Сообщение Re[5]: На чем сейчас пишут софт для трейдинга? от 15.12.2016 10:05
Изменено 15.12.2016 10:08 uzhas
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Если ты в теме HFT, то расскажи, есть ли в HFT хеджирование операций? Ведь на хеджировании тоже нужно время, которое ценится в HFT, а с другой стороны, не используя хеджирование можно потерять большие суммы при использовании большого левериджа в случае, когда ожидания не оправдались.
хз к чему тут хеджирование и HFT в вопросе.
применяют разные схемы контроля за рисками. будь то SL/TP уровни (самое простое и надежное) или сделки на связанных (коррелируемых) инструментах или опционы\фьючи (тут не спец, к сожалению, не подскажу подробностей)
_>Если ты в теме HFT, то расскажи, есть ли в HFT хеджирование операций? Ведь на хеджировании тоже нужно время, которое ценится в HFT, а с другой стороны, не используя хеджирование можно потерять большие суммы при использовании большого левериджа в случае, когда ожидания не оправдались.
хз к чему тут хеджирование и HFT в вопросе.
применяют разные схемы контроля за рисками. будь то SL/TP уровни (самое простое и надежное) или сделки на связанных (коррелируемых) инструментах или опционы\фьючи (тут не спец, к сожалению, не подскажу подробностей)
Re[5]: На чем сейчас пишут софт для трейдинга?
Здравствуйте, white_znake, Вы писали:
_>Не за счет объемов центики превращаются в солидные суммы, а за счет левериджа, при чем леверижд должен быть достаточно большим (больше 10 к 1)
как раз плечо и позволяет увеличить объем, это связанные вещи
_>Если ты в теме HFT, то расскажи, есть ли в HFT хеджирование операций? Ведь на хеджировании тоже нужно время, которое ценится в HFT, а с другой стороны, не используя хеджирование можно потерять большие суммы при использовании большого левериджа в случае, когда ожидания не оправдались.
хз к чему тут хеджирование и HFT в вопросе.
применяют разные схемы контроля за рисками. будь то SL/TP уровни (самое простое и надежное) или сделки на связанных (коррелируемых) инструментах или опционы\фьючи (тут не спец, к сожалению, не подскажу подробностей)
_>Не за счет объемов центики превращаются в солидные суммы, а за счет левериджа, при чем леверижд должен быть достаточно большим (больше 10 к 1)
как раз плечо и позволяет увеличить объем, это связанные вещи
_>Если ты в теме HFT, то расскажи, есть ли в HFT хеджирование операций? Ведь на хеджировании тоже нужно время, которое ценится в HFT, а с другой стороны, не используя хеджирование можно потерять большие суммы при использовании большого левериджа в случае, когда ожидания не оправдались.
хз к чему тут хеджирование и HFT в вопросе.
применяют разные схемы контроля за рисками. будь то SL/TP уровни (самое простое и надежное) или сделки на связанных (коррелируемых) инструментах или опционы\фьючи (тут не спец, к сожалению, не подскажу подробностей)