Здравствуйте, Chelovek_, Вы писали:

C_> Зачем нужен и что делает windows.h ?
C_> В какой-то библиотеке он включается следующим фрагментом:

Windows.h нужен для того, что бы ты мог использовать в своей программе функционал, предоставляемый операционной системой (Windows 95, 98, NT, 2000, XP).

C_>#ifdef _WIN32
C_># include <windows.h>
C_># ifdef small
C_> /* windows.h define small to char */
C_># undef small

C_> И что за _WIN32, кем и в каком месте он определяется?
C_> Если кто прокомментирует, буду премного благодарен.

А макрос _WIN32 генерируется компилятором, и говорит о том какая версия операционной системы используется.
_WIN16 — 16-ти разрядная
_WIN32 — 32-х разрядная

и вообще макрос _WIN?? говорит о том что используются винды.