Сообщение Re[4]: R&D Feeds (Market Data) C++ /Bloomberg/ от 09.02.2020 11:31
Изменено 09.02.2020 11:32 benvenuto
Re[4]: R&D Feeds (Market Data) C++ /Bloomberg/
Здравствуйте, andy., Вы писали:
I>>Не, Feeds это другой проект. В нем разные вещи с преобразованием данных с бирж в блумберговский формат на лету, а также их хранением. Разрабатывать надо под IBM серваки.
A>Типа как парсить real-time FIX и складывать в time-series типа KDB?
Только там вместо KDB старое legacy Ticker Plant. Его вроде хотели перетащить с IBM на Linux, но там были проблемы в основном из-за качества архитектуры и кода. Не знаю перетащили ли в итоге.
I>>Не, Feeds это другой проект. В нем разные вещи с преобразованием данных с бирж в блумберговский формат на лету, а также их хранением. Разрабатывать надо под IBM серваки.
A>Типа как парсить real-time FIX и складывать в time-series типа KDB?
Только там вместо KDB старое legacy Ticker Plant. Его вроде хотели перетащить с IBM на Linux, но там были проблемы в основном из-за качества архитектуры и кода. Не знаю перетащили ли в итоге.
Re[4]: R&D Feeds (Market Data) C++ /Bloomberg/
Здравствуйте, andy., Вы писали:
I>>Не, Feeds это другой проект. В нем разные вещи с преобразованием данных с бирж в блумберговский формат на лету, а также их хранением. Разрабатывать надо под IBM серваки.
A>Типа как парсить real-time FIX и складывать в time-series типа KDB?
Только там вместо KDB старое legacy Ticker Plant. Его вроде хотели перетащить с IBM AIX на Linux, но там были проблемы в основном из-за качества архитектуры и кода. Не знаю перетащили ли в итоге.
I>>Не, Feeds это другой проект. В нем разные вещи с преобразованием данных с бирж в блумберговский формат на лету, а также их хранением. Разрабатывать надо под IBM серваки.
A>Типа как парсить real-time FIX и складывать в time-series типа KDB?
Только там вместо KDB старое legacy Ticker Plant. Его вроде хотели перетащить с IBM AIX на Linux, но там были проблемы в основном из-за качества архитектуры и кода. Не знаю перетащили ли в итоге.