В stdafx.h стоит строчка:
#define _WIN32_WINNT 0x0500
(это нужно, чтобы делать прозрачность для окошек)

В некотором месте программы создается объект класса CFileDialog:
.void CErrorDlg::OnButton1()
.{
. CFileDialog dlg(TRUE);
.}

Как только этот объект разрушается — выскакивает unhandled exception. Если убрать #define — все в порядке.

Чего я не учел?