Сообщение Re[51]: Помогите правильно спроектировать микросервисное при от 23.02.2026 11:02
Изменено 23.02.2026 11:04 ·
Re[51]: Помогите правильно спроектировать микросервисное при
Здравствуйте, gandjustas, Вы писали:
G>·>Так ведь по большому счёту разница невелика с т.з. усилий на разработку. А перформанс, он и в африке перформанс.
G>Разница огромная.
G>В бизнес-приложениях:
G>- ключевую роль играет стоимость разработки. Никому не нужно бизнес-приложение, которое стоит дороже самого бизнеса, какое бы крутое это приложение не было. Это линейный фактор.
G>- не надо соревноваться по скорости с другими системами. Поэтому перформанс в них — гигиенический фактор. Достигая определенного уровня он перестает давать ценность. Зато стоимость каждого следующего улучшения перформанса растет геометрически. Если разницу между 100мс и 20мс никто глазами не заметит, то нет смысла делать даже 20 мс.
G>- высокие требования к консистентности данных. потерять изменения в бизнес-приложении можно один максимум раз, после второго раза будет уже другой исполнитель. Это must-фактор. Нельзя иметь надежность ниже определенного уровня, в сценариях, которые встречаются на практике.
В трейдинге плюс к этому ещё и штрафы влепят от всяких FCA.
G>В трейдинге другие факторы:
G>- перформанс это must фактор, так как если ты работаешь медленее конкурентов, то ты просто не достигаешь целей.
G>- консистентность вообще можно не учитывать, так как все денные в программе уже устарели
G>- стоимость разработки программы на фоне размера счета — погрешность округления
Ээ, так ещё есть трейдинг по другую сторону баррикады. Например, сама биржа по сути те же заказы (orders) и склад (биржевой стакан). И продать больше — никак нельзя.
G>Ну и количество сценариев в бизнес-приложении примерно на порядок или на два меньше, чем в трейдинге.
"меньше"? Ты хотел сказать "больше"?
G> В трейинге по сути один сценарий — приход информации от биржи, а в результате надо выдать пачку ордеров
Ну вот по обсуждаемой теме есть ещё например portfolio/index трейдинг, где ордера бывают на десяток тысяч позиций. И сложные сценарии price negotiation, споттинг, букинг и т.п.
G>·>Так ведь по большому счёту разница невелика с т.з. усилий на разработку. А перформанс, он и в африке перформанс.
G>Разница огромная.
G>В бизнес-приложениях:
G>- ключевую роль играет стоимость разработки. Никому не нужно бизнес-приложение, которое стоит дороже самого бизнеса, какое бы крутое это приложение не было. Это линейный фактор.
G>- не надо соревноваться по скорости с другими системами. Поэтому перформанс в них — гигиенический фактор. Достигая определенного уровня он перестает давать ценность. Зато стоимость каждого следующего улучшения перформанса растет геометрически. Если разницу между 100мс и 20мс никто глазами не заметит, то нет смысла делать даже 20 мс.
G>- высокие требования к консистентности данных. потерять изменения в бизнес-приложении можно один максимум раз, после второго раза будет уже другой исполнитель. Это must-фактор. Нельзя иметь надежность ниже определенного уровня, в сценариях, которые встречаются на практике.
В трейдинге плюс к этому ещё и штрафы влепят от всяких FCA.
G>В трейдинге другие факторы:
G>- перформанс это must фактор, так как если ты работаешь медленее конкурентов, то ты просто не достигаешь целей.
G>- консистентность вообще можно не учитывать, так как все денные в программе уже устарели
G>- стоимость разработки программы на фоне размера счета — погрешность округления
Ээ, так ещё есть трейдинг по другую сторону баррикады. Например, сама биржа по сути те же заказы (orders) и склад (биржевой стакан). И продать больше — никак нельзя.
G>Ну и количество сценариев в бизнес-приложении примерно на порядок или на два меньше, чем в трейдинге.
"меньше"? Ты хотел сказать "больше"?
G> В трейинге по сути один сценарий — приход информации от биржи, а в результате надо выдать пачку ордеров
Ну вот по обсуждаемой теме есть ещё например portfolio/index трейдинг, где ордера бывают на десяток тысяч позиций. И сложные сценарии price negotiation, споттинг, букинг и т.п.
Re[51]: Помогите правильно спроектировать микросервисное при
Здравствуйте, gandjustas, Вы писали:
G>·>Так ведь по большому счёту разница невелика с т.з. усилий на разработку. А перформанс, он и в африке перформанс.
G>Разница огромная.
G>В бизнес-приложениях:
G>- ключевую роль играет стоимость разработки. Никому не нужно бизнес-приложение, которое стоит дороже самого бизнеса, какое бы крутое это приложение не было. Это линейный фактор.
G>- не надо соревноваться по скорости с другими системами. Поэтому перформанс в них — гигиенический фактор. Достигая определенного уровня он перестает давать ценность. Зато стоимость каждого следующего улучшения перформанса растет геометрически. Если разницу между 100мс и 20мс никто глазами не заметит, то нет смысла делать даже 20 мс.
Пока ВНЕЗАПНО не наступает какая-нибдуь чёрная пятница или новогодние распродажи.
G>- высокие требования к консистентности данных. потерять изменения в бизнес-приложении можно один максимум раз, после второго раза будет уже другой исполнитель. Это must-фактор. Нельзя иметь надежность ниже определенного уровня, в сценариях, которые встречаются на практике.
В трейдинге плюс к этому ещё и штрафы влепят от всяких FCA.
G>В трейдинге другие факторы:
G>- перформанс это must фактор, так как если ты работаешь медленее конкурентов, то ты просто не достигаешь целей.
G>- консистентность вообще можно не учитывать, так как все денные в программе уже устарели
G>- стоимость разработки программы на фоне размера счета — погрешность округления
Ээ, так ещё есть трейдинг по другую сторону баррикады. Например, сама биржа по сути те же заказы (orders) и склад (биржевой стакан). И продать больше — никак нельзя.
G>Ну и количество сценариев в бизнес-приложении примерно на порядок или на два меньше, чем в трейдинге.
"меньше"? Ты хотел сказать "больше"?
G> В трейинге по сути один сценарий — приход информации от биржи, а в результате надо выдать пачку ордеров
Ну вот по обсуждаемой теме есть ещё например portfolio/index трейдинг, где ордера бывают на десяток тысяч позиций. И сложные сценарии price negotiation, споттинг, букинг и т.п.
G>·>Так ведь по большому счёту разница невелика с т.з. усилий на разработку. А перформанс, он и в африке перформанс.
G>Разница огромная.
G>В бизнес-приложениях:
G>- ключевую роль играет стоимость разработки. Никому не нужно бизнес-приложение, которое стоит дороже самого бизнеса, какое бы крутое это приложение не было. Это линейный фактор.
G>- не надо соревноваться по скорости с другими системами. Поэтому перформанс в них — гигиенический фактор. Достигая определенного уровня он перестает давать ценность. Зато стоимость каждого следующего улучшения перформанса растет геометрически. Если разницу между 100мс и 20мс никто глазами не заметит, то нет смысла делать даже 20 мс.
Пока ВНЕЗАПНО не наступает какая-нибдуь чёрная пятница или новогодние распродажи.
G>- высокие требования к консистентности данных. потерять изменения в бизнес-приложении можно один максимум раз, после второго раза будет уже другой исполнитель. Это must-фактор. Нельзя иметь надежность ниже определенного уровня, в сценариях, которые встречаются на практике.
В трейдинге плюс к этому ещё и штрафы влепят от всяких FCA.
G>В трейдинге другие факторы:
G>- перформанс это must фактор, так как если ты работаешь медленее конкурентов, то ты просто не достигаешь целей.
G>- консистентность вообще можно не учитывать, так как все денные в программе уже устарели
G>- стоимость разработки программы на фоне размера счета — погрешность округления
Ээ, так ещё есть трейдинг по другую сторону баррикады. Например, сама биржа по сути те же заказы (orders) и склад (биржевой стакан). И продать больше — никак нельзя.
G>Ну и количество сценариев в бизнес-приложении примерно на порядок или на два меньше, чем в трейдинге.
"меньше"? Ты хотел сказать "больше"?
G> В трейинге по сути один сценарий — приход информации от биржи, а в результате надо выдать пачку ордеров
Ну вот по обсуждаемой теме есть ещё например portfolio/index трейдинг, где ордера бывают на десяток тысяч позиций. И сложные сценарии price negotiation, споттинг, букинг и т.п.