MSDN предлагает такой пример:
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/util/srcview.aspx?path=/quickstart/winforms/Samples/ControlReference/CheckedListBoxCtl/CheckedListBoxCtl.src&file=CS\CheckedListBoxCtl.cs&font=3

у меня не работает такая строка:
item = (string) checkedListBox1.Items[k];

компилируется, но во время выполнения пишет
Specified cast is not valid.

обошёл строкой:
item = checkedListBox1.Items[k].ToString();