В налогах. Если этим заниматься на регулярной основе и зарабатывать какие-то заметные деньги. То рано или поздно спросят с тебя.
А так обнальный бизнес то конечно можно построить, если в какой-то стране нельзя вывести paypal. Хоть открыть магазин и продавать там за пейпал какую-нить херню, которую потом можно обменять на вебмани. Только это будет стоить дороже.