и снова привет!
я пользовался библиотекой WinHTTP. Соответственно в хедере запроса можно установить переменную Range в нужный кусок:

std::wstring sRangeHeader = L"Range: bytes=100-199"; // скачаем с 100 по 199 байты

задаётся хедер с помощью

WinHttpAddRequestHeaders(m_hRequest, sRangeHeader, wcslen(sRangeHeader), WINHTTP_ADDREQ_FLAG_ADD);

ну и несколько потоков.(опять же если сервак поддерживает)