Мне algorithmic trading показался достаточно нетупым и перспективным направлением в плане отдачи в будущем, чтобы стоило перебраться в него и стать экспертом данной предметной области.
Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
ем CC>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
К примеру у РТС можно запросить тестовый доступ, а клиента реализовать с использованием http://www.rts.ru/s123 (по сути прямой коннективити с биржей), у ММВБ все гораздо сложнее, как вариант доступ можно будет запросить через брокера (если без, то надо будет заплатить нехилую сумму). Ну это если мы говорим про прямой коннект с биржей. Можно взять к примеру Квик, заюзать S#, или напрямую запрашивать данные у квика через DDE. Вариантов масса.
С каждой биржей процесс по большей части индивидуальный, так как стандартный FIX — протокол поддерживают далеко не все биржи (по крайней мере наши), а те которые поддерживают имеют свои представления о FIX (так как порой подстраивают его под свою ТС) и вводят в него свои ограничения, то есть вроде бы FIX, но с некоторыми оговорками.
Можно еще взять CQJ, арендовать у них апи. Они поддерживают работу с большим количеством зарубежных бирж.
В общем определись с какой биржей ты хочешь начать работать, далее реши вопрос относительно доступа, будет ли у тебя прямой коннект (при наличии такой возможности) или же будешь писать модуль к какой-нибудь брокерской системы и в путь, реализуй какие-нибудь простые стратегии, тренируйся на кошках
Я бы советовал тебе начать с РТС.
Тестовый доступ физику получить реально, разберешься как работать со шлюзом.
Удачи!
ну, проще конечно пойти поработать, наверное, узнать что да как.
но таких контор мало. я знаю только одну в Томске. в Новосибе ни одной. хотя в москве-Питере их побольше должно быть.
Здравствуйте, __kot2, Вы писали:
__>ну, проще конечно пойти поработать, наверное, узнать что да как. __>но таких контор мало. я знаю только одну в Томске. в Новосибе ни одной. хотя в москве-Питере их побольше должно быть.
Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
Здравствуйте, stapter, Вы писали: S>В общем определись с какой биржей ты хочешь начать работать, далее реши вопрос относительно доступа, будет ли у тебя прямой коннект (при наличии такой возможности) или же будешь писать модуль к какой-нибудь брокерской системы и в путь, реализуй какие-нибудь простые стратегии, тренируйся на кошках
Если заниматься самому, то интересует больше рынок фьючерсов и опционов в РТС.
S>Я бы советовал тебе начать с РТС. S>Тестовый доступ физику получить реально, разберешься как работать со шлюзом. S>Удачи!
Здравствуйте, stapter, Вы писали:
CC>>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
В России можно только оленьими шкурами торговать, а список акций (все 10) умещается в комбобоксе . И цена акции зависит от расположения звезд, размера отката, случайной величины ну и совсем немного от финансовых показателей предприятия.
S>В общем определись с какой биржей ты хочешь начать работать, далее реши вопрос относительно доступа, будет ли у тебя прямой коннект (при наличии такой возможности) или же будешь писать модуль к какой-нибудь брокерской системы и в путь, реализуй какие-нибудь простые стратегии, тренируйся на кошках Algorithmic Trading — это не про то как купить потом продать а разницу в карман (и главное чтобы твой мегаумный и мегаобученный робот знал как это сделать без тебя), а в основном о том, как совершить крупную сделку с минимальной стоимостью транзакции. Так что на кошках тренироваться это в форекс, к чартистам и прочим любителям мистики. Ну или кошки нужны размером с дом.
Если по делу — не уверен что кто-то в России (читай на российском рынке) этим занимается, т.к. рынок очень тонкий. Одно точно, дома на коленке я бы ничего делать не стал.
Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
CC>Здравствуйте, __kot2, Вы писали:
__>>ну, проще конечно пойти поработать, наверное, узнать что да как. __>>но таких контор мало. я знаю только одну в Томске. в Новосибе ни одной. хотя в москве-Питере их побольше должно быть.
CC>Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
The project focuses on low-latency multithreaded applications development. The applications are intended to aggregate financial data processing and provide API in C++, Java and .NET.
The successful candidate will have the opportunity to work on highly-optimized, scalable, redundant, and distributed software that facilitates normalization and delivery of data.
Несколько не то, чего я хотел, но через саму компанию можно попробовать в отрасль пролезть.
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
AR>Если по делу — не уверен что кто-то в России (читай на российском рынке) этим занимается, т.к. рынок очень тонкий. Одно точно, дома на коленке я бы ничего делать не стал.
Все так печально А иностранными финансовыми инструментами из рф не торгуют?
CC>Несколько не то, чего я хотел, но через саму компанию можно попробовать в отрасль пролезть.
Пролезть надежнее через что-нибудь попроще.
Кстати, а покажите какую-нибудь буржуйскую вакансию, аналогичную той, которую Вы хотите тут найти? А то ведь Вас явно каждый на свой лад понимает.
Здравствуйте, _stun_, Вы писали:
__>Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
CC>>Несколько не то, чего я хотел, но через саму компанию можно попробовать в отрасль пролезть.
__>Пролезть надежнее через что-нибудь попроще. __>Кстати, а покажите какую-нибудь буржуйскую вакансию, аналогичную той, которую Вы хотите тут найти? А то ведь Вас явно каждый на свой лад понимает.
CC>Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
CC>>Да вот работные сайты для Питера вчера облазил — ничего даже близко нет. Создал эту тему выяснить, может, кто-то из уже работающих в подобных компаниях скажет чего.
K>Странно, вот висит вакансия: http://spb.hh.ru/vacancy/4288355?query=tbricks
Упустил из виду. Потому что не открывал текст вакансии "Junior Software Developer"
А ведь напишу им на всякий случай
K>Насколько я понимаю, в Питере нет других контор, чей основной фокус — algo trading.
Здравствуйте, cpp-coder, Вы писали:
CC>Мне algorithmic trading показался достаточно нетупым и перспективным направлением в плане отдачи в будущем, чтобы стоило перебраться в него и стать экспертом данной предметной области.
Не так то просто стать экспертом в данной области
CC>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
В РФ едва ли есть такие места. Ну есть конечно, но совсем мало и объемы совсем не те. Алготрейдингом занимаются все жирные инвест. банки и хеджфанды, которые в основной массе находятся в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Токио, Гонк-Конге и Сингапуре.
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
AR>Algorithmic Trading — это не про то как купить потом продать а разницу в карман (и главное чтобы твой мегаумный и мегаобученный робот знал как это сделать без тебя), а в основном о том, как совершить крупную сделку с минимальной стоимостью транзакции.
Ну-ну У нас стоимость транзакций вообще не учитывается, и это не мешает нам алготрейдить с оборотом в несколько миллиардов евро в день. Это конечно не означает что у нас нет transaction cost analysis, просто он показывает что увеличивать прибыль надо/можно в другом месте.
Здравствуйте, lpc, Вы писали:
lpc>Ну-ну У нас стоимость транзакций вообще не учитывается, и это не мешает нам алготрейдить с оборотом в несколько миллиардов евро в день. Это конечно не означает что у нас нет transaction cost analysis, просто он показывает что увеличивать прибыль надо/можно в другом месте.
Мы — это кто? На каком рынке торгуем и чьими деньгами торгуем?
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
lpc>>Ну-ну У нас стоимость транзакций вообще не учитывается, и это не мешает нам алготрейдить с оборотом в несколько миллиардов евро в день. Это конечно не означает что у нас нет transaction cost analysis, просто он показывает что увеличивать прибыль надо/можно в другом месте. AR>Мы — это кто? На каком рынке торгуем и чьими деньгами торгуем?
Мы это один из топовых инвест. банков. Торгуем на всех европейских и американских рынках. На свои и чужие деньги.
Здравствуйте, lpc, Вы писали:
lpc>Мы это один из топовых инвест. банков. Торгуем на всех европейских и американских рынках. На свои и чужие деньги.
Ты прям как жоб агенты говоришь. Tier 1 investment bank
Вообще тут кто-то верно сказал, важно договориться о чем мы говорим. Изначально algorithmic trading — это было как раз о том как своей транзакцией рынок не подвинуть (другими словами как снизить transaction cost, тот который implicit).
lpc>В РФ едва ли есть такие места. Ну есть конечно, но совсем мало и объемы совсем не те. Алготрейдингом занимаются все жирные инвест. банки и хеджфанды, которые в основной массе находятся в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Токио, Гонк-Конге и Сингапуре.
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
lpc>>В РФ едва ли есть такие места. Ну есть конечно, но совсем мало и объемы совсем не те. Алготрейдингом занимаются все жирные инвест. банки и хеджфанды, которые в основной массе находятся в Нью-Йорке, Чикаго, Лондоне, Токио, Гонк-Конге и Сингапуре.
K>В России есть Тройка, они недавно народ искали.
Тройка ныне под сбером, а это совсем другая история. И набирались они видимо, что бы команда больше перед продажей была.
Здравствуйте, andy., Вы писали:
K>>В России есть Тройка, они недавно народ искали. A>Тройка ныне под сбером, а это совсем другая история.
Ой ей. А что так плохо? Бабло кончилось или наоборот, бабла захотелось?
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
lpc>>Мы это один из топовых инвест. банков. Торгуем на всех европейских и американских рынках. На свои и чужие деньги. AR>Ты прям как жоб агенты говоришь. Tier 1 investment bank
Я сначала именно так и написал, но потом подумал что уж больно агентами пахнет и написал по-русски
AR>Вообще тут кто-то верно сказал, важно договориться о чем мы говорим. Изначально algorithmic trading — это было как раз о том как своей транзакцией рынок не подвинуть (другими словами как снизить transaction cost, тот который implicit).
У слов transaction cost есть устоявшиейся в индустрии смысл, это комиссия эксчейнджу или брокеру за сделку.
For example, most people, when buying or selling a stock, must pay a commission to their broker; that commission is a transaction cost of doing the stock deal.
А то о чем говорите вы называется market impact. И опять же, минимизировать маркет импакт далеко не единственная и далеко не самая важная цель алготрейдинга. И кстати почти все модели подразумевают что у dark pool маркет импакт = 0 (на практике не совсем все так шоколадно), так что эта цель очень легко достижима. А вот допустим получить best execution куда сложней.
P.S.: Есть стратегия, которая сначала преднамерянно двигает маркет (начинает сливать много акций и цена падает), а потом вдруг резко начинает покупать по низкой цене, чтобы потом продать по более выгодной цене, отбить потери на первом шаге и еще заработать. Такое работает в high frequency trading на очень коротких промежутках времени.
CC>Кто в РФ этим занимается? Есть желание не просто работать в такой компании и писать какой-то юзерский софт, а именно в торговом роботе ковыряться. С чего начать?
Алгоритмический трейдинг на мой взгляд не может давать стабильные результаты, один из уроков биржи заключается в том, что нельзя судить о будущем по поведению биржи в прошлом. Выход на серьезные биржи затруднен — подключения, комиссии, административные препоны. На биржах события чаще всего развиваются медленно — нужны огромные обороты чтобы получать что-то с довольно небольших движений курсов.
На любительском уровне есть куда более интересные применения способностей. Например у бирж ставок на спорт все значительно проще и понятнее чем на фондовых биржах. Например какой-нибудь футбольный или теннисный матч длится около двух часов. За это время цены скачут так, как на фондовой бирже за год не снилось. Вход на биржи бесплатный, можно войти с 100 баксами и играть на них долгие месяцы
H>Алгоритмический трейдинг на мой взгляд не может давать стабильные результаты, один из уроков биржи заключается в том, что нельзя судить о будущем по поведению биржи в прошлом. Выход на серьезные биржи затруднен — подключения, комиссии, административные препоны. На биржах события чаще всего развиваются медленно — нужны огромные обороты чтобы получать что-то с довольно небольших движений курсов.
Если люди, которые стабильно зарабатывают, как buy side (арбитражеры), так и sell side (execution). То что Вы говорите — это слабая форма гипотезы эффективного рынка, но она скорее относится к техническому анализу, чем к автоматической торговле, что вообще-то разные вещи. На биржах события развиваются по-разному, например в 2008-2009 годах было очень весело и много кто хорошо заработал.
K>Если люди, которые стабильно зарабатывают, как buy side (арбитражеры), так и sell side (execution). То что Вы говорите — это слабая форма гипотезы эффективного рынка, но она скорее относится к техническому анализу, чем к автоматической торговле, что вообще-то разные вещи. На биржах события развиваются по-разному, например в 2008-2009 годах было очень весело и много кто хорошо заработал.
13.01.2010
Экономический журнал «Финанс.» провел забавный эксперимент: год назад позволили цирковой обезьянке выбрать пакет акций, в который стоит вложить деньги
Милое существо выступило в роли инвестиционного аналитика, и вышел самый настоящий парадокс! Инвестиционный портфель, собранный обезьянкой, за год подорожал намного сильнее, чем паи большинства именитых фондов. http://www.kp.ru/daily/24423/593545/
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
Если бы гипотеза эффективного рынка работала, то профессии "биржевой игрок" не существовало бы в принципе. Автоматическая торговля работает только тогда, когда игрок может "алгоритмизировать" собственный опыт. К примеру я могу сесть за терминал и за некоторый период заработать немного денег. Проблема в том, что денег маловато, у меня плохо получается параллелить свои усилия, иногда приходится тупо час сидеть и ждать разворота рынка или выхода рынка из стагнации.
В полностью "автоматического трейдера" я не верю. Я верю в "автоматизированного трейдера", прогу которая помогает делать рутинные операции, но без хинтов "высшего разума" этот трейдер скорее промотает все средства
H>Если бы гипотеза эффективного рынка работала, то профессии "биржевой игрок" не существовало бы в принципе. Автоматическая торговля работает только тогда, когда игрок может "алгоритмизировать" собственный опыт. К примеру я могу сесть за терминал и за некоторый период заработать немного денег. Проблема в том, что денег маловато, у меня плохо получается параллелить свои усилия, иногда приходится тупо час сидеть и ждать разворота рынка или выхода рынка из стагнации.
Если речь не идет о low-latency стратегиях, то это верно. Просто low-latency стратегии не появляются из систематизации существующего поведения трейдера, так как человек в принципе не может реагировать на события с точностью до микросекунд.
H>В полностью "автоматического трейдера" я не верю. Я верю в "автоматизированного трейдера", прогу которая помогает делать рутинные операции, но без хинтов "высшего разума" этот трейдер скорее промотает все средства
А полностью автоматические есть только у ритейла наверное
Здравствуйте, kosmik, Вы писали:
H>>Если бы гипотеза эффективного рынка работала, то профессии "биржевой игрок" не существовало бы в принципе. Автоматическая торговля работает только тогда, когда игрок может "алгоритмизировать" собственный опыт. К примеру я могу сесть за терминал и за некоторый период заработать немного денег. Проблема в том, что денег маловато, у меня плохо получается параллелить свои усилия, иногда приходится тупо час сидеть и ждать разворота рынка или выхода рынка из стагнации.
K>Если речь не идет о low-latency стратегиях, то это верно. Просто low-latency стратегии не появляются из систематизации существующего поведения трейдера, так как человек в принципе не может реагировать на события с точностью до микросекунд.
H>>В полностью "автоматического трейдера" я не верю. Я верю в "автоматизированного трейдера", прогу которая помогает делать рутинные операции, но без хинтов "высшего разума" этот трейдер скорее промотает все средства
K>А полностью автоматические есть только у ритейла наверное
Букмекерский софт обычно прайсит полностью автоматически
Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
Здравствуйте, AndreyR7, Вы писали:
A>>Тройка ныне под сбером, а это совсем другая история. AR>Ой ей. А что так плохо? Бабло кончилось или наоборот, бабла захотелось?
скорее сберу захотелось. ты же понимаешь, что там такие люди, которые когда хотят проехать две остановки — покупают троллейбус
Здравствуйте, andy., Вы писали:
>>В России есть Тройка, они недавно народ искали.
A>Тройка ныне под сбером, а это совсем другая история. И набирались они видимо, что бы команда больше перед продажей была.
"перед продажей" с осени набирали все, вплоть до форекс-помоек. всё гораздо банальней. рынок с зимы-2009 до весны-2010 вырос втрое, народ понёс деньги брокерам, брокеры стали расширять штат
Здравствуйте, Handie, Вы писали:
H>Милое существо выступило в роли инвестиционного аналитика, и вышел самый настоящий парадокс! Инвестиционный портфель, собранный обезьянкой, за год подорожал намного сильнее, чем паи большинства именитых фондов.
а если читать не только заголовки, то это дело случая — в её портфель попал сбер-п. что самое смешное, в 2010-м году ей опять повезло — на этот раз рванул ваз
H>В полностью "автоматического трейдера" я не верю. Я верю в "автоматизированного трейдера", прогу которая помогает делать рутинные операции, но без хинтов "высшего разума" этот трейдер скорее промотает все средства
читаю блог одного такого товарища, он пишет что находит на рыке неэффективности и реализовывает заработок на них. время от времени поведение рынка меняется, так что старые стратегии перестают работать. в общем, обычная интеллектуальная работа. анализ рядов
Здравствуйте, BulatZiganshin, Вы писали:
BZ>Здравствуйте, andy., Вы писали:
>>>В России есть Тройка, они недавно народ искали.
A>>Тройка ныне под сбером, а это совсем другая история. И набирались они видимо, что бы команда больше перед продажей была.
BZ>"перед продажей" с осени набирали все, вплоть до форекс-помоек. всё гораздо банальней. рынок с зимы-2009 до весны-2010 вырос втрое, народ понёс деньги брокерам, брокеры стали расширять штат
BZ>читаю блог одного такого товарища, он пишет что находит на рыке неэффективности и реализовывает заработок на них. время от времени поведение рынка меняется, так что старые стратегии перестают работать. в общем, обычная интеллектуальная работа. анализ рядов
"Неэффективности" это правильное слово, хоть и не очень понятное тем кто не знает теорию Efficient Market. Например в спортивных матчах часто идет overreaction на мизерные события. Возьмем к примеру теннис. В теннисе основным мелким событием является "поинт" (брейки, геймы, сеты, матч — события все более крупного уровня). В начале теннисного матча исход "поинт"а слабо коррелирует с исходом матча. Цены рынка двигаются сильнее, чем важность события, таким образом рынок выходит из состояния "эффективного рынка". Это происходит в динамике, статичные рынки имеют тенденцию к стабилизации на разумных ценах.
Жесткие стратегии не работают, иногда по ходу матча стратегия может меняться на противоположную