V>Обрабатываются так называемые Nonqueued Messages, т.е. сообщения, реально не помещаемые в очередь сообщений, а напрмямую попадающие в оконную процедуру.

Извиняюсь за дремучесть. Как это может быть? Вот, допустим, поток вызвал SendMessage и управление из нее еще не вернулось. Как он может выполнить WndProc ?