком рынке торгуем и чьими деньгами торгуем?
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
lpc>>Ну-ну У нас стоимость транзакций вообще не учитывается, и это не мешает нам алготрейдить с оборотом в несколько миллиардов евро в день. Это конечно не означает что у нас нет transaction cost analysis, просто он показывает что увеличивать прибыль надо/можно в другом месте. AR>Мы — это кто? На каком рынке торгуем и чьими деньгами торгуем?
Мы это один из топовых инвест. банков. Торгуем на всех европейских и американских рынках. На свои и чужие деньги.
Здравствуйте, lpc, Вы писали:
lpc>Мы это один из топовых инвест. банков. Торгуем на всех европейских и американских рынках. На свои и чужие деньги.
Ты прям как жоб агенты говоришь. Tier 1 investment bank
Вообще тут кто-то верно сказал, важно договориться о чем мы говорим. Изначально algorithmic trading — это было как раз о том как своей транзакцией рынок не подвинуть (другими словами как снизить transaction cost, тот который implicit).
. И цена акции зависит от расположения звезд, размера отката, случайной величины ну и совсем немного от финансовых показателей предприятия.
