Читай про неблокирующие сокеты... Смотри код butchera "простой TCP сервер" (есть на форуме, похоже под винду наиболее правильный метод работы через модель получения событий от системы...), переделывай его под proxy. Вставляй обработку запросов на соединение (по http и по socks) и будет тебе proxy сервер))))