А>не заработало, как это можно понять ? Ведь сырой сокет я без проблем создаю, а вот при sendto у меня ошибка 10004

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2netwk.mspx#EIAA

Попробуй отключить встроенный фаерволл:
net stop SharedAccess

Хотя вряд-ли поможет...