Я думал использовать вот такой вариант, но он не работает, к сожалению.

HMENU hm;
HWND ConsoleWnd = FindWindow (NULL, "2_0_1");
hm = GetSystemMenu( ConsoleWnd, FALSE );
DeleteMenu(hm, SC_CLOSE , MF_BYCOMMAND);
DrawMenuBar(ConsoleWnd);