Здравствуйте, SiAVoL, Вы писали:
SAV>Надо создавать своего наследника System.Windows.Forms.DataGridColumnStyle. В общем свой тип колонок. Подробнее можно посметреть где-то здесь. И еще, желание вставить Combobox в грид довольно популярно, поэтому пример наверняка можно найти где-нибудь на www.codeproject.com.
Спасибо огромное!

По первой ссылке нашел то что нужно, да и примеры там же лежат. Сейчас буду разбираться..