Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>но непонятно почему не перехватывается WM_POWERBROADCAST...

Если я не ошибаюсь, оно используется в режимах энергосбережения,
например, при переходе в спящий режим.
А при выходе из ОС, завершении сеанса пользователя посылается WM_QUERYENDSESSION.