Здравствуйте NeTiZeN, Вы писали:

А что в MFC есть для этого классы

Вместе с MySQL поставляется С++ классы для оборачивания MySQL API.
Я написал небольшую свою оберточку, она конечно не до конца доделана, но могу поделиться, мне она понятнее.