Здравствуйте, ned, Вы писали:

ned>Здравствуйте, HFTMan, Вы писали:

HFT>>выходит ~0.5 микросекунд

ned>Ну круто. А это какой percentile? И success rate в итоге?
ned>У самой биржи какой примерно latency variance? Если миллисекунды, то на спичках экономить смысла нет. Лучше стратегию улучшить или risk checks. И FPGA в этих случаях не нужен. Разработка сложнее и дороже, возможностей меньше.
90%, нет пока success rate, в разработке все, это же не стратега арбитража цен, это стратега арбитража датафидов от одной биржи, т.е. берем множество датафидов и в моменте ловим
самые свежие данные, для ловли самых свежих данных таймштамп от биржи не нужен, а если он и есть-то погрешность его такова, что для построения непригоден.
Latency variance от сотен наносекунд до десятков(иногда сотен) мс