R>>Ну, стратегию же надо протестировать. Не на реальном рынке. Значит должна быть какая-то модель того, через что алгоритм с рынком работает. С учетом проскальзываний и прочих факторов. Правильно?

Проскальзывание — это реакция на уже устаревшие данные из-за тормозни системы?


Обычно люди так или иначе прогоняют на данных, очень близких к реальным, например:
* записывают исторические данные (best bid/offer, orderbook, иногда — public trades), потом прогоняют стратегию на них. Вопрос — в том насколько близко пытаться реплицировать реальную ситуацию. Например public trades нужны чтобы лучше апроксимировать ситуацию, когда сделки происходят, но объемы не меняются (потому что народ тут же пополняет заказы)
* то же самое но с без записи, а просто real-time репликация цен с реального рынка на тестовый в виде заказов
* модуль тестирования встроен в саму стратегию, которую запускают на реальном рынке, только вместо посылки заказов она пишет в log а сделки моделируются при помощи public trades (она продолжает слушать за market data)

Для ситуационного тестирования запускают на тестовом рынке и напротив запускают стратегию, создающую тестовую ситуацию. Например, для арбитражной стратегии — можно попробовать быстро убрать объем в hedge инструменте, тут же купить bait, подождать когда он промажет с хэджем, начнет улучшать цену и продать ему hedge обратно.