Хочу сдалать Desk Band — это панелька как Паналь быстрого запуска (рядом с Пуском)
В MSDN подробно расписано и пример есть как это сделать (в инете тоже есть примеры, чистая копия из MSDN), но там все без поддержки MFC.

Я сам пробовал сделать:
Сделал MFC DLL визардом, добавил поддержку ATL визардом, добавил класс ATL Simple Object, отнаследовался от всех нужных интерфейсоф. Создал класс окошка CWnd и создаю окно, когда срабатывает функция из интерфейса. Все валится из-за вызова AfxGetInstanceHandle() внутри функции интерфейса.

MFC мне нужен, т.к. надо будет рисовать сложные вещи, с архивами работать и пр (без него никуда, всетаки GUI делаю). На API виндовса, как в примерах далают, мне нафиг не надо, и так сложностей хватает