Здравствуйте, Тролль-323, Вы писали:

Т3>Регрессионный анализ позволяет «подогнать» под зашумленные данные какую-то одну аналитически выраженную функцию, например, прямую. А если нужно восстановить кусочную функцию, например, ломаную, как разбить исходный сигнал на части?

В любом случае, тебе надо накладывать какие-то условия на функцию. Если бы условий на твою ломаную не было бы никаких, то ответом была бы ломаная, соединяющая все точки одну за одной. Например, условием может быть максимальное количество отрезков, составляющих ломаную. Прямая -- это ломанная с условием, что отрезок один. Во временных рядах рассматриваются, например, задачи, когда "тренд" может меняться, например, в одной неизвестной точке. Т.е. условие, что таких отрезков не более двух, причем точка излома неизвестна. Забыл, как называется этот тест. По-английски, все это относится к Structural-Change Models. Простейший вариант, как раз твой -- линейная модель, в которой "тренд" может измениться в какой-то точке, или каких-то точках.