R>Мне был бы интересен список литературы по теме, моделирование брокера например. Есть чего почитать?

По алго-трейдингу вообще книг нормальных нет.
Единственное что можно порекомендовать (IMHO имеет смысл читать всем кто связан с финансовыми рынками): http://www.amazon.com/Trading-Exchanges-Market-Microstructure-Practitioners/dp/0195144708

Ну и можно погуглить на тему "market microstructure".