Анализ временных рядов - книжка реквест
От: ylem  
Дата: 15.06.21 13:29
Оценка:
Посответуйте, пожалуйста, книжку про, видимо, стат. анализ нестационарных временных рядов.

Например:
Есть случайная величина от времени. В среднем ее как-то колбасит, и характер и амплитуды изменений плавно меняется со временем.
Случаются короткие интервалы, на которых величину колбасит, если 'колбасу' сранивать с текущим фоном, сильнее или наоборот меньше (глазами на графике видно).
Наивно я бы начал двигать окно побольше, окно поменьше и сранивать всякие средние и дисперсии, но житейский опыт подсказывает, что лучше сначала что-нибудь почитать.

Я чуть-чуть знаю про матан, аглебру и геометрию. Статистика прошла мимо меня даже на уровне плохонького технического ВУЗа

Спасибо.
Отредактировано 15.06.2021 14:00 ylem . Предыдущая версия . Еще …
Отредактировано 15.06.2021 13:37 ylem . Предыдущая версия .
Re: Анализ временных рядов - книжка реквест
От: Sharov Россия  
Дата: 15.06.21 13:59
Оценка: 4 (1)
Здравствуйте, ylem, Вы писали:

Y>Посответуйте, пожалуйста, книжку про, видимо, стат. анализ нестационарных временных рядов.


Гуглите AR(p)(autocorrelation),MA(q) (moving average), ARIMA ,SARIMA (всяческие комбо+регрессоры, плюс разности).

Книжек тьма, сейчас даже нейросети на это дело натравливают RNN\LSTM и т.д.

Ну вот недавно где-то рекомендовали -- https://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa4/tsa4.pdf
Правда тут R, но можно и для питона что-нибудь найти.

Y>Статистика прошла мимо меня даже на уровне плохонького технического ВУЗ


Вот это очень и очень плохо. Придется некоторые вещи подтягивать из статистики -- корреляции там
всяческие и т.п.

Возможно какой-нибудь курс взять на курсере или bootcamp (что-то типа time-series analysis).
Или на youtube что-то вроде этого -- https://www.youtube.com/watch?v=ZoJ2OctrFLA&list=PLvcbYUQ5t0UHOLnBzl46_Q6QKtFgfMGc3
Кодом людям нужно помогать!
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.