Сообщение Re[3]: Монотонные подпоследовательности от 01.04.2022 1:16
Изменено 01.04.2022 1:18 Qbit86
Re[3]: Монотонные подпоследовательности
Здравствуйте, rosencrantz, Вы писали:
R>У меня в голове крутится картинка [1, 2, 100, 2, 1000] и вот хоть убей я не понимаю почему купив за 1, мы должны продавать за 100, а не за 1000.
Можно и за тысячу, тоже неплохой вариант на практике — когда не знаешь заранее поведения внутри отрезка, но веришь в рост на дистанции. Но если рассмотреть проекции промежутков возрастания на вертикальную ось, то у тебя промежутки 1↗100 и 2↗1000 пересекутся промежутком 2↗100. И если сделать промежуточную продажу за 100 и откупиться обратно за 2, то промежуток роста 2↗100 ты используешь дважды, а промежуток падения 100↘2 пропускаешь вовсе.
R>Вот я сейчас продам на локальном максимуме, а завтра оно ещё в 10 раз вырастет.
Если ты сейчас на локальном максимуме, это по определению означает, что дальше неизбежно начнётся интервал убывания, даже если очень короткий. Если «завтра оно ещё в 10 раз вырастет», значит, этот интервал убывания дойдёт до (как минимум одного) локального минимума, и начнётся возрастание, чтобы «ещё в 10 раз» вырасти. Идея алгоритма в том, чтобы этот интервал убывания пропустить: не сидеть в акциях, а переждать в кэше. И потом заново откупиться, чтоб не пропустить рост «ещё в 10 раз».
Если ты не можешь себе представить такой промежуточный интервал убывания, значит не верна твоя предпосылка, что «я сейчас... на локальном максимуме». То есть «сейчас» не локальный максимум, а просто промежуточная точка без смены направления монотонности: чуть раньше было меньше, чуть позже будет больше.
R>У меня в голове крутится картинка [1, 2, 100, 2, 1000] и вот хоть убей я не понимаю почему купив за 1, мы должны продавать за 100, а не за 1000.
Можно и за тысячу, тоже неплохой вариант на практике — когда не знаешь заранее поведения внутри отрезка, но веришь в рост на дистанции. Но если рассмотреть проекции промежутков возрастания на вертикальную ось, то у тебя промежутки 1↗100 и 2↗1000 пересекутся промежутком 2↗100. И если сделать промежуточную продажу за 100 и откупиться обратно за 2, то промежуток роста 2↗100 ты используешь дважды, а промежуток падения 100↘2 пропускаешь вовсе.
R>Вот я сейчас продам на локальном максимуме, а завтра оно ещё в 10 раз вырастет.
Если ты сейчас на локальном максимуме, это по определению означает, что дальше неизбежно начнётся интервал убывания, даже если очень короткий. Если «завтра оно ещё в 10 раз вырастет», значит, этот интервал убывания дойдёт до (как минимум одного) локального минимума, и начнётся возрастание, чтобы «ещё в 10 раз» вырасти. Идея алгоритма в том, чтобы этот интервал убывания пропустить: не сидеть в акциях, а переждать в кэше. И потом заново откупиться, чтоб не пропустить рост «ещё в 10 раз».
Если ты не можешь себе представить такой промежуточный интервал убывания, значит не верна твоя предпосылка, что «я сейчас... на локальном максимуме». То есть «сейчас» не локальный максимум, а просто промежуточная точка без смены направления монотонности: чуть раньше было меньше, чуть позже будет больше.
Re[3]: Монотонные подпоследовательности
Здравствуйте, rosencrantz, Вы писали:
R>У меня в голове крутится картинка [1, 2, 100, 2, 1000] и вот хоть убей я не понимаю почему купив за 1, мы должны продавать за 100, а не за 1000.
Можно и за тысячу, тоже неплохой вариант на практике — когда не знаешь заранее колебания внутри отрезка, но веришь в рост на дистанции. Но если рассмотреть проекции промежутков возрастания на вертикальную ось, то у тебя промежутки 1↗100 и 2↗1000 пересекутся промежутком 2↗100. И если сделать промежуточную продажу за 100 и откупиться обратно за 2, то промежуток роста 2↗100 ты используешь дважды, а промежуток падения 100↘2 пропускаешь вовсе.
R>Вот я сейчас продам на локальном максимуме, а завтра оно ещё в 10 раз вырастет.
Если ты сейчас на локальном максимуме, это по определению означает, что дальше неизбежно начнётся интервал убывания, даже если очень короткий. Если «завтра оно ещё в 10 раз вырастет», значит, этот интервал убывания дойдёт до (как минимум одного) локального минимума, и начнётся возрастание, чтобы «ещё в 10 раз» вырасти. Идея алгоритма в том, чтобы этот интервал убывания пропустить: не сидеть в акциях, а переждать в кэше. И потом заново откупиться, чтоб не пропустить рост «ещё в 10 раз».
Если ты не можешь себе представить такой промежуточный интервал убывания, значит не верна твоя предпосылка, что «я сейчас... на локальном максимуме». То есть «сейчас» не локальный максимум, а просто промежуточная точка без смены направления монотонности: чуть раньше было меньше, чуть позже будет больше.
R>У меня в голове крутится картинка [1, 2, 100, 2, 1000] и вот хоть убей я не понимаю почему купив за 1, мы должны продавать за 100, а не за 1000.
Можно и за тысячу, тоже неплохой вариант на практике — когда не знаешь заранее колебания внутри отрезка, но веришь в рост на дистанции. Но если рассмотреть проекции промежутков возрастания на вертикальную ось, то у тебя промежутки 1↗100 и 2↗1000 пересекутся промежутком 2↗100. И если сделать промежуточную продажу за 100 и откупиться обратно за 2, то промежуток роста 2↗100 ты используешь дважды, а промежуток падения 100↘2 пропускаешь вовсе.
R>Вот я сейчас продам на локальном максимуме, а завтра оно ещё в 10 раз вырастет.
Если ты сейчас на локальном максимуме, это по определению означает, что дальше неизбежно начнётся интервал убывания, даже если очень короткий. Если «завтра оно ещё в 10 раз вырастет», значит, этот интервал убывания дойдёт до (как минимум одного) локального минимума, и начнётся возрастание, чтобы «ещё в 10 раз» вырасти. Идея алгоритма в том, чтобы этот интервал убывания пропустить: не сидеть в акциях, а переждать в кэше. И потом заново откупиться, чтоб не пропустить рост «ещё в 10 раз».
Если ты не можешь себе представить такой промежуточный интервал убывания, значит не верна твоя предпосылка, что «я сейчас... на локальном максимуме». То есть «сейчас» не локальный максимум, а просто промежуточная точка без смены направления монотонности: чуть раньше было меньше, чуть позже будет больше.