Оптимизационная задача в области торговых роботов?
От: imh0  
Дата: 26.08.21 13:01
Оценка: 6 (1)
Не смог понять куда писать по теме трейдинговых роботов, поэтому пишу тут....

В автоматизированной торговле существует своя технология разработки роботов. Она довольно специфична и не очень похожа на обычный процесс разработки ПО. Ну во первых торговые роботы это очень специфичное ПО, оно не для пользователей. Роботы эти живут в своем особом виртуальном мире.

Главное в торговом роботе это "торговая стратегия", точнее суть робота в этом. А главное конечно может быть разным с точки зрения разных людей. Ну например кто-то считает, что главное это ММ (управление деньгами)... Но если отбросить все важное но внешнее то суть робота это торговая идея, или торговая стратегия.

Обычно процесс разработки торгового робота в автотрейдинговых компаниях выглядит так... (условно) Автотрейнинговые компании бывают разные, я сейчас о тех в которых применяется "научный подход"

1) Аналитик в результате общения с трейдерами и в глубоком взаимодействии с ними рождает/выдвигает/формализает торговую гипотезу.
2) Делает презентацию и долго и упорно защищает свою гепотезу, доказывая что она может иметь место.
3) Выделяется разработчик или иногда целая комманда, которой формально "ставится задача"
4) Разрабатывается так называемый голый протитип торгового робота. Это такой где нет ни управления денгами ни обработки рыночных рисков и прочее.
5) Робот отправляется на симулятор на исторических данных. То есть это такая могучая цифродробилка где гоняют роботов. Обычно это какие-то высокопроизводительные облачные системы.
6) Так как робот по задумке аналитика имеет настроечные параметры. Обычно это такие параметры с диапазонами "от и до". Точные значения которых на этапе задумки предсказать трудно. Таких параметров может быть сотни или даже тысячи. А на симуляторе моделируются торговые события от сотен или даже тысяч торговых инструментов, которые выборочно (по тем же параметрам) отправляются в торговый робот. То есть в одну виртуальную секунду робот получает сотни торговых событий.
7) Для поиска самой лучшей комбинации параметров робота обычно решается так назыаемая оптимизационная задача. Так как критерий лучшести обычно не один. То обычные алгоритмы поиска максимума тут не очень подходят.

Как известно Березовский Б.А. замимался как раз этой темой. )) — https://www.ozon.ru/product/binarnye-otnosheniya-v-mnogokriterialnoy-optimizatsii-21241334/#section-description--offset-80

Хочется обсудить тут в этой теме несколько вопросов.

1) Кто какие симуляторы знает и использует и используете ли вообще симуляторы? Может быть все просто в той же "Математике" просто обЩитываете?
2) Как решаете ОЗ (оптимизационную задачу)?
===
Я лично использую специльное высокопроизводителное ПО, разработанное одной командой, которое мне досталось когда работал в одной алготрейдинговой компании. То есть симулятор этот такой дико специальны, CLI, и без какого-то гуя вообще, он генерит логи по которым потом я делаю стейтменты, и потом результаты обрабатываю в Математике. Уже с графиками и прочим.

Предлагаю именно обсуждение, без потребности каких то ответов. Тема я думаю всем очень будет интересная.
Отредактировано 26.08.2021 13:03 imh0 . Предыдущая версия .
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.