SetWindowLong( hwndWhc, GWL_USERDATA, dwWhcData);

Ошибся. После этой не ввозникает.

а по поводу GWL_WNDPROC из MSDN.

GWL_WNDPROC
Sets a new address for the window procedure.
Windows NT/2000/XP: You cannot change this attribute if the window does not belong to the same process as the calling thread.

но у меня ведь в том же процессе, в том же треде.

Как можно решить эту проблему????