Сам нашел ответ на свой вопрос.
Во-первых, у MS есть статья на эту тему, правда для кнопочных столбцов: http://windowssdk.msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171619.aspx
Но один чел переделал это для галочек — это то, что надо!

Единственная проблема — когда выбираю какую-нибудь строку, то ячейки с галочками отрисовываются, будто они не выделены (см. http://www.rsdn.ru/File/50431/checkboxrows.JPG)... как это переделать — не знаю