Предыдущее сообщение я же писал. Конвертация с помощью IDNA не помогает. Вот код
Uri url = new Uri("http://здесь идёт русский url если вставить например ya.ru то в строке s(ниже по коду) сохранится страница");
//string Encoding = "ISO-8859-1";
//WebClien .Document.Encoding = Encoding;
WebClient c = new WebClient();
c.DownloadStringAsync(url);
c.DownloadStringCompleted += new DownloadStringCompletedEventHandler(c_DownloadStringCompleted);
void c_DownloadStringCompleted(object sender, DownloadStringCompletedEventArgs e)
{
lock (this)
{
string s = e.Result; // На этом месте Web Exception и внутри Argument Exception
XmlReader r = XmlReader.Create(new MemoryStream(System.Text.UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes(s)));

}
}