Здравствуйте, Webcoder75, Вы писали:

W>Там все так слишком замороченно, что такой вариант не подходит. Нужно именно показать сообщение поверх сплеш-скрина..

Может тогда попробовать создавать MessageBox с типом MB_SETFOREGROUND? Так:

    MessageBox(NULL,"Device not ready. Please attach it and click OK","Not ready!", MB_OK |
                      MB_ICONINFORMATION|MB_SETFOREGROUND|MB_TOPMOST);

MB_SETFOREGROUND
The message box becomes the foreground window. Internally, the system calls the SetForegroundWindow function for the message box.