На самом деле все очень просто — есть специальное окно (вкладка) Properties, где отображаются свойства открытого файла. Если открыт файл *.CPP с реализацией наследника кокого-нибудь MFC-шного оконного класса, то в Properties должны быть специальные кнопки, среди которых Messages, Events и Overrides. Когда ты щелкаешь, скажем, на Messgaes, появляется таблица всевозможных оконных сообщений. Их обработчики можно задать (отредактировать, удалить) там же, в окне Properties, не отходя от кассы. ИМХО, в VS.NET эта фича реализована удобнее, чем в VS 6.0. Не забудь только отключить Visual Assist, иначе ничего не увидишь.