Сообщение Re[2]: Кто-нибудь хеджирует свою базовую позу опционом? от 15.01.2026 10:34
Изменено 15.01.2026 10:34 gyraboo
Re[2]: Кто-нибудь хеджирует свою базовую позу опционом?
Здравствуйте, ksandro, Вы писали:
K>Хеджирование, это типа страховки, ты фиксируешь максимально возможную потери на срок действия опциона. Проблема в том, что это не бесплатно, если ты просто держишь акции, и хеджируешься опционом, да, ты застрахован от резкого падения, но ты все равно платишь за эту страховку, а значит, чтобы просто выйти в ноль, акции должны расти на сумму, на которую ты купил опционы, причем опцион протухает, и через какое-то время тебе надо покупать новый
Вот именно, если я скажем держу в портфеле акции Сбера на долгосрок (горизонт инвестирования — лет эдак на 30), докупаю постоянно эти акции, то имеет ли смысл хеджировать, если каждый месяц после экспирации защитного опциона я вынужден покупать новый опцион и платить премию сразу, и так каждый месяц год за годом. Не съест ли такая страховка всю прибыль по долгосрочным акциям.
K>Хеджирование, это типа страховки, ты фиксируешь максимально возможную потери на срок действия опциона. Проблема в том, что это не бесплатно, если ты просто держишь акции, и хеджируешься опционом, да, ты застрахован от резкого падения, но ты все равно платишь за эту страховку, а значит, чтобы просто выйти в ноль, акции должны расти на сумму, на которую ты купил опционы, причем опцион протухает, и через какое-то время тебе надо покупать новый
Вот именно, если я скажем держу в портфеле акции Сбера на долгосрок (горизонт инвестирования — лет эдак на 30), докупаю постоянно эти акции, то имеет ли смысл хеджировать, если каждый месяц после экспирации защитного опциона я вынужден покупать новый опцион и платить премию сразу, и так каждый месяц год за годом. Не съест ли такая страховка всю прибыль по долгосрочным акциям.
Re[2]: Кто-нибудь хеджирует свою базовую позу опционом?
Здравствуйте, ksandro, Вы писали:
K>Хеджирование, это типа страховки, ты фиксируешь максимально возможную потери на срок действия опциона. Проблема в том, что это не бесплатно, если ты просто держишь акции, и хеджируешься опционом, да, ты застрахован от резкого падения, но ты все равно платишь за эту страховку, а значит, чтобы просто выйти в ноль, акции должны расти на сумму, на которую ты купил опционы, причем опцион протухает, и через какое-то время тебе надо покупать новый
Вот именно, если я скажем держу в портфеле акции Сбера на долгосрок (горизонт инвестирования — лет эдак на 30), докупаю постоянно эти акции, то имеет ли смысл хеджировать, если каждый месяц после экспирации защитного опциона я вынужден покупать новый опцион и платить эту премию каждый месяц, и так каждый месяц год за годом. Не съест ли такая страховка всю прибыль по долгосрочным акциям.
K>Хеджирование, это типа страховки, ты фиксируешь максимально возможную потери на срок действия опциона. Проблема в том, что это не бесплатно, если ты просто держишь акции, и хеджируешься опционом, да, ты застрахован от резкого падения, но ты все равно платишь за эту страховку, а значит, чтобы просто выйти в ноль, акции должны расти на сумму, на которую ты купил опционы, причем опцион протухает, и через какое-то время тебе надо покупать новый
Вот именно, если я скажем держу в портфеле акции Сбера на долгосрок (горизонт инвестирования — лет эдак на 30), докупаю постоянно эти акции, то имеет ли смысл хеджировать, если каждый месяц после экспирации защитного опциона я вынужден покупать новый опцион и платить эту премию каждый месяц, и так каждый месяц год за годом. Не съест ли такая страховка всю прибыль по долгосрочным акциям.