Здравствуйте, xlich, Вы писали:

X>Вопрос — где иконка???

Сколько уж работаю с треем, никогда такого не видел, и никто никогда не жаловался.
Гипотеза: само приложение где-то убирает её из трея. Рекомендация: поставить отладочный вывод в лог точки деинициализации иконки из трея. В крайнем случае: перехватить Shell_NotifyIcon и посмотреть, кто зовёт.
Хотя не, вот сейчас вспомнил один случай, когда иконка не появлялась при установке: я внедрялся в таскбар, одновременно устанавливал иконку, так как моё окно было "занято", оно подсаживало родителя, а вместе с ним и весь таскбар, т.о. трей просто не мог отреагировать на запрос, так как был занят Порешалось потоками. Может это наведёт на какую полезную мысль