F>XP не юзал.... А чего это за окошки? Если вы имеете в виду нестандаркную форму (balloon), то это делается регионами... Там много всяких функций. Поищите SetWindowRgn SetWindowRgn, HRGN и пр.
Я про маленькие окошки, которые выводятся (в отличие от обычных окон-подсказок) самой программой при наступлении какого-нибудь внутреннего события, для оповещения пользователя. Т.е. что-то типа напоминания.